Dự báo ngắn hạn sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc công ty cổ phần cảng hải phòng đến năm 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng luận văn thạc sỹ với đề tài: “Dự báo ngắn hạn sản
lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
đến năm 2017” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mọi số liệu và kết quả
nghiên cứu trong luận văn đều trung thực.
Tôi xin cam đoan rằng mọi thông tin trích dẫn trong luận văn đều ghi rõ
nguồn gốc.
Hải Phòng, ngày

tháng

Tác giả

Bùi Hải Đăng

i

năm 2016


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hồng Vân, cô giáo
đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và
thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của Viện Đào tạo sau đại học,
Khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng như các thầy cô đã giảng
dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt khóa
học vừa qua.
Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã cung cấp số
liệu và tình hình thực tế cho tôi.
Tôi xin đặc biệt cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè đã động

viên, giúp đỡ và là chỗ dựa tinh thần lớn lao để tôi hoàn thiện luận văn này.
Hải Phòng, ngày

tháng

Tác giả

Bùi Hải Đăng

ii

năm 2016


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii
MỤC LỤC ............................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .......................................... vi
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................... vii
DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................... viii
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO
TRONG NGẮN HẠN.............................................................................................. 6
1.1. Khái niệm về dự báo ....................................................................................... 6
1.2. Phân loại dự báo .............................................................................................. 7
1.2.1. Căn cứ vào độ dài thời gian (tầm xa) dự báo ............................................ 7
1.2.2. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo) .................................................. 8
1.2.3. Căn cứ vào phương pháp dự báo .............................................................. 9
1.2.4. Căn cứ cấp độ của đối tượng dự báo (phạm vi dự báo) .......................... 11

1.2.5. Căn cứ vào kết quả dự báo ...................................................................... 12
1.3. Vai trò của dự báo ngắn hạn ......................................................................... 12
1.4. Nhu cầu của dự báo ngắn hạn ....................................................................... 13
1.5. Các mô hình dự báo trong ngắn hạn ............................................................. 14
1.5.1. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình dự báo thô...................................... 14
1.5.2. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình dự báo trung bình .......................... 16
1.5.3. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình san mũ ........................................... 17
1.5.4. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình xu thế ............................................. 20
1.5.5. Dự báo ngắn hạn bằng phương pháp phân tích ...................................... 23
1.6. Các sai số đo lường mức độ chính xác của mô hình dự báo trong ngắn hạn 26
1.6.1. Sai số trung bình (ME) ............................................................................ 26
1.6.2. Sai số phần trăm trung bình (MPE) ........................................................ 27
1.6.3. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE).......................................................... 27
1.6.4. Sai số phần trăm tuyệt đối (MAPE) ........................................................ 27
1.6.5. Sai số bình phương trung bình (MSE) .................................................... 28
iii


1.6.6. Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (RMSE) ....................... 28
1.6.7. Hệ số không ngang bằng Theil‟s U ........................................................ 28
1.7. Các tiêu chí cần thực hiện khi tiến hành dự báo ngắn hạn ........................... 30
1.7.1. Xác định mục tiêu ................................................................................... 30
1.7.2. Xác định biến số cần dự báo ................................................................... 30
1.7.3. Nhận dạng các khía cạnh thời gian ......................................................... 30
1.7.4. Thu thập và phân tích số liệu .................................................................. 31
1.7.5. Lựa chọn mô hình dự báo ....................................................................... 31
1.7.6. Đánh giá mô hình .................................................................................... 33
1.7.7. Chuẩn bị dự báo ...................................................................................... 34
1.7.8. Trình bày kết quả dự báo ........................................................................ 34
CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ SẢN LƢỢNG THÔNG QUA

CÁC BẾN CẢNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG ...... 35
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ................................ 35
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................. 35
2.1.2. Vị trí địa lý của Cảng Hải Phòng ............................................................ 37
2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ... 38
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ........................... 38
2.1.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ............. 43
2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng................................................................................................................. 48
2.2. Đánh giá thực trạng sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc Công
ty cổ phần Cảng Hải Phòng.................................................................................. 51
2.3. Định hướng phát triển trong tương lai của hệ thống cảng biển Việt Nam nói
chung và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nói riêng ......................................... 52
2.3.1. Định hướng phát triển trong tương lai của hệ thống cảng biển Việt Nam
nói chung ........................................................................................................... 52
2.3.2. Định hướng phát triển trong tương lai của Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng nói riêng ................................................................................................. 55
CHƢƠNG 3: DỰ BÁO NGẮN HẠN SẢN LƢỢNG HÀNG HÓA THÔNG
QUA CÁC BẾN CẢNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẾN NĂM 2017 ..................................................................................................... 59
3.1. Xác định mục tiêu ......................................................................................... 59
iv


