Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình dương​

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TẠ THỊ MAI LÂM

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ
NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TẠ THỊ MAI LÂM

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ VĂN TUẤN

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019


i

TÓM TẮT
Với định hướng phát triển chú trọng bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân
và giảm dần sự phục thuộc vào các doanh nghiệp lớn, đồng thời không ngừng nâng
cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện chất lượng tín dụng nhằm đưa hoạt động
ngân hàng phát triển ổn định và bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương đang ngày càng hoàn thiện hơn về mọi mặt
để đáp ứng mục tiêu đặt ra. Một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét và đánh
giá kỹ lưỡng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đó là khả năng trả nợ của
khách hàng. Ở đề tài này, tác giả đi sâu nghiên cứu và phân tích các nhân tố tác động
đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương. Trong đó, các nhân tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được chia thành: đặc điểm nhân khẩu học
(giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân), năng lực của người vay (trình độ học vấn,
đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập), đặc điểm khoản vay (kích cở khoản vay, lãi suất,
thời hạn vay, hình thức vay, mục đích vay), rủi ro đạo đức (sử dụng tín dụng đúng
mục đích), rủi ro tác nghiệp (chấm điểm tín dụng).
Nghiên cứu sử dụng thông tin thứ cấp là dữ liệu nợ vay của 503 khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình

Dương và được thu thập trong khoảng thời gian 4 năm từ 2015 đến 2018. Nghiên cứu
thông qua mô hình hồi quy OLS xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit xét
ở khía cạnh thời hạn trả nợ.
Đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh
Nam Bình Dương” nhằm làm rõ các nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
và mức độ tác động của từng nhân tố để Ngân hàng xem xét và hoàn thiện công tác
đánh giá khả năng trả nợ từ đó ra quyết định cho vay đối với đối tượng khách hàng
cá nhân.


ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” là công trình nghiên cứu của tôi, cùng sự hỗ trợ
từ Thầy hướng dẫn là TS. Ngô Văn Tuấn. Luận văn này chưa từng được trình nộp để
lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào, kết quả nghiên cứu là trung thực,
trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do
người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.
Học viên

Tạ Thị Mai Lâm


iii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn này tôi đã tìm hiểu và đúc kết

được rất nhiều kiến thức bổ ích liên quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
Hiểu được các kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng và các nhân tố tác động
đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam – chi nhánh Nam Bình Dương. Thời gian thực hiện luận văn là khoảng
thời gian quý báu, là cơ hội để tôi tổng kết những kiến thức đã học, nghiên cứu thực
tiễn đồng thời cũng rút ra được những bài học trong quá trình thực hiện.
Để có thể hoàn thành luận văn này một cách tốt nhất, trước tiên tôi xin gửi lời
cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Ngô Văn Tuấn đã hướng dẫn và giúp đỡ
tôi rất nhiệt tình trong thời gian thực hiện luận văn.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu và tất cả các thầy cô là
giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt là các Thầy Cô khoa Sau
Đại Học những người đã luôn nhiệt tình, hướng dẫn, giúp đỡ để tôi có thể tích lũy
được nhiều kiến thức bổ ích.
Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Bình Dương cùng các đồng nghiệp đã hỗ trợ về mặt số liệu cũng như
tạo điều kiện trong quá trình công tác để tôi chuyên tâm thực hiện đề tài nghiên cứu.
Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh,
chia sẻ và động viên tôi trong giai đoạn khó khăn để tôi có thể vượt qua và hoàn thành
luận văn của mình.
Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng thành phố
Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục cùng toàn
thể gia đình, bạn bè có nhiều sức khỏe và nhiều thành đạt.
Trân trọng!


iv

MỤC LỤC
TÓM TẮT ....................................................................................................................i
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii

MỤC LỤC ..................................................................................................................iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT............................................................................... viii
DANH MỤC BẢNG ..................................................................................................ix
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................... x
Giới thiệu chương 1..................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................... 2
1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 2
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................... 3
1.3. Mục tiêu của đề tài......................................................................................... 7
1.3.1.

Mục tiêu tổng quát ............................................................................... 7

1.3.2.

