Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu – chi nhánh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẦN QUYỀN

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẦN QUYỀN

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ HỮU ẢNH

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài là trung
thực và chưa từng được sử dụng, công bố trong bất kì nghiên cứu nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này
đã được cảm ơn và thông tin trích dẫn trong đề tài đều được ghi rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, tháng 7 năm 2015
Tác giả luận văn

Trần Quyền

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

ii
LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian học tập và trang bị kiến thức tại trường Đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh, dưới sự giúp đỡ của các thầy cô trong nhà trường tác giả
đã hoàn thành Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài:
“Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP
Dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh”.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới các giảng viên,
các nhà khoa học đã trang bị cho tác giả những kiến thức quý báu trong quá

trình đào tạo tại nhà trường.
Lời cảm ơn đặc biệt, tác giả xin được trân trọng gửi tới PGS.TS Lê Hữu
Ảnh đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý
báu, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành Luận văn thạc sĩ.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn
cầu, Phòng quản lý tín dụng, Ban lãnh đạo Chi nhánh Quảng Ninh - Ngân
hàng TMCP Dầu khí toàn cầu đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành
luận văn này.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan, gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Quảng Ninh, ngày 2 tháng 7 năm 2015
Tác giả luận văn

Trần Quyền

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................ vii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................. viii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ............................................................ ix
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3
5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI ............................................................................... 4
1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại .......... 4
1.1.1. Khái niệm, chức năng và hoạt động của ngân hàng thương mại ............ 4
1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại ...................................... 6
1.1.3. Những vấn đề chung về rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân
hàng thương mại ............................................................................... 8
1.2. Cơ sở thực tiễn: Các kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay
ở Việt Nam ...................................................................................... 24
1.2.1. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng
Đầu tư và phát triển Việt Nam ........................................................ 24
1.2.2. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam .................................................... 26
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 27
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN
/>

iv
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 27
2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 27
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 27
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 27
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 28
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 28
Chƣơng 3. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO

VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (GPBANK QUẢNG NINH) ..... 30
3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - chi
nhánh Quảng Ninh .......................................................................... 30
3.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu
(GPBank) ......................................................................................... 30
3.1.2. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - chi
nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) ....................................... 35
3.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Dầu khí toàn
cầu - chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) giai đoạn
2012 - 2014 ...................................................................................... 37
3.2.1. Khái quát chung .................................................................................... 37
3.2.2. Tình hình huy động vốn của GPBank Quảng Ninh .............................. 39
3.2.3. Tình hình sử dụng vốn của GPBank Quảng Ninh ................................ 41
3.3. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng
Ninh giai đoạn 2012 - 2014 ............................................................ 51
3.3.1. Dấu hiệu nhận biết các khoản vay có nguy cơ phát sinh rủi ro tại
GPBank Quảng Ninh ...................................................................... 51
3.3.2. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh
giai đoạn 2012 - 2014 ................................................................................ 54
3.3.3. Đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh
giai đoạn 2012 - 2014 ................................................................................ 69
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

v
3.3.4. Những nguyên nhân dẫn tới rủi ro hoạt động cho vay tại GPBank
Quảng Ninh ..................................................................................... 74
Chƣơng 4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ
RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI

NHTMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH
QUẢNG NINH (GPBANK QUẢNG NINH) .............................. 80
4.1. Mục tiêu, phương hướng mở rộng hoạt động cho vay của GPBank
Quảng Ninh ..................................................................................... 80
4.1.1. Dự báo môi trường kinh doanh trong giai đoạn tới .............................. 80
4.1.2. Mục tiêu triển khai KHKD năm 2015 của GPBank Quảng Ninh ......... 80
4.1.3. Định hướng hoạt động cho vay trong năm 2015 của GPBank
Quảng Ninh ..................................................................................... 81
4.2. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại GPBank
Quảng Ninh ..................................................................................... 82
4.2.1. Thay đổi quan điểm về định hướng khách hàng ................................... 82
4.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng ......................... 83
4.2.3. Thẩm quyền phán quyết của chi nhánh ................................................. 86
4.2.4. Quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân và
sau khi cho vay................................................................................ 87
4.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.................................................... 88
4.2.6. Thực hiện các biện pháp xử lý nợ thích hợp ......................................... 89
4.2.7. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay ............................ 93
4.2.8. Thực hiện nghiêm túc phân loại nợ và trích lập dự phòng ................... 94
4.2.9. Tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng ................................ 94
4.3. Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của
GPBank Quảng Ninh ...................................................................... 96
4.3.1. Đối với nhà nước ................................................................................... 96
4.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam ................................................ 97
4.3.3. Đối với ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - HO ............................ 98
KẾT LUẬN .................................................................................................. 100
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

vi
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 101
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 103

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BLĐ

Ban lãnh đạo

BP

Bộ phận

CV HTNV

Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ

CV QHKH

Chuyên viên quan hệ khách hàng

GPBank

Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu

GPBank Quảng Ninh

Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - Chi
nhánh Quảng Ninh

HO

Hội sở

KH

Khách hàng

KHCN

Khách hàng cá nhân

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

NHNN

Ngân hàng nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

PGD

Phòng giao dịch

RRTD

Rủi ro tín dụng

SME

Khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

TCKT

Tổ chức kinh tế

TCTD

Tổ chức tín dụng

TĐ

Thẩm định

TMCP

Thương mại cổ phần

TSĐB

Tài sản đảm bảo

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

viii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1.

Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm .................................. 37

Bảng 3.2.

Huy động vốn của Ngân hàng qua các năm ............................... 39

Bảng 3.3.

Dư nợ của Ngân hàng qua các năm 2012 - 2014 ........................ 43

Bảng 3.4.

Dư nợ của GPBank phân theo ngành nghề kinh tế qua các
năm 2012 - 2014 ......................................................................... 48

Bảng 3.5.

Doanh số cho vay - thu nợ của GPBank Quảng Ninh năm
2012 - 2014 ................................................................................. 54

Bảng 3.6.

Biểu tổng dư nợ, tổng huy động vốn .......................................... 55

Bảng 3.7.

Tổng dư nợ, Tổng tài sản ............................................................ 56

Bảng 3.8.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng ....................................................... 56

Bảng 3.9.

Tỷ lệ dư nợ trung, dài hạn/tổng dư nợ ........................................ 58

Bảng 3.10. Tỷ lệ dư nợ đối với 20 KH lớn nhất/tổng tài sản ........................ 59
Bảng 3.11. Tình hình nhóm nợ của GPBank Quảng Ninh qua các năm
2012 -2014 .................................................................................. 60
Bảng 3.12. Nợ quá hạn phân theo thành phần kinh tế năm 2014 ................. 62
Bảng 3.13. Nợ quá hạn phân theo thời gian năm 2014 ................................. 63
Bảng 3.14. Nợ quá hạn phân theo ngành kinh tế .......................................... 64
Bảng 3.16. Nợ xấu, quỹ dự phòng rủi ro ....................................................... 67
Bảng 3.17. Bảng đánh giá rủi ro tín dụng của GPBank Quảng Ninh
giai đoạn 2012 - 2014 ................................................................. 69

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

ix

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Biểu đồ:
Biểu đồ 3.1.

Lợi nhuận trước thuế qua 3 năm 2012 - 2014 ........................ 39

Biểu đồ 3.2.

Huy động vốn của ngân hàng từ năm 2012 - 2014................. 41

Biểu đồ 3.3.

Dư nợ của GPBank Quảng Ninh qua các năm 2012 - 2014 ....... 44

Biểu đồ 3.4.

Tình hình dư nợ theo TSBĐ của GPB Quảng Ninh qua
các năm 2012 - 2014 ............................................................... 46

Biểu đồ 3.5.

Tỷ trọng các loại TSBĐ của GPBank Quảng Ninh trong
các năm 2012 - 2014 ............................................................... 46

Biểu đồ 3.6.

Tỷ lệ nợ quá hạn của GPBank Quảng Ninh qua các năm
2012 - 2014 ............................................................................. 61

Biểu đồ 3.7.

Nợ xấu của GPBank Quảng Ninh qua các năm 2012 - 2014...... 66

Sơ đồ:
Sơ đồ 1.1. Phân loại rủi ro tín dụng ................................................................ 13
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của GPBank Quảng Ninh ..................................... 36

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với vai trò trung gian trên thị trường tài chính, ngân hàng thực hiện
chức năng chính là “đi vay để cho vay” từ đó tạo ra lợi nhuận. Do đó, bên
cạnh hoạt động huy động vốn thì việc đẩy mạnh hoạt động cho vay là vấn đề
sống còn đối với hầu hết các NHTM. Hoạt động cho vay luôn chiếm tỉ trọng
lớn nhất trong cơ cấu tài sản của các NHTM và là nguồn tạo ra lợi nhuận chủ
yếu của ngân hàng. Tuy nhiên, bất cứ hoạt động đầu tư nào cũng luôn chứa
đựng rủi ro vốn có của nó, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Vì thế, bên cạnh
việc tăng trưởng tổng dư nợ thì các ngân hàng cũng luôn quan tâm tới các
biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay, đặc biệt là trong
bối cảnh nền kinh tế đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay.
Rủi ro trong hoạt động cho vay tăng sẽ khiến khối lượng nợ quá hạn,
đặc biệt là nợ xấu gia tăng. Điều này không chỉ khiến lợi nhuận ngân hàng
giảm mạnh, thậm chí còn khiến nguy cơ mất vốn của ngân hàng tăng cao, gây
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của cả hệ thống ngân hàng và sự phát
triển của nền kinh tế. Vì vậy, vấn đề hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay
của NHTM luôn là đề tài nghiên cứu, tìm hiểu của rất nhiều nhà kinh tế. Tuy

nhiên, không tồn tại một mô hình hay một cách thức nào chung nhằm hạn chế
rủi ro trong hoạt động cho vay cho tất cả các NHTM. Tùy từng đặc điểm
riêng của mỗi ngân hàng mà họ đưa ra cho mình cách thức hạn chế rủi ro
trong hoạt động cho vay tốt nhất.
Là một ngân hàng đã qua 10 năm hoạt động và trưởng thành, Ngân
hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) cũng đã trải qua nhiều thăng trầm
trong chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế. Sau chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ thì
đến nay GPBank lại đang là 1 trong 9 ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ
cấu. Đây là hệ quả tất yếu sau thời kỳ tăng trưởng tín dụng nóng mà không
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

/>

Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full