Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhán láng hòa lạc (tt)

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI ................................. Error! Bookmark not defined.
1.1.

Tổng quan về rủi to tín dụng......................... Error! Bookmark not defined.

1.1.1

Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng .............. Error! Bookmark not defined.

1.1.2

Phân loại rủi ro tín dụng ............................... Error! Bookmark not defined.

1.1.3

Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ........... Error! Bookmark not defined.

1.2

Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not
defined.

1.2.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng. ......... Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng ............ Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng .................. Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Nguyên tắc Basel về quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined.
1.3

Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của các NHTMError! Bookmark not
defined.

1.3.1

Quan niệm về chất lượng quản lý rủi ro tín dụngError!

Bookmark

not

defined.
1.3.2

Các tiêu chí đo lường chất lượng quản lý rủi ro tín dụngError!

Bookmark

not defined.
1.3.3

Nhân tố ảnh hưởng tới Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng.Error! Bookmark
not defined.

1.4.

Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giớiError!
Bookmark not defined.

1.4.1. Quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giớiError! Bookmark not
defined.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cho các


ngân hàng thương mại Việt Nam ................. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC..... Error! Bookmark not defined.
2.1.

Khái quát hoạt động của Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not
defined.

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank Láng – Hòa LạcError!
Bookmark not defined.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Vietinbank Láng – Hòa LạcError!

Bookmark

not

defined.
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Láng – Hòa Lạc ......... Error!
Bookmark not defined.
2.2

Thực trạng Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng –
Hòa Lạc ........................................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1

Tình hình dư nợ tại Vietinbank Láng – Hòa LạcError!

Bookmark

not

defined.
2.2.2

Mô hình Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc ....... Error!
Bookmark not defined.

2.2.3

Các nội dung quản lý rủi ro tại Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark
not defined.

2.3

Đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa
Lạc ................................................................... Error! Bookmark not defined.

2.3.1. Những kết quả đạt được ............................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Hạn chế......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Nguyên nhân ................................................ Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠCError!

Bookmark

not

defined.
3.1

Định hướng hoạt động Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not
defined.

3.1.1. Định hướng chung ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụngError!
not defined.

Bookmark


3.2.

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank
Láng – Hòa Lạc .............................................. Error! Bookmark not defined.

3.2.1. Nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro tín dụng.Error!

Bookmark

not

defined.
3.2.2

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý rủi ro tín dụng. ........... Error!
Bookmark not defined.

3.2.3. Nghiêm túc tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao chất
lượng quản lý rủi ro tín dụng ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2.4

Xây dựng các giới hạn an toàn trong hoạt động tín dụngError!

Bookmark

not defined.
3.2.5

Tăng cường công tác Kiểm tra trước, trong và sau khi cấp tín dụng ... Error!
Bookmark not defined.

3.2.6. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực ............... Error! Bookmark not defined.
3.2.7. Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch chính xácError!

Bookmark

not

defined.
3.2.8. Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng để phân tán rủi ro ....... Error!

Bookmark not defined.
3.3

Kiến nghị ......................................................... Error! Bookmark not defined.

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành liên quanError!

Bookmark

not

defined.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước. .......... Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamError!

Bookmark

not defined.
KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................... Error! Bookmark not defined.

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Vấn đề nghiên cứu
Một nền kinh tế hội nhập cao hơn là cơ hội cũng như thử thách lớn, sự hội nhập đưa
lại nhiều cơ hội kinh doanh, thu hút nguồn đầu tư cũng như việc xuất nhập khẩu thuận
lợi. Tuy nhiên, việc hội nhập cũng đồng nghĩa với việc chịu sự tác động trực tiếp và toàn
diện hơn của Kinh tế thế giới. Nếu như năm 1998, Cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á có


ảnh hưởng không nặng nền tới kinh tế Việt Nam thì cho đến hiện nay các cuộc khủng

hoảng kinh tế thế giới cũng như Châu Á ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề tới nền kinh tế
đang phát triển của Việt Nam. Ngân hàng là 1 định chế tài chính trung gian lớn, có chức
năng dẫn vốn trong nền kinh tế, chính vì vậy Ngân hàng cũng chịu tác động lớn, trực tiếp
từ khủng hoảng kinh tế. Việc lĩnh vực kinh doanh bất động sản đóng băng, kéo theo
ngành xây dựng, sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng, thương mại các mặt hàng phục
vụ xây dựng hết sức khó khăn, các khách hàng không trả được nợ và tỷ lệ nợ quá hạn, nợ
xấu tăng cao là vấn đề hết sức nan giản hiện nay.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc ( Vietinbank
Láng – Hòa Lạc) là một trong 151 Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam. Được thành lập dựa trên Phòng Giao dịch trên địa bàn Xuân Mai, Chi nhánh là một
trong những Chi nhánh trẻ nhất trên địa bàn Hà Nội. Sau gần 7 năm đi vào hoạt động,
Chi nhánh đã phát triển lên tới quy mô tương đương với các Chi nhánh Hà Tây ( Chi
nhánh tỉnh Hà Tây trước kia) và nhỉnh hơn so với các Chi nhánh cũng được thành lập
cùng thời điểm trên địa bàn Hà Tây cũ ( Chi nhánh Quang Trung, Chi nhánh Sông Nhuệ).
Đến 31/12/2012 dư nợ Chi nhánh đạt gần 2.400 tỷ đồng, nguồn vốn đạt 1.200 tỷ đồng,
mức thu dịch vụ 10 tỷ đồng.
Năm 2011, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu đi xuống cùng với khủng
hoảng kinh tế chung của thế giới, lạm phát cao, tiền VNĐ liên tục rớt giá, giá vàng, giá
nguyên liệu tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm, bất động sản đóng băng kéo theo
các ngành kinh tế khác như công nghiệp nặng, kinh doanh vật liệu xây dựng… Các doanh
nghiệp phá sản, đình trệ sản xuất, lượng vốn đọng trong các công trình và các dự án đang
dang dở là gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Sức khỏe của Doanh nghiệp cũng là sức
khỏe của Ngân hàng. Chỉ trong 2 năm 2011, 2012, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh Láng – Hòa Lạc đã nỗ lực cùng doanh nghiệp vượt qua
khó khăn, nhưng các con số về tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, nợ được cơ cấu vẫn là các
con số đáng báo động: nợ nhóm 2, nợ xấu xấp xỉ 4%; nợ nhóm 1 tiềm ẩn rủi ro lên tới
20% tổng dư nợ kéo theo lợi nhuận sụt giảm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ âm. Làm thế nào để
vẫn tiếp tục phát triển được khách hàng và đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh

trong giai đoạn hiện nay là bài toán khó không chỉ ở góc độ Chi nhánh mà còn ở góc độ
hệ thống và nền kinh tế. Chính vì vậy, việc đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường,
nâng cao chất lượng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nhằm tiếp tục phát triển tín dụng 1
cách an toàn hiệu quả là một vấn đề hết sức cấp thiết nhằm củng cố tình hình kinh doanh
một cách vững chắc trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục duy trì các khách hàng tốt và tìm
kiếm, chọn lọc các khách hàng tốt trong giai đoạn lòng tin sụt giảm.

II. Mục tiêu nghiên cứu
1. Mục tiêu tổng quát:
Tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại
Vietinbank Láng – Hòa Lạc.

2. Câu hỏi nghiên cứu:
- Hiện nay chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc như
thế nào?
- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại
Vietinbank Láng – Hòa Lạc?
- Làm thế nào để nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng –
Hòa Lạc.

III. Phương pháp nghiên cứu
1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Láng –
Hòa Lạc;
- Phạm vi nghiên cứu: Vietinbank Láng – Hòa Lạc giai đoạn 2010 -9/2013.