Mục tiêu cụ thể .................................................................................... 8

1.4. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 8
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 8
1.5.1.

Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 8

1.5.2.

Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 9

1.6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 9
1.7. Nội dung nghiên cứu ..................................................................................... 9

v

1.8. Đóng góp của đề tài ..................................................................................... 10
1.9. Kết cấu của đề tài......................................................................................... 10
Kết luận chương 1 ..................................................................................................... 11
Giới thiệu chương 2................................................................................................... 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ........ 13
2.1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................................. 13
2.1.1.

Tổng quan về tín dụng ngân hàng ..................................................... 13

2.1.1.1.

Khái niệm tín dụng ngân hàng ....................................................... 13

2.1.1.2.

Đặc điểm của tín dụng ngân hàng .................................................. 14

2.1.1.3.

Vai trò của tín dụng ngân hàng ...................................................... 15

2.1.2.

Tổng quan khả năng trả nợ của KHCN ............................................. 17

2.1.2.1.

Tín dụng cá nhân ............................................................................ 17

2.1.2.2.

Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân ................. 17

2.1.2.3.

Khả năng trả nợ của KHCN ........................................................... 18

2.1.3.

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN.................... 19

2.1.3.1.

Đặc điểm nhân khẩu học ................................................................ 19

2.1.3.2.

Đặc điểm nghề nghiệp.................................................................... 21

2.1.3.3.

Đặc điểm trình độ học vấn ............................................................. 21

2.1.3.4.

Đặc điểm thu nhập ......................................................................... 22

2.1.3.5.

Đặc điểm khoản cho vay ................................................................ 22

2.1.3.6.

Rủi ro đạo đức của người vay ........................................................ 23

2.1.3.7.

Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng .............................................. 24


vi

2.1.3.8.

Một số hành vi chi tiêu bất thường ................................................ 24

2.2. Các nghiên cứu liên quan ............................................................................ 24
Kết luận chương 2 ..................................................................................................... 35
Giới thiệu chương 3................................................................................................... 36
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 37
3.1. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 37
3.2. Dữ liệu nghiên cứu ...................................................................................... 39
3.3. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................... 39
Kết luận chương 3 ..................................................................................................... 55
Giới thiệu chương 4................................................................................................... 56
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 57

4.1. Thực trạng về tình hình cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương ............................................ 57
4.1.1.

Tình hình kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018 .................... 57
4.1.2.

Thực trạng nợ xấu của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình

Dương

........................................................................................................... 58

4.2. Phân tích thống kê mô tả các biến nghiên cứu trong mô hình .................... 59
4.2.1.

Đặc điểm cá nhân .............................................................................. 60

4.2.2.

Đặc điểm khoản nợ vay ..................................................................... 62

4.2.3.

Khả năng trả nợ khoản vay................................................................ 64

4.3. Phân tích tương quan ................................................................................... 65

vii

4.4. Phân tích kết quả hồi quy ............................................................................ 66
4.4.1.

Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến .................................................. 66

4.4.2.

Phân tích kết quả hồi quy .................................................................. 67

4.4.3.

Thảo luận kết quả nghiên cứu ........................................................... 72

Kết luận chương 4 ..................................................................................................... 79
Giới thiệu chương 5................................................................................................... 80
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ..................................................... 81
5.1. Kết luận........................................................................................................ 81
5.2. Khuyến nghị ................................................................................................ 82
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ...................................... 83
5.3.1.

Một số hạn chế của đề tài .................................................................. 83

5.3.2.

Hướng nghiên cứu tiếp theo .............................................................. 83