3.2. Xác định biến số cần dự báo ......................................................................... 59
3.3. Nhận dạng các khía cạnh thời gian .............................................................. 59
3.4.1. Giản đồ tự tương quan ............................................................................ 62
3.4.2. Kiểm định Kruskal-Wallis ...................................................................... 64
3.5. Lựa chọn mô hình dự báo ............................................................................. 67
3.5.1. Dự báo thô điều chỉnh xu thế và mùa vụ ................................................ 67

3.5.2. Dự báo san mũ Winters........................................................................... 68
3.5.3. Dự báo bằng phương pháp phân tích ...................................................... 70
3.6. Đánh giá mô hình .......................................................................................... 75
3.7. Chuẩn bị dự báo ............................................................................................ 75
3.8. Kết quả dự báo .............................................................................................. 77
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................. 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 81
PHỤ LỤC ............................................................................................................... 82

v


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
Chữ viết tắt
DWT

Giải thích
Deadweight Tonnage

ME

Mean Error

MPE

Mean Percentage Error

MAE

Mean Absolute Error

MAPE

Mean Absolute Percentage Error

MSE

RMSE

Mean Squared Error

Root Mean Squared Error

vi


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số bảng

Tên bảng

Trang

1.1

Một số dạng hàm xu thế điển hình

20

1.2

Dự báo điểm với hàm xu thế

21

1.3

Lựa chọn mô hình dự báo

25

2.1

Hệ thống trang thiết bị xếp dỡ của toàn cảng tính đến
tháng 8 – 2016

44

2.2

Hệ thống kho bãi của toàn cảng tính đến tháng 8 – 2016

45

2.3

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn
2011 – 2015

48

2.4

Tổng lượng hàng qua cảng theo các loại hàng chính

53

2.5

Tổng lượng hàng qua cảng theo vùng lãnh thổ

54

3.1

Thống kê sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng theo
tháng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ năm
2003 đến năm 2016

59

3.2

Giản đồ tự tương quan

62

3.3

Kiểm định Kruskal-Wallis của mô hình nhân tính

64

3.4

Kiểm định Kruskal-Wallis của mô hình cộng tính

65

3.5

Các thước đo độ chính xác của mô hìnhdự báo thô điều
chỉnh xu thế và mùa vụ

66

3.6

Bảng kết quả dự báo bằng san mũ Winters

67

3.7

Các thước đo độ chính xác của mô hìnhdự báo thô điều chỉnh
xu thế

70

3.8

Bảng kết quả dự báo bằng san mũ Holt

70

3.9

Kết quả ước lượng hàm xu thế

72

3.10

Kết quả dự báo theo tháng sản lượng hàng hóa thông qua

75

vii


DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hình

Tên hình

Trang

2.1

Vị trí địa lý Cảng Hải Phòng

36

2.2

Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

38

2.3

Tình hình biến động chỉ tiêu tổng sản lượng hàng hóa
thông qua giai đoạn 2003 – 2015

50

3.1

Đồ thị sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ năm 2003 đến tháng
7 năm 2016

60

3.2

Đồ thị sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng sau khi
hiệu chỉnh yếu tố xu thế mùa vụ

68

3.3

Đồ thị sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng sau khi
hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ

69

3.4

Đồ thị kết quả dự báo bằng hàm xu thế

73

3.5

Kết quả dự báo bằng mô hình Winters

74

viii


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với lợi thế về địa lý sẵn có, Việt Nam được đánh giá là một trong những
quốc gia có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực hàng hải. Điều này được thể hiện ở
việc chúng ta sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.261 km, có hệ thống các cửa sông và
vịnh nối với Thái Bình Dương, đồng thời nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế quan
trọng. Đây là một trong những điều kiện hết sức thuận lợi giúp Việt Nam đạt được

mục tiêu xây dựng hệ thống cảng biển và phát triển các dịch vụ về cảng biển hiện
đại trong tương lai.
Được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ trước, Cảng Hải Phòng nằm
trong hệ thống vận tải hàng hóa bằng đường biển và là cảng tổng hợp cấp quốc gia.
Với quá trình hình thành và phát triển trong khoảng thời gian hơn 140 năm, Cảng
Hải Phòng đã và đang trở thành niềm tự hào của người dân thành phố.Trong giai
đoạn hiện nay, Cảng Hải Phòng vẫn đang trên con đường kế thừa và phát triển các
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hiện có, đồng thời vận dụng một cách tối đa những
tiềm năng sẵn có, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa các hình thức liên
doanh hợp tác đểcung cấp các dịch vụ mang tính phát triển ổn định và bền vững.
Theo con số thống kê qua các năm, hơn 90% lượng hàng hóa xuất - nhập
khẩu khu vực phía Bắc là qua các cảng ở Hải Phòng, trong đó tỷ trọng sản lượng
hàng thông qua cảng chính chiếm tới gần 80%. Để đáp ứng được lượng hàng hóa
lớn và có xu hướng ngày càng tăng như vậy, công tác dự báo được đánh giá là có ý
nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của toàn bộ công ty. Chỉ khi các dự báo
là chính xác và kịp thời thì mới giúp các nhà quản lý triển khai được các kế hoạch
bốc xếp hàng hóa hiệu quả và xa hơn là hoạch định các chiến lược hiện đại hóa hệ
thống cảng nhưđẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo luồng vào cảng, cải tiến công
nghệ xếp dỡ, phát triển cảng mới để giảm chi phí, giảm thời gian làm hàng và giải
phóng nhanh tàu ra vào cảng. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác dự báo của cảng

2


hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn tới nhiều trường hợp không
mong muốn. Trước đây, trong quy hoạch cảng biển Hải Phòng xác định đến năm
2010, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng chỉ đạt từ 8,5 đến 10 triệu
tấn. Song vào năm 2010, Cảng Hải Phòng đã đón tới 16,4 triệu tấn, vượt xa tới 6,4
triệu tấn với dự báo. Sự tính toán sai lệch này đã dẫn đến tình trạng ùn tắc thường
xuyên bên trong cảng cũng như trên tuyến QL5.

Ngoài ra, công tác dự báo ở cảng hiện naymới chỉchú trọng nhiều vào dự
báo trong trung hạn và dự báo trong dài hạn mà không tập trung vào dự báo trong
ngắn hạn về sản lượng hàng hóathông qua.Nói cách khác, công ty thường dự báo
sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng theo năm mà bỏ qua bước dự báo sản
lượng hàng hóa thông qua theo tháng. Điều này dẫn đến việc lập và thực thi các kế
hoạch tác nghiệp không được sát với thực tế.
Với các lý do trên, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Dự báo ngắn hạn sản
lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải
Phòng đến năm 2017”cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hóa lại cơ sở lý luận về dự báo và các mô hình dự báo trong ngắn
hạn; Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng
Hải Phòng và tình hình thực hiện chỉ tiêu tổng sản lượng hàng hóa thông qua các
bến cảng trong giai đoạn từ năm 2003 đến nay; Vận dụng các mô hình dự báo ngắn
hạn để dự báo sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc Công ty cổ phần
Cảng Hải Phòng đến năm 2017.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình dự báo ngắn hạncho tổng sản lượng
hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3


Phạm vi nghiên cứu: Phân tích chuỗi số liệu về sản lượng hàng hóa thông
qua các tháng trong giai đoạn 2003 – T7/2016, từ đó dự báo ngắn hạn cho giai
đoạn sắp tới (từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017).
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Bài luận văn ứng dụng các phương pháp cơ bản thường được sử dụng trong
nghiên cứu khoa học, ví dụ nhưphương pháp thống kê và thu thập số liệu, phân
tích và xử lý số liệu, tổng hợp và đánh giá hiện trạng,... Đặc biệt, trong quá trình

tiến hành dự báo, luận văn sử dụng nhiều các phương pháp định lượng với sự hỗ
trợ của các phần mềm thống kê như Eviews 8 và Microsoft Excel 2016.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
Ý nghĩa khoa học: Luận văn đã cơ bản hệ thống hóa được cơ sở lý luận về
dự báo và các mô hình dự báo trong ngắn hạn.
Ý nghĩa thực tiễn:
Thứ nhất, luận văn đã phân tích được chuỗi số liệu theo tháng về sản lượng
hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ năm
2003 đến tháng 7 năm 2016.
Thứ hai, đã dự báo được sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017.
Cuối cùng, kết quả dự báo có thể sử dụng hoặc làm tài liệu tham khảo đối
với các chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
6. Bố cục của luận văn
Luận văn được trình bày dưới hình thức 3 chương với kết cấu như sau:
Chƣơng 1:Tổng quan về dự báo và các mô hình dự báo trong ngắn hạn.

4


Chƣơng 2:Đánh giá thực trạng về sản lượng hàng hóa thông qua các bến
cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
Chƣơng 3:Dự báo ngắn hạn sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng
thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đến năm 2017.