2. Cách thức thực hiện:
a. Khung lý thuyết.
- Nghiên cứu về rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng, và quan điểm về Chất
lượng Quản lý rủi ro tín dụng, các tiêu chí đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng;

- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng;
b. Tài liệu, dữ liệu thu thập


- Tài liệu nội bộ:
+ Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống NHCT;
+ Các Quy trình, quy chế nội bộ về lĩnh vực tín dụng, các thông tin về mô hình tín
dụng đang thực hiện.
+ Các thông tin về nhân sự, về việc phân công công việc.
- Tài liệu bên ngoài:
+ Nội dung lý luận về Rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng, chất lượng Quản
lý rủi ro tín dụng.
+ Các mô hình rủi ro tín dụng hiện nay, và mô hình quản lý rủi ro tín dụng
Vietinbank đang áp dụng, ý kiến và bình luận.
c. Các phương pháp thu thập dữ liệu cụ thể:
- Nguồn dữ liệu thứ cấp: tổng hợp thông tin từ các văn bản pháp luật của Nhà nước,
chính phủ, của Ngân hàng nhà nước thông qua các cổng thông tin điện tử. Các bài báo
của các tạp chí có uy tín. Các thông tin trong nội bộ Vietibank thông qua Phòng Khách
hàng Vietinbank Láng – Hòa Lạc.
- Nguồn dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn các Cán bộ, lãnh đạo mảng tín dụng tại Chi
nhánh về việc thực hiện Quy trình Quản lý rủi ro tín dụng và các bất cập theo ý kiến về
các nội dung Quản lý rủi ro tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc hiện nay.

3. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và các mục lục, bảng biểu có liên quan, tài liệu tham
khảo, luận văn có 3 chương chính như sau:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng của các Ngân hàng
thương mại.
Chương 2: Thực trạng chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng VietinBank Láng - Hòa
Lạc

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại
Vietinbank Láng - Hòa Lạc


CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.Tổngquanvềrủitotíndụng.

1.1.1Kháiniệmrủirovàrủirotíndụng
1.1.1.1 Rủ i ro:
Trong lĩnh vực Ngân hàng, rủi ro được định nghĩa là: “Rủi ro là những biến cố
không mong đợi khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận
thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được
một nghiệp vụ tài chính nhất định”.

1.1.1.2 Rủ i ro tı́n dụ ng:
Rủi ro tín dụng khi người vay sai hẹn trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng
bao gồm gốc và/hoặc lãi. Sự sai hẹn có thể là trễ hạn hoặc không thanh toán.

1.1.2Phânloạirủirotíndụng
Căn cứ nguyên nhân phát sinh: Rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục.
Theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro thì rủi ro tín dụng
được phân ra thành rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan

1.1.3Cácchỉtiêuphảnánhrủirotíndụng
1.1.3.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
1.1.3.2 Nợ có vấn đề ( có khả năng trở thành nợ quá hạn)
1.1.3.3 Tình hình tài chính và phương án của người vay ( các yếu tố của
người vay), môi trường hoạt động của người vay.
1.1.3.4 Đảm bảo tiền vay

1.1.3.5 Chấm điểm ( xếp hạng tín nhiệm) để phản ánh rủi ro.
1.1.3.6 Tính đa dạng hóa trong tài sản của Ngân hàng.
1.2QuảnlýrủirotíndụngcủaNgânhàngthươngmại

1.2.1.Quanniệmvềquảnlýrủirotíndụng.


Quản lý rủi ro tín dụng là việc xác định một mức rủi ro có thể chấp nhận được, trên
cơ sở đó đưa ra các biện pháp đảm bảo rủi ro của ngân hàng không vượt quá mức xác
định trước đó. Do đó, Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình đo lường, đánh giá rủi ro tín
dụng trong quá trình vay; theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời để đảm bảo
quyền lợi của Ngân hàng nếu có bất kỳ một sự thay đổi nào cho đến khi khoản vay được
hoàn trả. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng có tính chất phòng ngừa, ngăn ngừa và làm
giảm nững tổn thất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng, đảm bảo các khoản cho vay
được hoàn trả đầy đủ, đúng hạn.