Kết luận chương 5 ..................................................................................................... 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 86
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 90


viii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Viết tắt

Diễn giải

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nam Bình Dương

– Chi nhánh Nam Bình Dương

3

CNTT

Công nghệ thông tin

4

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

5

NHTM

Ngân hàng thương mại

6

WTO

Tổ chức thương mại quốc tế

7

NH

Ngân hàng

8

KH

Khách hàng

9

KHCN

Khách hàng cá nhân

1

2


ix

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 : Tổng hợp các nghiên cứu liên quan....................................................... 31
Bảng 3.1 : Mô tả các biến số trong mô hình ........................................................... 47
Bảng 4.1 : Kết quả kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 ........................................... 57
Bảng 4.2 : Tình hình nợ xấu của khách hàng cá nhân ............................................ 58
Bảng 4.3 : Thống kê mô tả các biến nghiên cứu ..................................................... 59
Bảng 4.4 : Đặc điểm giới tính ................................................................................. 60
Bảng 4.5 : Trình độ học vấn .................................................................................... 61
Bảng 4.6 : Đặc điểm hôn nhân ................................................................................ 61
Bảng 4.7 : Đặc điểm nghề nghiệp ........................................................................... 62
Bảng 4.8 : Mục đích vay vốn .................................................................................. 63
Bảng 4.9 : Hình thức vay vốn ................................................................................. 63
Bảng 4.10 : Kiểm tra mục đích sử dụng vốn............................................................. 64

Bảng 4.11 : Tỷ lệ trả nợ đúng hạn ............................................................................. 65
Bảng 4.12 : Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến ...................................................... 66
Bảng 4.13 : Kết quả hồi quy...................................................................................... 67
Bảng 4.14 : Phân tích tác động biên của các biến số có ý nghĩa thống kê................ 71
Bảng 4.15 : Phân tích mục đích vay theo yếu tố giới tính ........................................ 73
Bảng 4.16 : Phân tích lãi suất theo mục đích vay và hình thức vay ......................... 76


x

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu của đề tải ................................................................ 38
Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu .................................................................................. 41


1

Giới thiệu chương 1
Chương 1 đề cập đến các nội dung tổng quan về đề tài nghiên cứu như lý do
chọn đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, các câu hỏi mà đề
tài nghiên cứu muốn làm rõ, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên
cứu, ý nghĩa thực tiễn và kết cấu của đề tài.


2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1.

Lý do chọn đề tài
Trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng hiện nay, lợi nhuận từ hoạt động

tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm
ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong môi trường mức độ thông tin tin cậy chưa cao như Việt
Nam. Ở Việt Nam, tình hình cạnh tranh về tín dụng giữa các NHTM nói chung và
giữa các chi nhánh trong cùng một hệ thống ngân hàng nói riêng ngày càng gay gắt
và khốc liệt.
Tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống
sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại. Tại Việt Nam, trong một vài năm
trở lại đây, trước bối cảnh tình hình kinh tế rất khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của
các doanh nghiệp trở nên rất thấp đã khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh
nghiệp của các ngân hàng chững lại. Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu
đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn dư thừa và cải thiện
hiệu quả hoạt động. Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các
ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều
rủi ro mà các ngân hàng càng quan tâm, đặc biệt trong số đó là rủi do không thể trả
nợ, đứng ở hai khía cạnh là số nợ gốc và thời hạn trả nợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong
thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục tăng nợ xấu từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng
nợ xấu đang tồn tại vẫn chưa thể xử lý được.
Theo Báo cáo thường niên 2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) định hướng phát triển đến năm 2020 của ngân hàng là đẩy mạnh
hoạt động bán lẻ, phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài; Gia tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trên tổng dư nợ, thị
phần tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
giảm thiểu sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, theo báo cáo kết quả
kinh doanh của BIDV Nam Bình Dương, tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân tại Chi nhánh


3

liên tục tăng cao qua các năm từ 0.25% năm 2015 đến năm 2018 đã là 2.1% mặc dù
dư nợ cũng tăng trưởng nhanh. Điều này cho ta thấy khả năng trả nợ của nhóm khách
hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương có nhiều vấn đề cần nghiên cứu.
Với những lập luận trên, tác giả đã quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phân
tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương” làm luận văn
thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của mình. Đề tài này sẽ nghiên cứu các
nhân tố tác động tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương thông qua thông qua
mô hình hồi quy OLS xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit xét ở khía
cạnh thời hạn trả nợ, từ đó khuyến nghị các giải pháp thích hợp để BIDV Nam Bình
Dương kiểm soát rủi ro tốt hơn ở lĩnh vực tín dụng cá nhân trong thời gian tới.
1.2.

Tổng quan tình hình nghiên cứu
Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước về chủ đề các nhân tố

ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các khoản vay tại các NHTM.
Phần tiếp theo tác giả sẽ tập trung lược khảo các nghiên cứu, đồng thời tổng kết các
biến số mà các tác giả đã vận dụng trong nghiên cứu của mình, là cơ sở để xây dựng
mô hình đề xuất cho đề tài.
Maharjan và ctg (1983) nghiên cứu về khả năng trả nợ của những người nông
dân tại Nepal trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp trong một mẫu khảo sát điều tra
gồm 150 nông dân trong năm 1982. Các tác giả sử dụng mô hình nghiên cứu hồi quy
bội. Kết quả hồi quy cho thấy nếu như kích cỡ trang trại càng lớn hoặc tỷ lệ chi tiêu
của hộ gia đình càng lớn tính theo tỷ lệ thu nhập thì tỷ lệ trả nợ càng thấp, trong khi
đó các biến số còn lại đều tác động thuận chiều và có ý nghĩa thống kê đối với khả
năng trả nợ của người nông dân. Các tác giả khi đưa ra các khuyến nghị đã tập trung
vào khả năng kiểm soát khoản cho vay từ quá trình thẩm định đầu vào tới khi người

cho vay tiến hành trả nợ để năng cao hơn nữa khả năng trả nợ của người nông dân.


4

Kohansal và Mansoori (2009) sử dụng mô hình hồi quy logic khi tìm hiểu khả
năng khi trả nợ của nông dân tại tỉnh Kohansal và Razavi của Iran. Hai tác giả đã tiến
hành nghiên cứu trên mẫu dữ liệu gồm 175 nông dân vào năm 2008. Ngoại trừ các
biến độ tuổi người vay, diện tích trang trại và biến sử dụng máy móc canh tác và các
biến số còn lại đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Các tác giả đã đưa ra kết luận
rằng lãi suất của khoản vay là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới khả năng trả nợ
vay của người nông dân kế tiếp là biến số kinh nghiệm của người nông dân.
Antwi và ctg (2012) tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro không trả được
nợ tại Gahana cho những khoản vay của ngân hàng Akuapem thông qua mô hình hồi
quy logistic. Cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu gồm 800 quan sát từ năm 2006 tới năm
2010. Các tác giả đã đi tới kết luận rằng loại hình vay mượn và khoản vay được đảm
bảo là hai biến số thực sự có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của người vay, các ngân
hàng nên chú trọng tới khả năng đảm bảo khoản nợ vay bằng tài sản của người vay
nợ để cải thiện rủi ro không trả được nợ của người vay.
Ifeanyi A.Ojiako and Blessing C.Ogbukwa (2012) sử dụng mô hình Tobits để
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trả nợ của hộ kinh doanh nông nghiệp
nhỏ tại Bắc Yewa, bang Ogun, Nigeria. Trong số các ràng buộc được xác định để tiếp
cận tín dụng chính thức là yếu tố không có khả năng để cung cấp tài sản thế chấp,
giải ngân kịp thời, và chi phí lãi suất cao. Mức cho vay và thu nhập phi nông nghiệp
là yếu tố quyết định đáng kể hiệu suất hoàn trả vốn vay. Mức vốn cho vay tác động
tiêu cực đến hành vi trả nợ của người vay. Tuy nhiên, thu nhập phi nông nghiệp có
ảnh hưởng tích cực đến hành vi trả nợ, chỉ ra rằng hầu hết người đi vay phải phụ thuộc
nhiều hơn vào các nguồn thu nhập phi nông nghiệp của họ để trả nợ vay.
C.A.Wongnaa và D.Awunyo-Vitor (2013) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân trồng khoai lang tại quận Sene, Ghana.

