DSpace at VNU: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch III

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

PHẠM THỊ NHÀI

QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội – 2016


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

PHẠM THỊ NHÀI

QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 01 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG THẢN

XÁC NHẬN CỦA

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN

CHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội – 2016


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu sử
dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu do tôi
điều tra, tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực
tiễn theo quy định. Các kết quả này chưa từng được công bố trong nghiên cứu nào.


LỜI CẢM ƠN
Qua quá trình học tập, nghiên cứu, được sự tận tình giúp đỡ của các thầy cô
giáo, tôi đã hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu luận văn với đề tài :
“Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Sở giao dịch III “
Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến giảng viên hướng dẫn,
PGS.TS Nguyễn Trọng Thản đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ tôi trong
quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời xin chân thành cảm ơn khoa quản trị kinh
doanh, trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong
quá trình học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó tôi xin gửi lời cảm ơn các cán bộ công nhân viên tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch III đã cung cấp tài
liệu về kết quả kinh doanh và tổng hợp rủi ro tại Chi nhánh, giúp đỡ tôi trong quá
trình điều tra bảng hỏi, trao đổi về các thuận lợi, khó khăn, tư vấn về các chiến lược
và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Chi nhánh.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã
luôn ở bên động viên và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu luận
văn.
Trong quá trình thực hiện luận văn, dù đã cố gắng và nỗ lực nhưng vẫn không
tránh khỏi những hạn chế và thiếu xót, mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo tận
tình từ các thầy cô cùng các bạn quan tâm để luận văn được hoàn thiện hơn.
Trân trọng


MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt ........................................................................................... 8
Danh mục bảng biểu ................................................................................................. 9
Danh mục sơ đồ, biểu đồ ........................................................................................ 10
PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI ........................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1. Cơ sở lý luận về Rủi ro tác nghiệp ............ Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Khái niệm Rủi ro tác nghiệp............ Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Phân loại rủi ro tác nghiệp ............. Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Đặc điểm của rủi ro tác nghiệp ....... Error! Bookmark not defined.
1.1.4 Nguyên nhân của rủi ro tác nghiệp .. Error! Bookmark not defined.
1.1.5 Hậu quả của rủi ro tác nghiệp ......... Error! Bookmark not defined.

1.2. Quản trị rủi ro tác nghiệp trong Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined

1.2.1. Khái niệm về Quản trị rủi ro và rủi ro tác nghiệp trong NHTMError! Bookmar
1.2.2. Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined.

1.2.3. Tiêu chí đánh giá kết quả quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defin

1.2.4. Tổ chức quản trị rủi ro tác nghiệp trong các NHTMError! Bookmark not defin
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tác nghiệp trong
Ngân hàng thương mại .................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Bộ máy quản trị ............................... Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Nhân sự ............................................ Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Nền tảng công nghệ ......................... Error! Bookmark not defined.
1.3.4. Môi trường kinh doanh .................... Error! Bookmark not defined.

1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not de
1.4.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. .. Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Tình hính nghiên cứu trong nước .... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU....................... 27


2.1. Cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu ....... Error! Bookmark not defined.
2.2. Phương pháp nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin ...... Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu ........ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC
NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
– CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III ......................... Error! Bookmark not defined.
3.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của BIDV – CN Sở giao
dịch III .............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. . Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của BIDV – CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark
3.1.3. Khái quát tình hình hoạt động của BIDV - CN Sở Giao dịch III
giai đoạn 2012 - 2015 ............................... Error! Bookmark not defined.

3.2 Thực trạng công tác quản trị RRTN tại BIDV - CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark n
3.2.1 Về tổ chức bộ máy ............................ Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Về quy trình quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defined.

3.2.3 Thực trạng rủi ro tác nghiệp tại BIDV – CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark n
Các dấu hiệu rủi ro tác nghiệp và sự cố đã xảy raError! Bookmark not defined.
3.2.4. Kết quả điều tra bảng hỏi ................ Error! Bookmark not defined.

3.3 Đánh giá công tác quản trị RRTN tại BIDV - CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark no
3.3.1 Kết quả đã đạt được. ........................ Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Những tồn tại trong công tác QT RRTN tại BIDV - CN Sở giao
dịch III ....................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Nguyên nhân ..................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO
TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN SỞ GIAO DỊCH III .............................................. Error! Bookmark not defined.

4.1. Định hướng của BIDV về vấn đề quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defi
4.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV
– CN Sở giao dịch III ....................................... Error! Bookmark not defined.


4.2.1 Xây dựng và hoàn chỉnh khung pháp lý:Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát : ..... Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, chế độ đãi ngộ của

CBCNV. ..................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ .............. Error! Bookmark not defined.
4.3. Một số đề xuất và kiến nghị ...................... Error! Bookmark not defined.