5


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO
TRONG NGẮN HẠN

1.1. Khái niệm về dự báo
Dự báo đã được hình thành từ khoảng những năm 1960 của thế kỉ XX.
Khoa học dự báo với tư cách là một môn khoa học độc lập có hệ thống cơ sở lí
luận và phương pháp luận riêng nhằm mục đích là nâng cao tính hiệu quả của dự
báo. Dự báo được đánh giá là một phương pháp tiếp cận hiệu quả và đóng vai trò
hết sức quan trọng trong công tác hoạch định. Các nhà quản trị sẽ căn cứ vào các
kết quả dự báo này để đề ra các phương hướng trong tương lai cho các hoạt động
mà công ty sẽ thực hiện.Dự báo chính là bước đầu tiên trong công tác hoạch định
thông qua việc ước lượng các nhu cầu tương lai cho các sản phẩm, dịch vụ và các
nguồn lực cần thiết để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
Như vậy, dự báo được hiểu là “việc ước lượng một sự kiện hoặc một điều
kiện nào đó trong tương lai vốn nằm ngoài khả năng kiểm soát của tổ chức nhằm
cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định”[3, tr.18].
Dự báo là “các tiên đoán tổng hợp có căn cứ khoa học, mang tính xác suất
về mức độ, nội dung, các mối quan hệ trạng thái, xu hướng phát triển của đối
tượng nghiên cứu hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu đã đề ra
trong tương lai”[7, tr.15].
Khi tiến hành dự báo, ta cần phải căn cứ vào các số liệu trong quá khứ đã
thu thập và xử lý để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương
lai nhờ vào một số mô hình toán học. Dự báo tốt có thể giúp tổ chức hình dung ra
tương lai của mình sẽ như thế nào để định ra hướng đi phù hợp [4].
Các tổ chức đang hoạt động trong một thế giới liên tục thay đổi nhưng các
quyết định phải được thực hiện ngay hôm nay và ảnh hưởng sống còn đến tương
lai của tổ chức, nên dự báo dĩ nhiên luôn luôn cần thiết nếu thực sự tổ chức muốn
tồn tại và phát triển bền vững. Ngoài ra, dự báo còn là một nhu cầu không thể thiếu
6


được của mọi hoạt động kinh tế - xã hội, khoa học – kỹ thuật, được tất cả các
ngành khoa học quan tâm nghiên cứu [5].

1.2. Phân loại dự báo
1.2.1. Căn cứ vào độ dài thời gian (tầm xa) dự báo
Căn cứ vào độ dài thời gian, người ta chia dự báo thành dự báo dài hạn, dự
báo trung hạn, dự báo ngắn hạn và dự báo tác nghiệp.
1.2.1.1. Dự báo dài hạn
Đây là những dự báo có khoảng thời gian dự báo tới 15 năm. Dự báodài hạn
“thường đượcsử dụng để dự báo những mục tiêu và chiến lược về kinh tế, chính trị,
khoa học kỹ thuật trong thời gian dài ở tầm vĩ mô”[7].
1.2.1.2. Dự báo trung hạn
Đây là những dự báo có thời gian dự báo không quá 5 năm.Dự báotrung
hạn“thường được dùng để phục vụ cho việc xây dựng những kế hoạch trung hạn về
kinh tế, văn hóa, xã hội… ở tầm vi mô và vĩ mô”[7].
1.2.1.3. Dự báo ngắn hạn
Đây là những dự báo có thời gian dưới 1 năm.Dự báo ngắn hạn“thường
được dùng để dự báo hoặc lập các kế hoạch về kinh tế, văn hóa, xã hội chủ yếu ở
tầm vi mô và vĩ mô trong khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác chỉ
đạo kịp thời”[7].
1.1.2.4. Dự báo tác nghiệp
Đây là những dự báo có tầm xa dự báo rất ngắn, có thể là giờ, ngày, tuần,
tháng, nhằm mục đích phục vụ cho công tác dịch vụ, sản xuất ngắn hạn[7].
Cách chúng ta phân loại dự báo theo độ dài về thời gian chỉ mang tính tương
đối. Điều này còn tùy thuộc vào loại hiện tượng mà chúng ta đang nghiên cứu để
7


quy định một khoảng cách thời gian sao cho phù hợp với loại hiện tượng đó.Ví dụ
trong dự báo thời tiết, khí tượng học chỉ có tầm dự báo là một tuần nhưng trong dự
báo kinh tế thì tầm dự báo là trên 5 năm. Có thể nói, độ dài thời gian đối với dự
báo kinh tế dài hơn nhiều so với độ dài thời gian trongdự báo thời tiết.
1.2.2. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo)

Phân loại dự báo theo nội dung hay đối tượng dự báo, người ta chia ra thành
dự báo khoa học, dự báo kinh tế, dự báo xã hội và dự báo tự nhiên, thiên văn học.
1.2.2.1. Dự báo khoa học
Dự báo khoa học “là việctiên đoán về những sự kiện, hiện tượng hoặc trạng
thái nào đó có thể hay nhất định sẽ xảy ra trong thời gian tương lai. Theo nghĩa hẹp
hơn, đó chính là sự nghiên cứu khoa học về những triển vọng của một hiện tượng
nào đó, chủ yếu là những đánh giá số lượng và chỉ ra khoảng thời gian mà trong đó
hiện tượng có thể diễn ra những biến đổi”[7].
1.2.2.2. Dự báo kinh tế
Dự báo kinh tế là“môn khoa học dự báo các hiện tượng kinh tế trong tương
lai. Dự báo kinh tế được coi là giai đoạn trước của công tác xây dựng chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội và dự án kế hoạch dài hạn; không đặt ra những nhiệm vụ
cụ thể, nhưng chứa đựng những nội dung cần thiết làm căn cứ để xây dựng những
nhiệm vụ đó. Dự báo kinh tế bao trùm sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước,
có tính đến sự phát triển của tình hình thế giới và các quan hệ quốc tế. Các kết quả
dự báo kinh tế cho phép hiểu rõ đặc điểm của các điều kiện kinh tế - xã hội để đặt
chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát
triển một cách chủ động, đạt hiệu quả cao và vững chắc”[7].
1.2.2.3. Dự báo xã hội