1.2.2.Mụctiêucủaquảnlýrủirotíndụng.
1.2.3.Nộidungquảnlýrủirotíndụng.
Quản lý rủi ro có thể được xem như là một chu kỳ gồm 4 giai đoạn sau:
Sơ đồ 1.1 Quy trình Quản lý rủi ro tín dụng
Nhận diện
rủi ro tín dụng

Theo dõi, đánh giá
và điều chỉnh

Đo lường rủi ro

Kiểm soát và tại trợ
rủi ro

(Nguồn: Nguyễn Văn Tiến (1999), Giáo trình Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân
hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội)
1.2.4.NguyêntắcBaselvềquảnlýrủirotíndụng
1.3ChấtlượngquảnlýrủirotíndụngcủacácNHTM

1.3.1Quanniệmvềchấtlượngquảnlýrủirotíndụng
Khi xây dựng quy trình Quản lý rủi ro tín dụng, Nhà Quản trị có mục tiêu lớn nhất
là giảm thiểu rủi ro tín dụng, để hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao hơn với chi
phí thấp nhất có thể. Từ đó, ta có thể hiểu về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng là: chất
lượng quản lý rủi ro tín dụng là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh thông qua hệ thống các
phương pháp, công cụ, nội dung quản lý rủi ro được chủ thể quản lý đưa ra có căn cứ


khoa học phù hợp với thực tiễn với chi phí quản lý rủi ro thấp nhất nhằm giảm thiểu rủi
ro góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng của hệ thống.

1.3.2Cáctiêuchíđolườngchấtlượngquảnlýrủirotíndụng
1.3.2.1 Các tiêu chí định tính
a. Mô hình Quản lý rủi ro tín dụng phù hợp.
b. Hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến Quản lý rủi ro tín dụng.
c. Hệ thống báo cáo cảnh báo rủi ro tín dụng.

1.3.2.2 Các tiêu chí định lượng
a. Mức giảm của rủi ro tín dụng.
 Mức giảm tỷ lệ % nợ quá hạn/tổng dư nợ:
Công thức tính = Tổng nợ quá hạn/tổng dư nợ x 100%
 Mức giảm các khoản xóa nợ ròng so với tổng dư nợ.
Công thức tính = tổng nợ xóa ròng/tổng dư nợ
 Mức giảm dự phòng tổn thất tín dụng trên tổng dư nợ cho vay

Công thức tính = Số dư dự phòng tổn thất tín dụng/tổng dư nợ
b. Mức tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.

1.3.3NhântốảnhhưởngtớiChấtlượngQuảnlýrủirotíndụng.
1.3.3.2 Nhân tố chủ quan
a. Chiến lược phát triển và mục tiêu của hệ thống.
b. Quan điểm về Quản lý rủi ro, nhận thức và chủ trương của Lãnh đạo về
Quản lý rủi ro.
c. Năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ
d. Sự phát triển của hệ thống thông tin của NHTM.

1.3.3.1 Nhân tố khách quan


a. Môi trường kinh tế xã hội
b. Các chính sách của nhà nước.
c. Sự cạnh tranh trong môi trường ngành
d. Sự phát triển của công nghệ thông tin và hệ thống thông tin Quốc gia.
1.4.KinhnghiệmQuảnlýrủirotíndụngcủamộtsốnướctrênthếgiới

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC
2.1.KháiquáthoạtđộngcủaVietinbankLáng–HòaLạc

2.1.1.SơlượcquátrìnhhìnhthànhvàpháttriểncủaVietinbankLáng–HòaLạc
2.1.2.CơcấutổchứccủaVietinbankLáng–HòaLạc
2.1.3.KếtquảhoạtđộngkinhdoanhcủaVietinbankLáng–HòaLạc
2.2ThựctrạngChấtlượngQuảnlýrủirotíndụngtạiVietinbankLáng–HòaLạc

2.2.1TìnhhìnhdưnợtạiVietinbankLáng–HòaLạc

Xem xét 1 số cơ cấu tín dụng theo các chiều để đánh giá về biện pháp Quản lý rủi ro
tín dụng theo danh mục cho vay của Chi nhánh.

2.2.1.1 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn
2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng theo loại tiền
2.2.1.3 Cơ cấu tín dụng theo Thành phần kinh tế
2.2.1.4 Cơ cấu tín dụng theo Quy mô khách hàng
2.2.1.5 Cơ cấu tín dụng theo loại tài sản bảo đảm
2.2.1.6 Chất lượng dư nợ
Những năm 2007 – 2009, Chi nhánh không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Tuy
nhiên, bắt đầu từ năm 2010 nợ xấu không ngừng tăng lên qua các năm cả về quy mô, và
nhóm nợ. Việc nợ quá hạn, nợ xấu tăng lên cho thấy chất lượng tín dụng giảm thấp, cũng
cho thấy quản lý rủi ro của chi nhánh tính chưa đạt chất lượng tốt.


