Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................2
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỒI QUY ĐƠN VÀ DỰ BÁO BẰNG
PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY .........................................................................................5
1.1. Khái niệm .............................................................................................................5
1.2. Hồi quy đơn biến và dự báo bằng phương pháp hồi quy đơn ..............................5
1.2.1. Hồi quy đơn biến ...........................................................................................5
1.2.2. Kiểm định hồi quy đơn ..................................................................................6
1.2.3. Ước lượng các tham số của hàm hồi quy ......................................................6
1.2.4. Dự báo bằng hàm hồi quy..............................................................................6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ LƯỢT KHÁCH DU
LỊCH NỘI ĐỊA VÀ THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI Ở VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2002-2014 .................................................................................................8
2.1. Số liệu thống kê và xây dựng mô hình hồi quy đơn .............................................8
2.2. Kiểm định hàm hồi quy ........................................................................................9
2.3. Ước lượng các tham số hồi quy ..........................................................................10
2.4. Dự báo bằng phương pháp hồi quy ....................................................................10
KẾT LUẬN ..................................................................................................................12
Page 1
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Du lịch là một trong những ngành công nghiệp được mệnh danh là ngành công
nghiệp không khói nhưng lợi ích của nó mang lại là vô cùng to lớn. Du lịch đóng góp
vào doanh thu của đất nước, mang đến công ăn việc làm cho người dân, là phương tiện
quảng bá hình ảnh đất nước mạnh mẽ nhất, là sự xuất khẩu hàng hoá tại chỗ nhanh
nhất và hiệu quả nhất. Hiện nay, Việt Nam đang chú trọng vào việc phát triển ngành
kinh tế đầy tiềm năng này, Việt Nam đã và đang đưa du lịch vào ngành kinh tế mũi
nhọn để đầu tư phát triển trong định hướng phát triển của đất nước.
Trong những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng
lên đáng kể so với các nước khác trong và ngoài khu vực. Bên cạnh mức sống tăng là
nhu cầu thăm quan, du lịch của người dân cũng tăng theo.
Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi đã chọn đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa
số lượt khách du lịch nội địa và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam giai đoạn
2002-2014” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích của đề tài
Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu mối quan hệ giữa số lượt khách du lịch nội
địa và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam dựa trên các số liệu thống kê trong
quá khứ. Đồng thời thông qua đề tài này giúp nhóm học viên củng cố kiến thức môn
học “Phương pháp định lượng trong quản lý”.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa số lượt khách du lịch nội địa và thu
nhập bình quân đầu người ở Việt Nam trong giai đoạn 2002-2014, từ đó đưa ra một số
dự báo cần thiết.
Phương pháp nghiên cứu: dựa vào số liệu thông kê trong quá khứ nghiên cứu mối
quan hệ sử dụng phương pháp phân tích và dự báo được học trong môn “Phương pháp
định lượng trong quản lý”. Cụ thể là phương pháp hồi quy đơn.
4. Kết cấu của đề tài
Nội dung chính của đề tài bao gồm:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hồi quy đơn và dự báo bằng phương pháp hồi quy
Page 2
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
Chương 2: Phân tích mối quan hệ giữa số lượt khách du lịch nội địa và thu nhập
bình quân đầu người ở Việt Nam giai đoạn 2002-2014
Phần kết luận
Page 3
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1
Số lượt khách du lịch nội địa và thu nhập bình quân đầu
người ở Việt Nam giai đoạn 2002 -2014
7
Bảng 2
Kết quả chạy hồi quy bằng excel
8
Bảng 3
Bảng số liệu phục vụ dự báo bằng phương pháp hồi quy
10
Page 4
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỒI QUY ĐƠN VÀ DỰ BÁO BẰNG
PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY
1.1. Khái niệm
Phân tích hồi quy là một phân tích thống kê để xác định xem các biến độc lập
(biến thuyết minh) quy định các biến phụ thuộc (biến được thuyết minh) như thế nào.
Dự báo bằng phương pháp hồi quy đơn là việc tìm mối quan hệ phụ thuộc của một
biến (Y - Biến phụ thuộc) với một biến độc lập (X), dựa vào mối quan hệ để dự báo
giá trị biến phụ thuộc trong tương lai khi biết biến độc lập.
1.2. Hồi quy đơn biến và dự báo bằng phương pháp hồi quy đơn
1.2.1. Hồi quy đơn biến
Hàm hồi quy tổng thể:
Giả sử có 2 biến X và Y; Y phụ thuộc tuyến tính X. Mô hình hồi quy tổng thể biểu
diễn mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y:
Y = + X +
, : Các hằng số - tham số của hàm hồi quy tổng thể
: Các sai số ngẫu nhiên thể hiện ảnh hưởng của các yếu tố khác (không
được nghiên cứu) đến Y.