8


Dự báo xã hội là “một môn khoa học nghiên cứu những triển vọng cụ thể
của một hiện tượng, một sự biến đổi, một quá trình xã hội, để đưa ra dự báo hay dự
đoán về tình hình diễn biến, phát triển của một xã hội”[7].
1.2.2.4. Dự báo tự nhiên, thiên văn học
Dự báo tự nhiên và thiên văn học bao gồm dự báo thời tiết, dự báo động đất,
dự báo thủy văn, dự báo địa lý,…
1.2.3. Căn cứ vào phương pháp dự báo

Căn cứ vào các phương pháp dự báo, người ta chia ra thành các phương
pháp dự báo không chính thức và các phương pháp dự báo chính thức. Chi tiết
hơn, trong phương pháp dự báo chính thức, người ta chia ra thành các phương
pháp dự báo định tính và các phương pháp dự báo định lượng.
1.2.3.1. Các phương pháp không chính thức
Đúng như tên gọi của nó, phương pháp này đa phần “dựa trên trực giác cảm
tính, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mỗi cá nhân” [7]. Lưu
ý, chỉ nên sử dụng các phương pháp này khi không đảm bảo được dữ liệu phân tích
và không đủ thời gian. Nói cách khác, nhược điểm của các phương pháp không
chính thức này thường là độ tin cậy không cao.
1.2.3.2. Các phương pháp chính thức
Các phương pháp này được áp dụng một cách rộng rãi vì chúng có phương
pháp luận rõ ràng. Các phương pháp chính thức được chia thành phương pháp dự
báo định tính và phương phápdự báo định lượng:
a. Các phương pháp định tính
Phương pháp định tính“thường dựa trên kinh nghiệm và khả năng phán đoán
của từng cá nhân, những người quản lý và những chuyên gia. Phương pháp định
tính hay được áp sử dụng khi các dữ liệu không sẵn có hoặc có nhưng không được
9


đầy đủ, hay thiếu tin cậy, hay các đối tượng dự báo bị ảnh hưởng bởi các nhân tố
không thể lượng hóa được,chẳng hạn như sự thay đổi tiến bộ kỹ thuật. Các phương
pháp định tính rất phổ biến vì nó không yêu cầu người dự báo phải có các kiến
thức về các mô hình toán, mô hình thống kê hoặc kinh tế lượng. Bên cạnh đó, hiện
nay các phương pháp định tính ngày càng được áp dụng phổ biến ở nhiều nơi và
trong nhiều lĩnh vực. Trên thực tế, mặc dù đã có sẵn các kỹ thuật thống kê thì đôi
khi phán đoán của cá nhân vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của không ít các nhà quản lý
cấp cao. Do kết quả dự báo định tính phụ thuộc vào ý kiến chủ quan nên có thể bị
sai lệch, không chính xác một cách ổn định qua thời gian, cũng như không có

phương pháp hệ thống để đánh giá và cải thiện mức độ chính xác. Bên cạnh đó,
phương pháp này cũng đòi hỏi người tham gia phải mất nhiều thời gian để tích lũy
kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định. Nói chung, để có các quyết định sáng
suốt, thì người sử dụng kết quả dự báo cần phải biết kết hợp giữa kết quả dự báo
định lượng và định tính”[7, tr.22].
Thông thường, các phán đoán cá nhân trong việc thực hiện nhiều dự báo có
thể được biện hộ thông qua hai điều sau đây. Thứ nhất, so với các mô hình thống
kê, con người có thể có khả năng phát hiện các xu hướng thay đổi trong chuỗi thời
gian một cách tốt hơn vì các phán đoán có đặt vấn đề dự báo trên một bình diện
rộng hơn. Thứ hai, con người có khả năng kết hợp các thông tin bên ngoài ngoài
bản thân chuỗi thời gian vào quá trình dự báo.Dự báo định tính có thể được chia
làm hai nhóm sau: Các phương pháp thu thập thông tin dự báo từ các cá nhân liên
quan đến đối tượng dự báo (bao gồm khảo sát thị trường và tổng hợp lực lượng bán
hàng) và các phương pháp dựa vào ý kiến của các nhóm chuyên gia hiểu về lĩnh
vực cần dự báo (bao gồm ý kiến ban quản lý, phương pháp Delphi, kỹ thuật nhóm
định danh, và các kỹ thuật khác)[7, tr.23].
b. Các phương pháp định lượng
Đây là phương pháp dựa trên các mô hình toán và giả định rằng dữ liệu quá
khứ cũng như các yếu tố liên quan khác có thể được kết hợp để đưa ra các dự báo
10