Trong nghiên cứu này các nhà khoa học đã đi tìm các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra
các giải pháp cải thiện khả năng trả nợ của các hộ dân. Tác giả lựa chọn 100 hộ nông


5

dân bất kỳ để tiến hành khảo sát với bảng câu hỏi không cấu trúc. Mô hình nghiên
cứu của tác giả sử dụng là mô hình probit. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giáo
dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp có tác
động tích cực đến khả năng trả nợ. Ngược lại, giới tính và hôn nhân có ảnh hưởng
tiêu cực đến khả năng trả nợ trong khi ảnh hưởng của quy mô hộ đã được tìm thấy là
không rõ ràng.
Shaik Abdul Majeeb Pasha (2014) nghiên cứu tài chính vi mô liên quan đến
việc cung cấp tín dụng nhỏ, tiết kiệm, và các dịch vụ khác cho người nghèo không
bao gồm các tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại và các lý do khác. Trong
nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ các nguồn tài chính và
phân tích bằng cách sử dụng mô hình logistic nhị phân. Tài chính vi mô là đề tài
tương đối mới với Ethiopia trong thời gian 1994-1995. Trong đó Viện nghiên cứu tài
chính vi mô Sidama (SMFI) là một trong số 31 Viện tài chính vi mô (MFIs) để phục
vụ người nghèo ở Ethiopia. Trên cơ sở này các nhà khoa học nghiên cứu các yếu tố
kinh tế xã hội chủ yếu và các yếu tố liên quan đến khoản vay đó sẽ xác định hiệu suất
trả nợ vay của khách hàng. Trong thực tế, việc xác định và phân tích các yếu tố xác
định tỷ lệ hoàn trả vốn vay là rất quan trọng trong việc đạt được lợi nhuận và tính bền
vững của tổ chức tài chính vi mô. Nghiên cứu chỉ ra rằng có 14 yếu tố quyết định đến
hiệu suất trả nợ vay, trong đó có 9 biến có ý nghĩa thống kê và các biến còn lại không
có ý nghĩa thống kê. Dựa trên các phân tích, các nhà nghiên cứu cho rằng trình độ
học vấn và đào tạo sẽ giúp người nghèo sử dụng vốn hữu ích và hiệu quả hơn. Hơn
nữa, tuổi tác và kinh nghiệm kinh doanh tốt sẽ giúp họ có thể trả nợ vốn vay của viện
tốt hơn.
Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) về các nhân

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh hậu Giang với 436
hộ nông dân đã được khảo sát trong năm 2011. Các tác giả đã sử dụng mô hình hồi
quy Probit với các biến số như sau: Y = f (mục đích sử dụng vốn, thu nhập sau khi
vay, lãi suất vay, tuổi của người đi vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của chủ hộ,


6

số thành viên trong gia đình tạo ra thu nhập, trình độ học vấn của chủ hộ). Các tác giả
đã kết luận rằng khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ có tương quan thuận với
thu nhập sau khi vay, trình độ học vấn của chủ hộ và số thành viên trong gia đình có
thu nhập. Trong khi đó biến số lãi suất đi vay có tương quan nghịch với khả năng trả
nợ đúng hạn. Nghiên cứu cũng chỉ rằng những khoản vay được sử dụng đúng mục
đích cũng sẽ cho xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn.
Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng (2006) về phương pháp thống kê xây dựng
mô hình định mức tín nhiệm thể nhân. Mục tiêu nghiên cứu của tác giả nhằm xây
dựng mô hình định mức tín nhiệm trên cơ sở giải quyết hai bài toán là phân nhóm
khách hàng và phân biệt khách hàng. Tác giả tiến hành khảo sát 1727 khách hàng tại
Techcombank nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng. Mô hình hồi quy Logit được sử
dụng để kiểm định bao gồm 16 biến: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc,
thời gian công tác, thu nhập hàng tháng, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, thời gian cư
trú, số người phụ thuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch giữa
thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng, giá trị các khoản nợ, quan hệ với
Techcombank và uy tín trong giao dịch. Kết quả nghiên cứu đã loại 2 biến thời gian
công tác và uy tín trong giao dịch, và chỉ ra rằng các biến mức thu nhập hàng tháng,
chênh lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng có ảnh hưởng đến biến phụ
thuộc. Các biến còn lại có tác động trái chiều lên biến phụ thuộc.
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh (2006) với đề tài
“Chấm điểm tín dụng cho thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam: Kết quả thực hiện
và ảnh hưởng đối với cho vay so với mối quan hệ được giao dịch”. Tác giả đã tiến

hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các ngân hàng bán lẻ Việt
Nam theo mô hình hồi quy logistic với 22 biến số. Trong đó, bao gồm: độ tuổi, thu
nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính,
tình trạng hôn nhân, mục đích vay, quan hệ với ngân hàng,… để xác định mức ảnh
hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm
số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu của