Bảng 2.7 Chất lượng tín dụng giai đoạn 2010 – 30/9/2013

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

2010

2011

2012

30/9/2013

Nợ nhóm 1

1,064,544

1,573,745

2,094,882

1,846,590

Nợ nhóm 2

-

48,627

-

125,228

Nợ nhóm 3

3,510

-

-

8,614

Nợ nhóm 4

-

-

42,370

25,686

Nợ nhóm 5

-

-

-

18,818

Tổng dư nợ

1,068,054

1,622,373

2,137,252

2,024,938

Nợ đã XLRR

-

11,517

10,649

10,053

Tỷ lệ nợ nhóm 2/ tổng dư nợ (%)

0

3,00%

0

6,18%

Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ (%)

0,33%

0

1,98%

2,62%

Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ

0,33%

3,0%

1,98%

8,8%

Nguồn: Phòng Khách hàng Vietinbank Láng – Hòa Lạc
Bảng 2.8 Tình hình trích lập DPRR tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc

Chỉ tiêu

Năm
2010
4,237
14.007

Năm 2011

Năm 2012

30/9/2013

Trích lập DPRR trong năm
13,964
15,939
Số dư lũy kế quỹ DPRR
14.915
29.495

Trong đó:
Dự phòng chung
7.689
13.008
16.744
Dự phòng cụ thể
6.318
469
12.751
Tỷ lệ dự phòng tổn thất tín
1,31%
0,91%
1,38%
dụng/tổng dư nợ cho vay
Nguồn: Phòng Khách hàng – Vietinbank Láng – Hòa Lạc

6,853
35.639
15.827
19.812
1,76%

2.2.1.7 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
2.2.2MôhìnhQuảnlýrủirotíndụngtạiVietinbankLáng–HòaLạc
Vietinbank Láng – Hòa Lạc được thành lập và hoạt động theo quy chế hoạt động
của Chi nhánh theo quyết định số … của Vietinbank. Hiện nay, Chi nhánh đang chuyển
đổi sang mô hình Quản lý rủi ro tín dụng tập trung theo định hướng của Ngân hàng
TMCP Công thương. Nội dung chính của Mô hình Quản lý rủi ro tín dụng tập trung là
thực hiện chuyển đổi khối Thẩm định rủi ro tập trung về Trụ sở chính.

Phòng Giao dịch
- Thuộc mức kiểm
soát phòng giao
dịch

Vượt mức kiểm
soát của PGD

Phòng khách hàng
Phòng Bán lẻ:
- Thuộc mức kiểm
soát Chi nhánh

Vượt mức kiểm
soát của CN

Phòng ĐGXH/
Phòng KSGN
Trụ sở chính

Tổ KTKSNV tại CN ( thuộc TSC)
- Kiểm tra, rà soát đối chiếu toàn
bộ các giao dịch tín dụng và giám
sát nhập xuất kho tài sản.

Sơ đồ 2.2 Mô hình chuyển đổi tín dụng giai đoạn 2

( Nguồn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

2.2.3CácnộidungQuảnlýrủirotạiVietinbankLáng–HòaLạc
Quản lý rủi ro là một chuỗi các hoạt động từ: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm
soát và tài trợ rủi ro, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh.

2.2.3.1 Nhận diện rủi ro
2.2.3.2 Đo lường rủi ro
2.2.3.3 Kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng
2.2.3.4 Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh
2.4ĐánhgiáchấtlượngQuảnlýrủirotíndụngtạiVietinbankLáng–HòaLạc

2.4.1.Nhữngkếtquảđạtđược
2.4.1.1 Triển khai mô hình quản lý rủi ro phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế
2.4.1.2 Hệ thống Quy trình, quy định bao quát hoạt động Quản lý rủi ro.
2.4.1.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
2.4.2.Hạnchế
2.4.2.1 Rủi ro tăng lên
2.4.2.2 Công tác xử lý nợ có vấn đề kém hiệu quả
2.3.2.3 Chưa lượng hóa được chi phí cho Quản lý rủi ro tín dụng.