tin cậy cho tương lai. Từ đó, có thể dựa vào những dữ liệu quá khứ để tìm ra xu
hướng vận động của đối tượng sao cho phù hợp với một mô hình toán học nào đó
và đồng thời sử dụng mô hình này là mô hình ước lượng. Tiếp cận định lượng dựa
trên giả định rằng giá trị tương lai của biến dự báo sẽ phụ thuộc vào xu thế vận
động của đối tượng đó trong quá khứ. Phương pháp dự báo định lượng cho “kết
quả hoàn toàn khách quan, ít tốn thời gian để tìm ra kết quả dự báo khi mô hình dự
báo đã được xây dựng, hơn thế nữa có thể dễ dàng so sánh và lựa chọn mô hình dự
báo tốt nhất vì có những phương pháp để đo lường độ chính xác dự báo”[7].

Nhưng bên cạnh đó thì các phương pháp định lượng cũng có một số điều hạn chế,
cụ thể là chỉ dự báo tốt nhất trong thời gian ngắn hạn và trung hạn. Ngoài ra, không
có phương pháp nào có thể đưa đầy đủ những yếu tố bên ngoài có tác động đến kết
quả dự báo của mô hình. Các phương pháp định lượng được chia làm hai nhóm sau
đây: Các mô hình dự báo chuỗi thời gian (dự báo giá trị tương lai của một biến nào
đó chỉ bằng cách phân tích số liệu quá khứ và hiện tại của chính biến số đó) và các
mô hình dự báo nhân quả (dự báo dựa trên phân tích hồi quy).
1.2.4. Căn cứ cấp độ của đối tượng dự báo (phạm vi dự báo)
Phân loại dự báo theo cấp độ của đối tượng dự báo, người ta chia ra làm hai
loại: Dự báo vĩ mô và dự báo vi mô.
1.2.4.1. Dự báo vĩ mô
Dự báo vĩ mô là các dự báo về các đối tượng lớn mang tính chất tổng hợp
bao hàm toàn bộ nền kinh tế, các vùng kinh tế, các ngành…
1.2.4.2. Dự báo vi mô
Dự báo vi mô bao gồm các dự báo ở cấp đơn vị nhỏ lẻ, hay các doanh
nghiệp.

11


1.2.5. Căn cứ vào kết quả dự báo
Căn cứ vào kết quả dự báo, người ta chia dự báo ra làm hai loại: dự báo
điểm và dự báo khoảng.
1.2.5.1. Dự báo điểm
Dự báo điểm là loại dự báo mà kết quả cuối cùng được biểu hiện bằng một
giá trị duy nhất (một điểm).
1.2.5.2. Dự báo khoảng
Dự báo khoảng là loại dự báo mà kết quả cuối cùng được cho trong một
khoảng giá trị với một xác suất tin cậy cho trước.
1.3. Vai trò của dự báo ngắn hạn

Vai trò của dự báo là “để tiên đoán về tương lai của các hiện tượng, từ đó
giúp những nhà quản lý công ty có thể chủ động trong việc lập kế hoạch và đưa ra
quyết định cần thiết đáp ứng cho quy trình sản xuất kinh doanh, kênh phân phối
sản phẩm, quảng bá, quy mô sản xuất, đầu tư, nguồn cung cấp tài chính… và có sự
chuẩn bị toàn diện các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sự phát triển trong
thời gian tới”[3, tr.19]. Ví dụ, nếu dự báo được sản lượng được sản xuất ra, các
công ty sẽ căn cứ vào đó để lập kế hoạch cung cấp các yếu tố đầu vào như lao
động, nguyên nhiên vật liệu, tư liệu lao động… cũng như các yếu tố đầu ra dưới
dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ.
Tại các công ty nếu công việc dự báo được làm một cách cẩn thận và
nghiêm túc thì sẽ góp phần không nhỏ nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp trên thị trường. Dự báo đúng và chính xác sẽ giúp hạn chế đáng
kểnhững thất bại, rủi ro cho công ty nói riêng cũng như cả nền kinh tế nói chung.
Bên cạnh đó, nếu dự báo đúng và chính xác còn là “cơ sở để các nhà hoạch định,
các nhà quản lý đưa ra các chính sách phù hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân”[3, tr.19].
12


Các kế hoạch, những chính sách kinh tế cùng với các chương trình phát triển
kinh tế thông qua dự báo bằng việc xây dựng có cơ sở khoa học đã giúp mang lại
hiệu quả kinh tế cao nhất.Các nhà quản lý công ty đã kịp thời đưa ra những biện
pháp điều chỉnh các hoạt động kinh tế của công ty mình thông qua dự báo thường
xuyên và kịp thời đã đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất [6].
1.4. Nhu cầu của dự báo ngắn hạn
Nhu cầu của dự báo ngày càng gia tăng vì gần như mọi doanh nghiệp dù lớn
hay nhỏ thì đều áp dụng một phương pháp dự báo nào đó để có được những quyết
định đúng đắn nhất trong quá trình kinh doanh.
Trong kinh doanh, công việc dự báo“có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong mọi hoạt động của doanh nghiệp vì năng lực cạnh tranh của các doanh

nghiệp không chỉ dựa vào nỗ lực đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng mà
còn thông qua nỗ lực để cắt giảm các chi phí không cần thiết trong hoạt động kinh
doanh. Nói cách khác, mỗi một quyết sách hay bước đi của doanh nghiệp đều được
đắn đo kĩ lưỡng dựa trên một dự báo nào đó”[3]. Cụ thể:
Phòng kế toán cần phảidự báo doanh thu hay chi phí để lên kế hoạch báo cáo
thuế.
Phòng nhân sự thì cần dự báo thị trường lao động để có kế hoạch tuyển dụng
nhân sự mới cũng như có những điều chỉnh kịp thời trong lực lượng lao động của
doanh nghiệp.
Phòng tài chính phải dự báo ngân lưu và chi phí sử dụng vốn để lập kế
hoạch ngân sách vốn đầu tư, cơ cấu vốn tối ưu, tỷ lệ chia cổ tức,quản lý rủi ro và
xác định giá trị doanh nghiệp.
Bộ phận sản xuất cần dự báo để xác định nhu cầu nguyên vật liệu và hàng
tồn kho.

13


Phòng tiếp thị cần dự báo doanh thu để xây dựng ngân sách cho các chiến
lược quảng cáo, tiếp thị.
Phòng nghiên cứu thị trường cần dự báo hệ số co giãn để đưa ra quyết định
về giá và quy mô sản lượng, hoặc dự báo nhân tố ảnh hưởng sự thỏa mãn nhu cầu
khách hàng.
Các phòng nghiên cứu và phân tích đầu tư của các công ty quỹ, công ty
chứng khoán, và ngân hàng có thể dự báo chứng khoán, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng,
rủi ro thị trường, tốc độ tăng trưởng và triển vọng thị trường nhằm thực hiện các
quyết định đầu tư và tư vấn khách hàng,…để lập các báo cáo thị trường, báo cáo
ngành hoặc hỗ trợ cho các quyết định đầu tư khác.
Phòng kinh doanh đặc biệt là các công ty phụ thuộc nhiều vào tình hình thị
trường thế giới như nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng,… cần thực hiện nhiều

dự báo về xu hướng biến động của các chỉ số giá thế giới.
1.5. Các mô hình dự báo trong ngắn hạn
1.5.1. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình dự báo thô
1.5.1.1. Mô hình dự báo thô giản đơn
Mô hình dự báo thô giả định rằng các giai đoạn gần nhất là các ước lượng
tốt nhất cho tương lai. Mô hình dự báo thô giản đơn có thể được biểu diễn:


Y t 1 = Yt

(1.1)



Trong đó: Y t 1 là giá trị dự báo ở giai đoạn t+1 trên cơ sở giá trị thực của
giai đoạn t[3].
Hiểu một cách đơn giản thì giá trị của dự báo thô giản đơn cho mỗi giai
đoạn chỉ là giá trị của quan sát của giai đoạn ngay trước đó [1].

14


1.5.1.2. Mô hình dự báo thô điều chỉnh
a. Mô hình dự báo thô điều chỉnh yếu tố xu thế
Mô hình dự báo thô điều chỉnh yếu tố xu thế có thể được biểu diễn:




Y t 1 = Yt + (Yt – Yt-1) hoặc Y t 1  Yt .

Yt
Yt 1

(1.2)

b. Mô hình dự báo thô điều chỉnh yếu tố mùa vụ
Đối với dữ liệu theo quý, thì mô hình dự báo thô có thể được điều chỉnh như
sau:


Y t 1 = Yt-3

(1.3)

Đối với dữ liệu theo tháng, thì mô hình dự báo thô có thể được điều chỉnh
như sau:


Y t 1 = Yt-11

(1.4)

c. Mô hình dự báo thô điều chỉnh yếu tố xu thế kết hợp mùa vụ
Đối với dữ liệu vừa có yếu tố xu thế, vừa có yếu tố quý, mô hình điều chỉnh
như sau:


Y t 1  Yt 3 

(Yt  Yt 4 )
4

(1.5)

Đối với dữ liệu vừa có yếu tố xu thế, vừa có yếu tố tháng, mô hình điều
chỉnh như sau:


Y t 1  Yt 11 

(Yt  Yt 12 )
12

(1.6)

Nhìn chung, mô hình dự báo thô thường được áp dụng khi có quá ít dữ liệu
trong quá khứ.
15


