Đề cương học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội
(Forecasting methods and models in Social and Economic Sciences)
2. Mã học phần: AMAT0511
3. Số tín chỉ: 2(24,6)
(để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)
4. Điều kiện học phần:
- Học phần tiên quyết: 0
- Học phần học trước: Kinh Tế Lượng
- Điều kiện khác: 0
5. Đánh giá:

Mã HP: AMAT 0411

- Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thực hành:

30%

- Điểm thi hết HP:

60%

6. Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ
7. Cán bộ giảng dạy học phần:
7.1. CBGD cơ hữu:
1. GV. ThS. Nguyễn Đức Minh
2. GV.ThS. Vũ Thị Huyền Trang
3. GV.ThS. Hoàng Thị Thu Hà
4.GV.CN Mai Hải An
7.2. CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:
8. Mục tiêu của học phần:
- Mục tiêu chung: Cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản của dự báo và
cách thức giải quyết các bài toán dự báo kinh tế - xã hội dựa vào các mô hình hồi quy,
các kỹ thuật phân tích và dự báo trên chuỗi thời gian.
- Mục tiêu cụ thể:
Về mặt lý thuyết, sinh viên có thể áp dụng kỹ thuật phân tích hồi quy và các kỹ
thuật phân tích, dự báo trên chuỗi thời gian để giải quyết các bài toán dự báo kinh tế xã hội thường gặp.


Về mặt thực hành, sinh viên có thể tự mình thực hiện các phân tích định lượng
phục vụ cho dự báo các vấn đề về kinh tế - xã hội thường gặp, với sự hỗ trợ của phần
mền chuyên dùng.
9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Phương pháp dự báo dựa trên mô hình hồi quy nhiều biến (dự báo giá trị trung
bình và giá trị cá biệt), các kĩ thuật phân tích và dự báo trên chuỗi thời gian (các kỹ
thuật san, phương pháp Box-Jenkins).
Forecasting on Multivariate Regression Models (Forecast Mean and Individual
Prediction), Time Series Analysis and Forecasting (Smoothing Techniques, BoxJenkins Method)..
10. Tài liệu tham khảo:
10.1. TLTK bắt buộc
[1]. Bộ môn Kinh Tế Lượng – Khoa hệ thống thông tin kinh tế, Bài giảng Các
phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội, tài liệu tham khảo nội bộ.

[2]. Bộ môn dự báo, khoa Kế hoạch và phát triển, trường ĐH Kinh tế quốc dân,
Giáo trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội, NXB Thống Kê, 2003.
[3]. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy, Dự báo và
phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Tài chính, NXB Thống kê, 2009
10.2. TLTK khuyến khích (Websites):
[4]. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2008
[5]. PGS. TS Nguyễn Quang Dong, Bài Giảng Kinh tế lượng, NXB Thống kê,
2009
[6]. Nguyễn Khắc Minh, Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế,
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2003
[7]. Nguyễn Trọng Hoài, Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian trong kinh
doanh và kinh tế, NXB Thống Kê
[8]Hanke J. E. , Wichern D. W, Business Forecasting, Pearson Prentice Hall,
2005
[9]. Wilson J. H., Keating B, Business Forecasting with Accompanying ExcelBased ForecastX Software, McGraw-Hill Irwin, 2007
[10]. />11. Đề cương chi tiết học phần:


Nội dung

Tài liệu tham khảo
Số TLTK

Trang

[1]

1-37

[2]

5-38

[3]

17-55

[1]

38-80

2.1.2. Dự báo bằng mô hình hồi quy.

[5]

63-119

2.2. Dự báo bằng mô hình hồi quy với biến giải thích là
biến giả.

[3]

339-440

Mở đầu
Chương 1. Tổng quan về dự báo.
1.1. Khái niệm và phân loại dự báo
1.1.1. Khái niệm dự báo
1.1.2. Phân loại dự báo
1.2. Các nguyên tắc dự báo

1.2.1. Nguyên tắc liên hệ biện chứng
1.2.2. Nguyên tắc kế thừa lịch sử
1.3. Tổng quan về tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dự
báo
1.3.1. Tổng quan về phương pháp dự báo
1.3.2. Tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dự báo
1.4. Các phương pháp đánh giá dự báo
1.4.1. Đánh giá trước dự báo
1.4.2. Đánh giá sau dự báo
Chương 2. Dự báo bằng phân tích hồi quy.
2.1. Dự báo bằng mô hình hồi quy.
2.1.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất.

2.2.1. Biến giả và ứng dụng của biến giả.
2.2.2. Ví dụ về dự báo bằng mô hình hồi quy với biến
giải thích là biến giả.


Chương 3. Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời
gian
3.1. Chuỗi thời gian
3.1.1. Khái niệm.
3.1.2. Các đại lượng mô tả chuỗi thời gian
[1]

81-147

[2]

39-71

[3]

175-334

4.1.2. Kiểm tra tính tương quan

[1]

148-192

4.2. Tính dừng của chuỗi thời gian

[2]

94-128

[3]

451-498

[4]

470-495

3.2. Dự báo trên chuỗi thời gian
3.2.1. Các phương pháp dự báo đơn giản
3.2.2. Dự báo bằng mô hình nhân
3.2.3. Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ
3.2.4. Dự báo bằng phương pháp san mũ

Chương 4. Dự báo bằng phương pháp Box-Jenkins
4.1. Tính tương quan trong dữ liệu chuỗi thời gian
4.1.1. Hệ số tự tương quan.

4.2.1.Khảo sát tính dừng
4.2.2. Xử lý quá trình dừng
4.3. Mô hình Box-Jenkins
4.3.1. Các quá trình tự hồi quy (AR)
4.3.2. Các quá trình trung bình trượt (MA)
4.3.3. Các quá trình phối hợp tự hồi quy (ARMA)
4.3.4. Mô hình Box-Jenkins cho chuỗi không dừng và dự
báo
4.3.5. Mô hình Box-Jenkins cho chuỗi thời gian có tính
mùa vụ

Phân bổ thời gian:
Bài tập/thực


TT

Chương

Tổng số
(tiết)

Lý
thuyết

hành/thí

nghiệm/thảo
luận

1

1.Mở đầu

3

3

2

2. Mô hình hồi quy nhiều biến

7

5

2

3

3. Chuỗi thời gian và dự báo trên
chuỗi thời gian

11

9

2

4

4. Dự báo bằng phương pháp BoxJenkins

6

4

2

5

Hướng dẫn thực hành Eview

3

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày

tháng

năm 2012

CHỦ TỊCH HĐ KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt