Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ

ngân hàng
này vẫn do Nhà nước nắm giữ từ 51% trở lên nên số liệu thống kê vẫn được xếp vào các NHTMNN.


89

Phụ lục 3: Thị phần tiền gửi và thị phần tín dụng của hệ thống ngân hàng giai đoạn 1993 - 2012


90

Phụ lục 4: Dƣ nợ tín dụng của hệ thống NHTMCP đối với nền kinh tế giai đoạn 1993 - 2012


91

Phụ lục 5: Thống kê mô tả các biến tác động đến cấu trúc vốn của các NHTMCP
LEV

SIZE

ROA

ROE

GRO

TANG

ATR

VOL

LDR

FSS

Mean

0.861050

53.389.481

0.012123

0.099612

0.426595

0.428290

0.102275

1.197.376

0.974868

0.342857

Median

0.892542

33.205.506

0.011174

0.092036

0.310725

0.447345

0.101730

1.043.186

0.921616

0.000000

Maximum

0.957444

2.81E+08

0.059518

0.284644

5.841.540

0.794807

0.170698

2.363.853

3.518.716

1.000.000

Minimum

0.536237

1987889.

0.000101

0.000683

-0.406886

0.044124

0.036641

(9.337.479)

0.411090

0.000000

Std. Dev.

0.084907

53.243.640

0.008544

0.058043

0.654989

0.145302

0.026696

2.569.454

0.399628

0.476369

Skewness

(1.760.685)

1.536.197

2.373.946

0.741997

4.520.199

-0.231047

0.042328

5.430.978

2.843.965

0.662122

Kurtosis

6.260.766

5.133.324

1.168.100

3.419.906

3.571.597

2.638.756

2.511.772

5.110.394

1.621.562

1.438.406

Jarque-Bera

1.343.571

8.161.230

5.710.964

1.387.492

6.720.369

2.006.835

1.432.275

14186.50

1.207.530

2.445.450

Probability

0.000000

0.000000

0.000000

0.000971

0.000000

0.366624

0.488636

0.000000

0.000000

0.000005

Phụ lục 6: Hệ số tƣơng quan giữa các biến tác động đến cấu trúc vốn của các NHTMCP
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 09/13/13 Time: 08:09
Sample: 2008 2012
Included observations: 140
Correlation

LEV
SIZE
ROA
ROE
GRO
TANG
ATR
VOL
LDR
FSS

LEV
1.000000
0.534540
-0.522622
0.351172
0.028543
0.120387
-0.222037
-0.048674
-0.591710
0.257522

SIZE

ROA

ROE

GRO

TANG

1.000000
-0.157771
0.463900
-0.091163
0.181844
-0.090535
-0.020481
-0.292281
0.456502

1.000000
0.468930
0.013337
0.035118
0.174029
-0.044327
0.307000
-0.123650

1.000000
0.079770
0.236730
-0.100762
-0.048007
-0.189899
0.149263

1.000000
0.251576
-0.635318
-0.025428
-0.178476
-0.134592

1.000000
-0.310244
-0.014343
-0.417216
0.087044

ATR

VOL

LDR

FSS

1.000000
0.008193 1.000000
0.182918 0.043493 1.000000
0.036106 -0.021396 -0.110057 1.000000


92

Phụ lục 7: Kết quả hàm hồi quy tổng thể các biến tác động đến cấu trúc vốn của

các NHTMCP
LEV = 1.40493659894e-10*SIZE - 5.31966445616*ROA + 0.770350412211*ROE +
0.00565433388102*GRO + 0.00504923350541*TANG + 0.0500212881465*ATR 0.00202942273244*VOL - 0.0485620148871*LDR - 0.0338393978097*FSS +
0.892985037582
Dependent Variable: LEV
Method: Panel Least Squares
Date: 09/13/13 Time: 08:13
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 28
Total panel (balanced) observations: 140
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE
ROA
ROE
GRO
TANG
ATR
VOL
LDR
FSS

C

3.32E-10
-5.434458
0.814400
0.004944
0.004034
-0.001191
-0.001784
-0.048373
-0.026963
0.882904

1.12E-10
0.660508
0.102287
0.007759
0.035679
0.188639
0.001309
0.012465
0.032954
0.034873

2.965081
-8.227700
7.961936
0.637196
0.113069
-0.006315

-1.362848
-3.880689
-0.818191
25.31793

0.0038
0.0000
0.0000
0.5254
0.9102
0.9950
0.1759
0.0002
0.4151
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.882628
0.841605
0.033792
0.117615

297.0871
21.51529
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.861050
0.084907
-3.715530
-2.938096
-3.399604
2.160684


93

Phụ lục 8: Thống kê mô tả các biến tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTMCP
ROA

LEV

LDR

LLP

NPM

NII

Mean

0.012123

0.861050

0.974868

-0.005580

0.123282

0.008100

Median

0.011174

0.892542

0.921616

-0.005184

0.118367

0.006951

Maximum

0.059518

0.957444

3.518716

-0.000605

0.584992

0.039974

Minimum

0.000101

0.536237

0.411090

-0.016534

0.000824

-0.010008

Std. Dev.

0.008544

0.084907

0.399628

0.003000

0.081718

0.006847

Skewness

2.373946

-1.760685

2.843965

-0.975724

1.963971

1.289728

Kurtosis

11.68100

6.260766

16.21562

4.151333

10.32451

6.789929

Jarque-Bera

571.0964

134.3571

1207.530

29.94666

402.9503

122.6000

Probability

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Phụ lục 9: Hệ số tƣơng quan giữa các biến tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTMCP
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 09/14/13 Time: 01:55
Sample: 2008 2012
Included observations: 140
Correlation
ROA
LEV
LDR
LLP
NPM
NII

ROA
1.000000
-0.522622
0.307000
0.054715
0.892732
0.323491

LEV

LDR

LLP

1.000000
-0.591710
-0.048560
-0.414414
0.043607

1.000000
-0.175499
0.152260
-0.118340

1.000000
0.224639
-0.022082

NPM

NII

1.000000
0.272276 1.000000

94

Phụ lục 10: Kết quả hàm hồi quy tổng thể các biến tác động đến hiệu quả hoạt
động của các NHTMCP
ROA = -0.0144276288387*LEV + 0.00292230358849*LDR - 0.231758917138*LLP
+ 0.0769373051921*NPM + 0.156044836229*NII + 0.00965468497778
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 09/13/13 Time: 21:43
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 28
Total panel (balanced) observations: 140
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LEV
LDR
LLP
NPM
NII
C

-0.014428
0.002922
-0.231759
0.076937
0.156045
0.009655

0.006393
0.001119
0.123206
0.005312
0.055565
0.006432

-2.256888
2.611234
-1.881065
14.48357
2.808321
1.500940

0.0260
0.0103
0.0627
0.0000
0.0059
0.1363

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.893433
0.861563
0.003179
0.001081
625.3249
28.03328
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.012123
0.008544
-8.461784
-7.768397
-8.180012
2.494126