2.3.2.4 Danh mục tín dụng chưa hợp lý.
2.3.3.Nguyênnhân
2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan
a. Nhận thức về Quản lý rủi ro tín dụng chưa đầy đủ.
b. Chưa thiết lập Quy trình quản lý rủi ro rõ ràng.
c. Chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu chuyển đổi của hệ thống và các
quy định của Vietinbank.
d. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của Quản lý rủi ro tín dụng.
e. Sự phát triển của hệ thống thông tin của Chi nhánh.
2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan

a. Môi trường kinh tế xã hội
b. Các chính sách của nhà nước.
c. Sự cạnh tranh trong môi trường ngành
d. Sự phát triển của thông tin và hệ thống thông tin Quốc gia.
e. Công tác giao kế hoạch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam.


CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN
LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC
3.1ĐịnhhướnghoạtđộngVietinbankLáng–HòaLạc

3.1.1.Địnhhướngchung
 Tăng trưởng nguồn vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu:
 Tăng trưởng tín dụng và đầu tư một cách an toàn, hiệu quả:
 Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ ngân hàng:
 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức:
 Đẩy mạnh công tác đào tạo:

3.1.2.Địnhhướnghoạtđộngtíndụngvàquảnlýrủirotíndụng
Chiến lược của Chi nhánh đối với mảng tín dụng trong thời gian tới là: phát triển an
toàn, hiệu quả.
3.2.GiảiphápnângcaochấtlượngQuảnlýrủirotíndụngtạiVietinbankLáng–
HòaLạc

3.2.1.NângcaonhậnthứcvềQuảnlýrủirotíndụng.
3.2.2Hoànthiệncơcấutổchứcvàmôhìnhquảnlýrủirotíndụng.
3.2.3.Nghiêmtúctuânthủđúngquytrình,quychếtíndụngnhằmnângcao
chấtlượngquảnlýrủirotíndụng.
3.2.4Xâydựngcácgiớihạnantoàntronghoạtđộngtíndụng

3.2.5TăngcườngcôngtácKiểmtratrước,trongvàsaukhicấptíndụng
3.2.6.Nângcaotrìnhđộnguồnnhânlực
3.2.7.Nângcấphệthốngthôngtinminhbạchchínhxác
3.2.8.Đadạnghóasảnphẩm,đốitượngkháchhàngđểphântánrủiro
3.3Kiếnnghị.

3.3.1.Kiếnnghịvớichínhphủvàcácbộngànhliênquan.
3.3.2.KiếnnghịvớiNgânhàngNhàNước.
3.3.3.KiếnnghịvớiNgânhàngTMCPCôngthươngViệtNam


KẾT LUẬN
Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp
phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa những
thiệt hại có thể xảy ra là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM. Thành công trong quản trị
rủi ro tín dụng chính là kiểm soát được rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp hơn hoặc bằng tổn
thất dự kiến.
Luận văn “Nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc” được xây dựng trên cơ sở kết hợp
giữa lý thuyết, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình
học tập và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong công tác tín dụng. Xuyên suốt trong
quá trình nghiên cứu mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết cấu :
hệ thống hóa lý luận; phân tích thực tiễn; nêu ra giải pháp cho 4 quá trình cơ bản quản lý
rủi ro tín dụng là Nhận biết – Đo lường - Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng. Qua đó,
phần nào đã giải quyết được các vấn đề cơ bản theo mục tiêu nghiên cứu của luận văn.
Vấn đề nổi bật hiện nay mà hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như các nước
đang phát triển phải đối mặt đó chính là tính ổn định của hệ thống ngân hàng trước nguy
cơ bùng phát nợ xấu, nợ dưới chuẩn. Đến nay, việc giải quyết hậu quả của rủi ro tín dụng
đã và vẫn đang là bài toán khó cho các cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng. Với

kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả hy vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát
sinh thông qua công tác tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương
mại.