4.3.1. Với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamError! Bookmark not def
4.3.2. Với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Error! Bookmark not defined.
4.3.3. Với Chính phủ và các bộ ngành liên quanError! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 11
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TT

Từ viết tắt

Tên đầy đủ

1

ADB

Ngân hàng phát triển châu Á

2

AEC

Cộng đồng kinh tế ASEAN

3

AFD

Cơ quan phát triển Pháp

4

BCBS

Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

CIC

Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng

7

CN

Chi nhánh

8

ĐLUT

Đại lý ủy thác

9

DPRR

Dự phòng rủi ro

10

L/C

11

NHNN

12

ODA

Nguồn vốn hỗ trợ chính thức

13

OPEC

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

14

PFI

15

QTK

Quỹ tiết kiệm

16

QTRR

Quản trị rủi ro

17

RRTN

Rủi ro tác nghiệp

18

SGD III

Sở giao dịch III

19

TA2

20

TCNN

Tài chính nông thôn

21

TCTD

Tổ chức tín dụng

22

TMCP

Thương mại cổ phần

23

TPP

Thư tín dụng
Ngân hàng nhà nước

Định chế tài chính

Dự án hỗ trợ kỹ thuật tái cơ cấu ngân hàng

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương


24

WB

Ngân hàng thế giới
DANH MỤC CÁC BẢNG

STT

Hình

1

Bảng 3.1

2

Bảng 3.2

3

Bảng 3.3

4

Bảng 3.4

5

Bảng 3.5

6

Bảng 3.6

Nội dung
Những chỉ tiêu BIDV – CN Sở giao dịch III đã đạt
được trong giai đoạn 2012 - 2015
Kết quả tổng hợp lỗi tác nghiệp theo từng dấu hiệu rủi
ro
Kết quả tổng hợp lỗi tác nghiệp theo từng loại nghiệp
vụ Liên quan đến quá trình xử lý công việc
Thống kê các dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống
công nghệ thông tin 2012 - 2015
Thống kê kết quả khảo sát cán bộ về năng lực cá nhân
Thống kê kết quả khảo sát cán bộ về tuân thủ quy
trình nghiệp vụ.

Trang
34

37

40

49
56
57


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

STT

Sơ đồ,
Biểu đồ

1

Sơ đồ 1.1

Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp

13

2

Sơ đồ 1.2

Sơ đồ bộ máy QTRR tác nghiệp

18

3

Sơ đồ 2.1

Quy trình nghiên cứu

25

4

Sơ đồ 3.1

Cơ cấu tổ chức tại Sở Giao dịch III – BIDV

33

5

Biểu đồ 3.1

Nội dung

Lợi nhuận trước thuế của Sở Giao dịch III so với toàn
hệ thống từ 2012 - 2015

Trang

36

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

1. Nguyễn Duệ, 2001. Quản trị ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê.
2. Phạm Huy Hùng, 2011. Phương pháp quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân
hàng thương mại Việt Nam. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ngành ngân
hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
3. Nguyễn Hoài Linh, 2012. Quản trị rủi ro tác nghiệp tại các Ngân hàng thương
mại Việt Nam. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia
Hà Nội
4. Cấn Văn Lực, 2013. Quản trị rủi ro tại NHTM Việt Nam: Thực trạng và giải
pháp. Hội thảo khoa học: Quản trị ngân hàng thương mại trong thời kỳ hội
nhập. Trường Đào tạo cán bộ BIDV.
5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch III,
2012 - 2015. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh. Hà Nội.
6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, 2012 - 2015. Báo cáo kết
quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp và thực trạng rủi ro tác nghiệp. Hà Nội.
7. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch III,
2012 - 2015. Báo cáo dấu hiệu rủi ro, Báo cáo sự cố rủi ro, Báo cáo sai/lỗi
RRTN. Hà Nội.
8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2010. Quyết định 5353 /QĐQLRRTT2. Hà Nội, ngày 19/10/2010. Hà Nội.
9. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2013. Quyết định 4555/QĐQLRRTT. Hà Nội, ngày 16/08/2013. Hà Nội.
10. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2013. Quyết định số
636/QĐ-HĐQT của HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội


đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hà Nội, ngày
07/05/2013. Hà Nội.
11. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Hà Nội:

Nhà xuất bản Thống kê.
Tiếng Anh:
12. Bank for International Settlements, 2006. Basel Committee on Banking
Supervision

International

Convergence

[pdf]

Available

at

[Accessed June 2006].
13. Philippa X. Girling, 2013. Operational Risk management. Inc., Hoboken, New
Jersey: John Wiley & Sons.

Website:
14. Thái Thanh Hải , 2012. Quản trị rủi ro tác nghiệp: Ngân hàng Việt Nam đã sẵn
sàng? . < [Ngày truy cập: 18 tháng 03
năm 2012].
15. Nguyễn Phúc Quý Thạch, 2016. 1001 lý do nhân viên ngân hàng mắc rủi ro
tác nghiệp. < />16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.