Sai số là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, có trung bình bằng 0 và
phương sai bằng nhau, độc lập với nhau.
Thực tế không thể xác định chính xác các tham số , của hàm hồi quy tuyến tính
của tổng thể mà chỉ có thể ước lượng các tham số đó từ các giá trị quan sát của mẫu.
Hàm hồi quy mẫu:
Giả sử có (x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn) mẫu gồm (n) cặp quan sát thu thập ngẫu nhiên
từ X và Y. Mối quan hệ X,Y thực tế qua mẫu được biểu diễn: yi = a + bxi + ei
a, b: Các hằng số ướng lượng của và
ei : Các sai số của hàm hồi quy tuyến tính mẫu
Hàm hồi quy tuyến tính mẫu:
ŷi = a + bxi
Page 5
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
1.2.2. Kiểm định hồi quy đơn
* Hệ số xác định: là phần trăm biến động của y được giải thích bởi mối
quan hệ tuyến tính của y đối với x
* Kiểm định F: sử dụng kiểm định F nhằm kiểm định giả thuyết về sự tồn tại của
mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y.
Giả thuyết:
H0 : b = 0
Không có liên hệ tuyến tính
H1: b 0
Có liên hệ tuyến tính
Giá trị kiểm định
F(1,n-2) =
/
/(
)
Quy tắc kiểm định
F(1,n-2) > F(1,n-2)
Bác bỏ H0
F(1,n-2) < F(1,n-2)
Không bác bỏ H0, chấp nhận H0.
1.2.3. Ước lượng các tham số của hàm hồi quy
Ước lượng khoảng tin cậy của các tham số hàm hồi quy
Ước lượng khoảng tin cậy của tham số (a) với độ tin cậy (1 - )
a t(n-2,/2)Sea
Sea: Độ lệch chuẩn ước lượng của (a)
Ước lượng khoảng tin cậy của tham số (b) với độ tin cậy (1 - )
b t(n-2,/2)Seb
Seb: Độ lệch chuẩn ước lượng của (b)
1.2.4. Dự báo bằng hàm hồi quy
Dự báo điểm
ŷDBĐ0 = a + b.x0
x0: Giá trị biến ngoại sinh trong tương lai
Dự báo khoảng cho giá trị cá biệt Y với độ tin cậy (1 - )
Page 6
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
Dự báo khoảng cho giá trị trung bình của Y với độ tin cậy (1 - )
Page 7
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ LƯỢT KHÁCH DU
LỊCH NỘI ĐỊA VÀ THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI Ở VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2002-2014
2.1. Số liệu thống kê và xây dựng mô hình hồi quy đơn
Theo số liệu của Tổng cục thống kê và Tổng cục du lịch (cập nhật đến năm 2014),
số lượt khách du lịch nội địa và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam giai đoạn
2002 -2014 được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 1: Số lượt khách du lịch nội địa và thu nhập bình quân đầu người ở Việt
Nam giai đoạn 2002 -2014
STT
Năm
Thu nhập BQ
(triệu đồng/người)
Khách du lịch nội địa
(triệu lượt)
1
2002
4.272
13
2
2004
5.808
14.5
3
2006
7.632
17.5
4
2008
11.940
20.5
5
2010
16.644
28
6
2012
24
32.5
7
2014
31.644
38.5
(Theo: Tổng cục thống kê và Tổng cục du lịch)
Mô hình hồi quy đơn nghiên cứu mối quan hệ giữa số lượt khách du lịch nội địa
và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam giai đoạn 2002-2014:
P^ = a + b.I
Trong đó: P: Số lượt khách du lịch nội địa
I: Thu nhập bình quân đầu người
Page 8
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
Bảng 2: Kết quả chạy hồi quy bằng excel
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.991585213
R Square
0.983241234
Adjusted R
Square
0.979889481
Standard Error
1.373084543
Observations
7
ANOVA
df
SS
MS
F
Significance
F
293.35132
1.24194E-05
P-value
Lower 95%
Regression
1
553.07319
553.07319
Residual
5
9.42681
1.88536
Total
6
562.5
Coefficients
Standard
Error
Intercept
9.774575905
0.95474
10.23795
0.00015
I
0.942495278
0.05503
17.12750
0.00001
Hàm hồi quy mẫu có dạng:
t Stat
Upper
95%
Lower
95.0%
Upper
95.0%
7.32034
12.2288
7.3203
12.2288
0.80104
1.0839
0.8010
1.0839
P^ = 9.77 + 0.94I
2.2. Kiểm định hàm hồi quy
* Hệ số xác định: R2 = 0.9832
Như vậy sự biến thiên của số lượt khách du lịch nội địa có liên quan tuyến tính
khá chặt với thu nhập bình quân đầu người và được giải thích bởi 98.32% qua sự biến
thiên của thu nhập bình quân đầu người và 1.68% là các yếu tố không được xem xét
đến.
* Kiểm định F:
Giả thuyết:
H0 : b = 0
Không có liên hệ tuyến tính
H1: b 0
Có liên hệ tuyến tính
Giá trị kiểm định:
Quy tắc kiểm định
F(1,n-2) > F(1,n-2)
F = 293.35132
Bác bỏ H0
Page 9
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
293.35132 > 6.608
Bác bỏ H0 - tức là có mối quan hệ tuyến tính giữa
số lượt khách du lịch nội địa và thu nhập bình quân đầu người với mức ý
nghĩa 5%.
2.3. Ước lượng các tham số hồi quy
Căn cứ kết quả chạy hồi quy bằng excel (với độ tin cậy 95%) ta có:
Sea = 0.95474; Seb = 0.05503
Khoảng tin cậy của a:
9.77 2.571*0.95474 = 9.77 2.454637
Theo kết quả chạy hồi quy: Khoảng tin cậy của a là (7.32034; 12.2288)
Khoảng tin cậy của b:
0.94 2.571*0.05503 = 0.94 0.141482
Theo kết quả chạy hồi quy: Khoảng tin cậy của b là (0.80104; 1.0839).
2.4. Dự báo bằng phương pháp hồi quy
Sử dụng phương pháp hồi quy để dự báo số lượt khách du lịch nội địa khi thu nhập
bình quân đầu người tăng gấp rưỡi so với mức thu nhập bình quân năm 2014
Bảng 3: Bảng số liệu phục vụ dự báo bằng phương pháp hồi quy
Số lượt
khách (y)
Tổng
TB
Thu nhập
BQ (x)
x2
x-xTB
(x-xTB)2
13
4.272
18.25
-10.29
105.90
14.5
5.808
33.73
-8.75
76.65
17.5
7.632
58.25
-6.93
48.04
20.5
11.94
142.56
-2.62
6.88
28
16.644
277.02
2.08
4.33
32.5
24
576.00
9.44
89.06
38.5
31.644
1001.34
17.08
291.77
164.5
101.94
2107.16
23.5
14.56
301.02
622.62
Page 10
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
Dự báo điểm
ŷDBĐ0 = a + b.x0 = 9.77 + 0.94*31.644*1.5 = 54.38804
Dự báo khoảng cho giá trị cá biệt Y với độ tin cậy 95%
Se (y0) = 1.37308
1+ +
(
.
∗ .
.
.
)
= 2.33099
ŷDBK0 = ŷDBĐ0 t/2,n-2Se(y0)= 54.38804 2.571*2.33099 = 54.38804 5.99297
Hay 48.3950701 < Y0 < 60.3810099
Dự báo khoảng cho giá trị trung bình của Y với độ tin cậy 95%
Se(ŷ0) = 1.37308
+
(
.
∗ .
.
.
)
= 1.95384
E(Y/x=x0) = ŷDBĐ0 t/2,n-2Seŷ0 = 54.38804 2.571*1.95384 = 5.02332
Hay 49.36472 < E(Y/X0) < 59.41136
Page 11
Nhóm 4 - Phương pháp định lượng trong quản lý
KẾT LUẬN
Dựa trên số liệu thống kê giai đoạn 2002 -2014 và các kết quả kiểm định, hàm hồi
quy cho thấy số lượt khách du lịch nội địa có mối quan hệ tuyến tính khá chặt với thu
nhập bình quân đầu người .
Bài toán sử dụng mô hình hồi quy đơn, chỉ nghiên cứu mối quan hệ giữa số lượt
khách du lịch nội địa và thu nhập bình quân đầu người, trên thực tế, số lượt khách du
lịch nội địa còn phụ thuộc vào một số các yếu tố khác như chất lượng dịch vụ du lịch,
lữ hành trong nước, giá cả và dịch vụ du lịch, lữ hành quốc tế, xu hướng và sở thích du
lịch của người dân…
Căn cứ vào mô hình này, các đơn vị lữ hành cũng có thể dự báo được một phần số
lượt khách du lịch nội địa dựa trên dự báo về thu nhập bình quân đầu người, từ đó lên
kế hoạch hoạt động cho đơn vị sao cho đảm bảo về chất lượng dịch vụ và đạt được
mục tiêu về doanh thu.
Page 12