1.5.2. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình dự báo trung bình
1.5.2.1. Mô hình dự báo trung bình giản đơn
Mô hình dự báo trung bình giản đơn sử dụng giá trị trung bình của toàn bộ
dữ liệu quá khứ làm giá trị dự báo và có thể được biểu diễn qua công thức giản đơn
sau:


Y t 1 

1 n
 Yt
t t 1

(1.7)

Trong đó: t có thể là quan sát cuối cùng trong mẫu hoặc toàn bộ mẫu dữ liệu
quá khứ sẵn có[3].
Phương pháp dự báo trung bình giản đơn chỉ phù hợp với chuỗi dữ liệu
không có biến động lớn, và chuỗi thời gian gọi là có tính dừng.
1.5.2.2. Mô hình dự báo trung bình di động
Mô hình dự báo trung bình di động sử dụng một số quan sát gần nhất làm
giá trị dự báo. Với hệ số trượt k, trung bình di động bậc k, ký hiệu là MA(k) được
thể hiện theo công thức sau:


Y t 1 

Yt  Yt 1  ....  Yt k 1
k

(1.8)

Như vậy trung bình di động cho giai đoạn t là giá trị trung bình số học của k
quan sát gần nhất. Trong một giá trị trung bình di động, thì trọng số của mỗi quan
sát đều bằng nhau và bằng 1/k[3].
Mô hình dự báo trung bình di dộng cũng thích hợp với các chuỗi có tính
dừng.
1.5.2.3. Mô hình dự báo trung bình di động kép
Phương pháp trung bình di động kép thực hiện qua các bước sau:

- Bước 1: Tính chuỗi trung bình di động bậc 1, MA(k)
16


- Bước 2: Tính chuỗi trung bình di động bậc 2, MA(k)‟
- Bước 3: Tính chênh lệch giữa MA(k) và MA(k) để xác định vị trí
trung bình của chuỗi dữ liệu khi có yếu tố xu thế:
at = 2MA(k)t – MA(k)t’
- Bước 4: Ước lượng hệ số điều chỉnh yếu tố xu thế của dữ liệu, hệ số
này được xem như độ dốc (bt):
bt = 2(MA(k)t – MA(k)t’)/(k-1)
- Bước 5: Dự báo cho giai đoạn tiếp theo


Y t  P = at + bt.P

Trong đó: P là số giai đoạn dự báo
Phương pháp bình quân di động kép nhằm dử dụng dự báo dữ liệu chuỗi
thời gian có yếu tố xu thế[3].
1.5.3. Dự báo ngắn hạn bằng các mô hình san mũ
1.5.3.1. Mô hình dự báo bằng san mũ giản đơn
Phương pháp san mũ vẫn dựa trên cơ sở lấy trung bình tất cả các giá trị quá
khứ của chuỗi dữ liệu dưới dạng trọng số giảm dần theo hàm mũ. Cách thể hiện
đơn giản nhất của phương pháp này được biểu hiện theo công thức sau đây:




Y t 1 = α.Yt + (1 – α) Y t

Trong đó:


Y t 1 : giá trị dự báo (mới) ở giai đoạn t+1

α: hệ số san mũ
Yt:giá trị quan sát hoặc giá trị thực ở giai đoạn t

17

(1.9)




Y t : giá trị dự báo (cũ) ở giai đoạn t

Như vậy ý tưởng của phương pháp san mũ giản đơn cho rằng giá trị dự báo
mới là một giá trị trung bình có trọng số giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo ở giai
đoạn t. Giá trị hệ số san mũ quyết định mức độ ảnh hưởng của quan sát hiện tại
lên giá trị dự báo của quan sát tiếp theo. Khi α gần bằng 1 thì giá trị dự báo hầu
như gần bằng giá trị của quan sát hiện tại. Ngược lại nếu α gần bằng 0 thì giá trị dự
báo mới sẽ giống giá trị dự báo cũ và quan sát hiện tại sẽ có ảnh hưởng rất ít đến
giá trị dự báo mới.
Mô hình san mũ giản đơn phù hợp với loại dữ liệu không thể dự đoán được
xu hướng tăng hay giảm.
1.5.3.2. San mũ Holt
Mô hình san mũ Holt được thể hiện qua 3 phương trình sau:
a.Ước lượng giá trị trung bình hiện tại:
Lt = αYt + (1 – α)(Lt-1 + Tt-1)

(1.10)

b. Ước lượng xu thế (độ dốc):
Tt = β(Lt - Lt-1) + (1- β) Tt-1

(1.11)

c. Dự báo ρ giai đoạn trong tương lai:


Y t  P = Lt + pTt

Trong đó:
Lt: giá trị san mũ mới (hoặc giá trị ước lượng trung bình hiện tại)
α: Hệ số san mũ của giá trị trung bình (0<α<1)
Yt: Giá trị quan sát hoặc giá trị thực tế vào thời điểm t
β: Hệ số san mũ của giá trị xu thế (0< β<1)
Tt: Giá trị ước lượng của xu thế

18

(1.12)