7

Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần
là chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan hệ với ngân hàng. Tuy
nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ
tiêu, để vận dụng mô hình đòi hỏi các NHTM phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ
tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sơ dữ liệu cá nhân tại ngân hàng
mình.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã khái quát những lý luận cơ bản,
hệ thống hóa những lý luận chung về tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng đối với
KHCN, và khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM, đồng thời xác định và đo lường
mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN với những bối cảnh
khác nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, mỗi đề tài đã đề xuất những kiến nghị và
giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng trả nợ của KHCN tại địa bàn nghiên cứu
lựa chọn. Tuy nhiên, với sự khác biệt về các đặc thù vùng miền như: vị trí địa lý, cấu
trúc thể chế của quốc gia, yếu tố nội tại của các ngân hàng khác nhau mà dẫn đến kết
quả nghiên cứu có sự khác nhau giữa các đề tài và do đó, những kiến nghị và giải
pháp tương ứng cho từng bối cảnh địa phương không thể phù hợp khi vận dụng vào
địa bàn nghiên cứu khác nhau. Qua lược khảo các nghiên cứu trước về chủ đề các
nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng, tác giả nhận thấy việc
tập trung xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ
của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương là cấp thiết. Kết quả nghiên cứu của đề tài là

cơ sở để tác giả đưa ra một số khuyến nghị chính sách và giải pháp thích hợp nhằm
thúc đẩy khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong tương lai.
1.3.

Mục tiêu của đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu của đề tài là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương. Trên cơ sở đó, đề tài đề


8

xuất một số khuyến nghị thích hợp nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng trả nợ
KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong tương lai.
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
Dựa trên mục tiêu tổng quát, các mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài được
triển khai như sau:
(1) Xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV
Nam Bình Dương.
(2) Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến khả năng trả nợ của
KHCN tại BIDV Nam Bình Dương.
(3) Đề xuất một số khuyến nghị thích hợp nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng
trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong thời gian tới.
1.4.

Câu hỏi nghiên cứu
Dựa trên mục tiêu nghiên cứu cụ thể, đề tài được triển khai với các câu hỏi

nghiên cứu sau:

(4) Những yếu tố nào có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV
Nam Bình Dương?
(5) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV
Nam Bình Dương như thế nào?
(6) Những khuyến nghị nào cần được đề xuất nhằm tăng khả năng đánh giá khả
năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong thời gian tới?
1.5.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của
KHCN tại BIDV Nam Bình Dương.


9

1.5.2. Phạm vi nghiên cứu
-

Phạm vi về nội dung: nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của
KHCN tại BIDV Nam Bình Dương.

-

Phạm vi về không gian: BIDV Nam Bình Dương.

-

Phạm vi về thời gian: Mẫu nghiên cứu được thu thập từ các hồ sơ vay vốn của

KHCN tại BIDV Nam Bình Dương và được chọn lọc trong giai đoạn từ
01/01/2015 đến 31/12/2018.

1.6.

Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng hỗn hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định

lượng, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chủ đạo.
Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong việc tổng hợp các nghiên
cứu trước để làm nền tảng đưa ra mô hình lý thuyết và các giả thuyết kèm theo,
phương pháp này cũng được sử dụng khi đưa ra các đề xuất sau quá trình phân tích
định lượng. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong quá trình xây
dựng mô hình ước lượng mối quan hệ giữa các biến số (mà cụ thể ở đây có mối quan
hệ nguyên nhân và kết quả), thu thập dữ liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng dựa
trên phần mềm STATA 12 để phân tích dữ liệu.
1.7.

Nội dung nghiên cứu
Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài tập trung bám sát

các nội dung chính sau đây:
-

Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng, tín dụng cá nhân, và các nhân tố tác động
đến khả năng trả nợ của KHCN của ngân hàng.

-

Lược khảo các nghiên cứu trước liên quan đến chủ đề các nhân tố tác động

đến khả năng trả nợ của khách hàng. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình nghiên
cứu đề xuất, kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng với các kỹ thuật hồi


10

quy OLS và Probit để xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố
đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương.
-

Thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao
khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong tương lai.

1.8.

Đóng góp của đề tài
Thứ nhất, về mặt khoa học, đề tài nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động

đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương” góp phần bổ sung thêm
bằng chứng thực nghiệm, củng cố cơ sở lý thuyết vững chắc đối với chủ đề nghiên
cứu về khả năng trả nợ của KHCN tại các NHTM ở Việt Nam.
Thứ hai, về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị của đề tài là
cơ sở để Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV Nam Bình Dương đề ra cách thức quản lý,
vận hành hoạt động tín dụng cá nhân nhằm nâng cao hơn nữa khả năng trả nợ của
KHCN tại Chi nhánh, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi
nhuận của mình.
1.9.

Kết cấu của đề tài
Đề tài được triển khai bao gồm 5 chương, cụ thể:

-

Chương 1: Giới thiệu

-

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

-

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

-

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

-

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị


11

Kết luận chương 1
Thông qua các nội dung được trình bày ở trên, chương 1 đã làm rõ các nội dung
tổng quan và khái quát nhất về đề tài. Từ đó tác giả đi nghiên cứu sâu hơn về cơ sở
lý thuyết của đề tài ở chương 2.

12

Giới thiệu chương 2
Trong chương này, tác giả đi giải quyết các vấn đề như sau: lý thuyết cơ bản về
tín dụng ngân hàng: khái niệm, đặc điểm, vai trò. Các loại rủi ro xuất phát từ hình
thức tín dụng khách hàng cá nhân, cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của KHCN và
các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN. Đồng thời, tác giả cũng lược
khảo nội dung của một số công trình nghiên cứu trước có liên quan để làm nền tảng
nghiên cứu và phát triển sâu hơn ở đề tài này.


13

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
2.1.

Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng
2.1.1.1.

Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng thể hiện sự vay mượn, là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị
tài sản từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trên
cơ sở tín nhiệm (tin tưởng) người sử dụng tài sản có hiệu quả để có khả năng hoàn trả
một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Như vậy phạm trù tín dụng gắn với chuyển
nhượng một lượng tài sản có ba đặc điểm chính là: tính tạm thời (tính thời hạn), tính
hoàn trả với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu và tính chất tin tưởng người sử dụng tài
sản có khả năng hoàn trả đúng hạn.

Ngày nay, khi thừa vốn tạm thời thì ta đầu tư (cho vay) lấy lãi và khi thiếu hụt
tạm thời thi ta đi vay, điều này phát sinh quan hệ tín dụng trực tiếp, như người dư
thừa và thiếu hụt vốn khó gặp về mặt không gian, thời gian, khối lượng, loại tiền, lãi
suất và đặc biệt là độ tin cậy lẫn nhau khiến cho tín dụng trực tiếp không thể phát
triển được. Để chắp nối nhu cầu đầu tư và nhu cầu đi vay trong nền kinh tế, thì cần
thiết phải có người thứ ba đứng ra huy động toàn bộ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi,
trên cơ sở số vốn huy động được cấp tín dụng cho những người có nhu cầu vốn tạm
thời. Thực hiện chức năng trung gian này chính là các tổ chức tín dụng, mà trong đó
chủ yếu là các NHTM. Như vậy, ngân hàng thực hiện chức năng luân chuyển vốn
giữa các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế; thực hiện chức năng này, ngân hàng
giữ vai trò người đi vay và vai trò là người cho vay. Đây là quan hệ tín dụng gián tiếp
mà người tiết kiệm, thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, thực hiện đầu tư vốn
vào các chủ thể có nhu cầu vốn trong nền kinh tế.
Từ định nghĩa trên, đi đến định nghĩa: Tín dụng ngân hàng là việc thỏa thuận để
tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản