Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phẩn ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------------------------

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------------------------

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN THANH PHONG

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Nguyễn Đặng Thiên Hương, học viên lớp Cao học khóa 25 của Trường
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương
mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân
tôi. Các thông tin, số liệu nghiên cứu trong luận văn là trung thực, được thu thập từ
các nguồn rõ ràng và kết quả nghiên cứu trong bài luận văn chưa từng được công bố
trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tất cả các những nội dung
kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn
gốc cụ thể tại danh mục các tài liệu tham khảo.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm 2019
Tác giả

Nguyễn Đặng Thiên Hương


MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
TÓM TẮT
ABSTRACT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .......................................................................1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu: ...............................................3
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: ...............................................................3
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: ....................................................................3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .............................................................4
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: .............................................................................4
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: ................................................................................4
1.4. Phương pháp nghiên cứu:...........................................................................4
1.5. Ý nghĩa của luận văn: .................................................................................5
1.5.1. Ý nghĩa khoa học: ....................................................................................5
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn: ....................................................................................6
1.6. Kết cấu của luận văn: .................................................................................6
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ..................................................................7
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:............................7
2.1.1. Lịch sử hình thành: .................................................................................7
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính: ............................8
2.1.3. Tình hình tài chính: .................................................................................9
2.2. Những biểu hiện trong hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: .................................................................10


2.2.1.
2.2.2.

Cơ cấu cho vay: ....................................................................................10
Nợ xấu của khách hàng cá nhân tại Vietcombank: ...............................11

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ....................................................................................12
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ......................................13
3.1. Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank: .13
3.2. Kết quả trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 13
3.2.1. Dư nợ cho vay: ......................................................................................13
3.2.2. Doanh số cho vay: .................................................................................14
3.2.3. Doanh số thu nợ: ..................................................................................15
3.2.4. Thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu: ..........................................................16
3.3. Đánh giá rủi ro: ........................................................................................18
3.3.1. Đánh giá rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: ..18
3.3.2. Những thành tựu và hạn chế/nguyên nhân trong cho vay khách hàng cá
nhân tại Vietcombank: ....................................................................................19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ....................................................................................24
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG
TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM ...........................................................................................25
4.1. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân: 25
4.1.1. Khả năng trả nợ:....................................................................................25
4.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: ..26
4.1.3. Nhận xét chung về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của
khách hàng cá nhân: ...........................................................................................32
4.2. Đề xuất mô hình kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân: ...............................................................................................34
4.2.1. Đề xuất mô hình:...................................................................................34
4.2.2. Quy trình thực hiện: ..............................................................................36
4.2.2.1. Nghiên cứu định tính: ....................................................................36
4.2.2.2.

Mô hình ban đầu nghiên cứu khả năng trả nợ vay của khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: ..............................36
4.2.3. Kết quả nghiên cứu: ..............................................................................40
4.2.3.1. Các đặc trưng thống kê mô tả của mẫu nghiên cứu: ......................40


4.2.3.2.

Phân tích kết quả hồi quy mô hình ban đầu: ..................................43

4.2.3.3.

Phân tích kết quả hồi quy mô hình giới hạn: .................................46

4.2.3.4.

So sánh kết quả của 2 mô hình: .....................................................49

4.2.3.5.

Thảo luận kết quả hồi quy: .............................................................49

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .................................................................................51
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .........................................................52
5.1. Kết luận: ......................................................................................................52
5.2. Giải pháp: ....................................................................................................53
5.2.1. Định hướng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam đến năm 2020 ..........................................................................53
5.2.2. Các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: ........................................................54
5.2.2.1. Các giải pháp phân theo các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay
của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .........54
5.2.2.2. Nh m các giải pháp liên quan đến nhân th n của khách hàng cá nh n54
5.2.2.3. Nh m các giải pháp liên quan đến cán bộ tín ụng: .............................54
5.2.2.4. Các giải pháp khác: ...............................................................................55
KẾT LUẬN ..............................................................................................................57
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
KHCN

: Khách hàng cá nhân

NH TMCP

: Ng n hàng thương mại cổ phần

NHNN

: Ng n hàng nhà nước

NHTM

: Ng n hàng thương mại

TCTD

: Tổ chức tín ụng

Vietcombank

: Ng n hang TMCP Ngoại Thương Việt Nam


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018…………2
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018…………..9
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018………………… 9
Bảng 2.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013–
2018…………………………………………………………………………….......11
Bảng 3.1: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank………………...........13
Bảng 3.2 – Tỷ trọng ư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank giai đoạn
2013–2018…………….............................................................................................14
Bảng 3.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –
2018…………........................................……………..............…………………….17
Bảng 3.4 – Hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –
2018………………………………………………………………………………...18
Bảng 4.1 – Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của nông hộ theo Trương
Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình………..............………......................................30
Bảng 4.2 - Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng các
nhân tại Vietcombank……………………………….…..............……………........36
Bảng 4.3. Kết quả thống kê mô tả các biến số định lượng...…………….................41
Bảng 4.4. – Kết quả kiểm định Wal cho mô hình ban đầu…………………….....44
Bảng 4.5 – Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mô hình ban
đầu……………………………………………........................................................45
Bảng 4.6 – Kết quả kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ban
đầu…………………………………………………………………………………46

Bảng 4.7 - Bảng kết quả Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình giới
hạn…………………………………………………………………………………46
Bảng 4.8 – Bảng kết quả Kiểm định mức độ phù hợp các biến trong mô hình giới
hạn………………………………………………………………………………….47
Bảng 4.9 – Kết quả Kiểm định mức độ giải thích của mô hình giới
hạn……………….....................................................................................................48
Bảng 4.10. Kết quả Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình giới
hạn………………………………………………………………………………….49
Bảng 4.11 – Thông tin giả định của khách hàng cá nh n……………………...…..49


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2012 –
2018………………………………………………………………………………...10
Sơ đồ 3.1 – Doanh số cho vay khách hàng cá nh n……………………………….15
Sơ đồ 3.2 – Doanh số thu nợ khách hàng cá nh n…………………………………16
Sơ đồ 3.3 – Thu hồi nợ quá hạn khách hàng cá nh n……………………………...18


TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam”
được thực hiện thông qua việc nghiên cứu dữ liệu của 555 khách hàng tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Bài nghiên cứu bao gồm các ý chính:
 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân.
 Nêu lên thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng
cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Thông qua luận văn, tác giả mong muốn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Từ đ , đề xuất một số giải
pháp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Bên cạnh các kết quả đạt được ở trên, luận văn vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót,
hạn chế do giới hạn về thời gian, ữ liệu nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế
của tác giả. Vì vậy, rất mong nhận được sự nhận xét, đ ng g p của quý thầy cô và
bạn đọc để bài nghiên cứu được hoàn thiện tốt hơn.


ABSTRACT
Research topic about "Factors affecting the solvency of individual customers
at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam" was implemented
through researching data of 555 customers at Joint Stock Commercial Bank for
Foreign Trade of Vietnam.
The thesis presents the following contents:
• I entify factors affecting the solvency of in ivi ual customers.
• Perform the status of lending activities to individual customers at Joint Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
• Quantify the impact of these factors on the solvency of in ivi ual customers at
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
• Recommen some solutions in risk management in the personal credit sector of
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
Through the thesis, the author wants to find out the factors affect the solvency
of individual customers. From that solutions was suggested to improve debt
recovery capacity of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for
Foreign Trade of Vietnam.

In addition to the above results, the thesis still has deficiency due to limitation
of time and research data as well as the actual experience of the author. So that the
author looking forward to receiving comments and contributions of teachers to
make the study better.


1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. Tính cấp thiết của đề tài:
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các
lĩnh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển chóng mặt với sự cạnh tranh gay
gắt và ngành ng n hàng cũng không nằm ngoài thực tế đ . Việc tìm kiếm hướng
phát triển mới về thị phần, khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống trên
các phương iện như ư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận v.v.
luôn được các lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính quan tâm.
Theo báo cáo về tình hình kinh doanh của các ng n hàng thương mại tại Việt Nam
hiện nay, tín dụng vẫn là mảng kinh doanh chủ đạo đem lại phần lớn lợi nhuận cho
các ngân hàng. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam từ trước đến
nay vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vì đ y là các khách hàng c
nhu cầu về vốn lớn và thường xuyên. Hoạt động tín dụng đối với cá nhân trong
những năm trước đ y vẫn còn là thứ yếu nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển.
Khi nền kinh tế còn gặp nhiều kh khăn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản,
khả năng kinh oanh của các doanh nghiệp bị giảm sút, điều này đã làm cho mảng
tín dụng doanh nghiệp của các ngân hàng hiện nay trở nên trì trệ và khó phát triển.
Trong bối cảnh đ , tín ụng cá nhân nổi lên thành một mảng kinh doanh màu mỡ để
sử dụng nguồn vốn huy động ư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân
hàng.
Lĩnh vực tín dụng cá nhân là một lĩnh vực tiềm năng. Đồng thời hiện nay,
Vietcombank đang c các hướng phát triển mạnh, tập trung mảng cho vay khách

hàng cá nh n. Tuy nhiên n cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và rủi ro mà chúng ta cần
quan t m đến nhất chính là rủi ro khách hàng không trả được nợ. Chính vì thế, việc
đầu tư nghiên cứu và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân tại Vietcombank là một việc làm cần thiết. Tựu chung lại có các
nguyên nhân chính khiến cho việc đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân cần được thực hiện, đ là:


2

-

Thông qua bảng số liệu ưới đ y, chúng ta c thể thấy được nợ xấu và nợ
quá hạn tại Vietcombank c xu hưởng tăng ần qua các năm.
Bảng 1.1. Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018.
ĐVT: tỷ VND
Chỉ tiêu

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dư nợ xấu và nợ
quá hạn KHCN

503,04

568,7

682

870,8

38.400

51.700

77.500

124.400

968,22 1.320.93

Dư nợ cho vay
KHCN

179.300

235.880

Cần có một biện pháp hỗ trợ trong hoạt động thẩm định, đánh giá khả năng
trả nợ của khách hàng cá nh n trước khi cho vay. Đo lường khả năng trả nợ

là công cụ hữu hiệu giúp các ngân hàng Việt Nam biết mức độ rủi ro của
khách hàng. Theo đ , những người lãnh đạo ngân hàng có thể ban hành
chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong việc đưa ra
quyết định cấp mới, duy trì hoặc thay đổi tín dụng, đảm bảo mục tiêu của tín
dụng cá nh n được thực hiện toàn diện là cung cấp vốn đúng đối tượng, đúng
mục đích.
-

Hầu hết các ng n hàng thường đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân dựa trên kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Việc phân tích từng hồ sơ
khách hàng theo phương thức thủ công, không có sự hỗ trợ của một hệ thống
khoa học chuẩn xác có thể dẫn tới những sai sót và thất thoát nghiêm trọng
trong hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại các ng n hàng thương mại. Ngoài
ra, do toàn bộ quy trình được thực hiện thủ công, cán bộ tín dụng phải bỏ
phần lớn thời gian để thu thập và xử lý dữ liệu – là những hoạt động tạo ra
giá trị thấp trong quy trình, trong khi nếu việc lượng hóa khả năng trả nợ của
khách hàng được thực hiện bài bản, cán bộ tín dụng có thể giảm thiểu được
thời gian thực hiện các công việc thủ công và chuyên tâm vào những công
việc tạo ra giá trị nhiều hơn như tìm kiếm khách hàng và quản lý rủi ro trong
toàn bộ danh mục khách hàng cá nhân. Nói cách khác, việc đánh giá các yếu


3

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng một cách khoa học sẽ
mang lại lợi ích lớn về thời gian và chi phí cho các ng n hàng thương mại.
Từ những đòi hỏi thực tiễn n i trên, người viết đã nghiên cứu và thực hiện
luận văn với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”
1.2. Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu:

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:
Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là tìm ra được các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam. Trong đ thể hiện được mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n như thế nào. Thông qua nghiên
cứu này, người viết mong muốn đề xuất được các giải pháp thực tiễn trong việc
nhận định và giảm thiểu rủi ro không trả được nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:
- Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:
 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân.
 Thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín
dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
- Từ những mục tiêu kể trên, tác giả đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:
 Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?
 Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank giai
đoạn 2013-2018 như thế nào?


4

 Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chịu ảnh
hưởng bởi các yếu tố nào?
 Những giải pháp nào được đưa ra nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ
vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt

Nam?
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả
nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:
-

Về không gian: Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khách hàng cá nh n sử
dụng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Luận
văn được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống Vietcombank. Dữ liệu về các
yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ tại
Vietcombank. Bên cạnh đ , còn có các dữ liệu sơ cấp thu thập từ báo cáo tài
chính, báo cáo thường niên qua các năm của Vietcombank.

-

Về thời gian: Nguồn dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ
hệ thống thông tin nội bộ từ năm 2015 đến năm 2018. Và luận văn sử dụng
dữ liệu về các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank trong khoảng thời gian từ
năm 2013 đến năm 2018.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp
nghiên cứu định lượng trong luận văn.
-

Phương pháp nghiên cứu định tính ùng để thu thập, so sánh, phân tích số liệu
liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank qua các
năm. Tổng hợp nền tảng lý thuyết của các nghiên cứu trước đ y và các giả

thuyết kèm theo, đồng thời xác lập mô hình sơ khởi các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân cho nghiên cứu định lượng.


5

-

Phương pháp nghiên cứu định lượng để ước lượng mối quan hệ của các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank.
Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc chọn mẫu để thu thập cơ
sở dữ liệu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam,
từ đ thực hiện thống kê mô tả để đề xuất mô hình đo lường các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n. Mô hình logit ùng để
đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:
Pr (Y=1/X1...Xk) =
Z= β0 + β1Xi1 + … + βkXk + εi

Trong đ :
 Y là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân với: Y= 1 (khách hàng trả được
nợ); Y= 0 (khách hàng không trả được nợ).
 X1, … Xk: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng
 β1, … βk: Các hệ số hồi quy của hàm Logit
 εi: sai số
1.5. Ý nghĩa của luận văn:
1.5.1. Ý nghĩa khoa học:
Hướng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của
khách hàng cá nh n đáp ứng một nhu cầu cấp thiết, mang tính thời sự của ngành
ngân hàng trong bối cảnh hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại

Vietcombank đang c bước phát triển đáng kể. Đ ng g p về mặt học thuật của luận
văn là hệ thống hóa các hiểu biết, kinh nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân trở thành một mô hình khoa học, đồng thời
góp phần làm sáng tỏ thực trạng đặc điểm và tiên lượng tác động của các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam.


6

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn:
Về mặt thực tiễn, luận văn hướng đến hai hướng đ ng g p chính như sau:
-

Thứ nhất, xây dựng được mô hình dự báo xác suất trả nợ của khách hàng cá
nhân tại Vietcombank, từ đ c thể đưa ra những giải pháp toàn diện và phù hợp
từ trong quá trình xây dựng chiến lượng cũng như thi hành chính sách tín ụng
cá nh n (như ra quyết định cấp mới, duy trì hoặc thay đổi tín dụng v.v.)

-

Thứ hai, ứng dụng mô hình vào hoạt động thẩm định cho vay khách hàng cá
nhân tại Vietcombank.

1.6. Kết cấu của luận văn:
Chương 1 – Giới thiệu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của
khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”
Chương 2 – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và những
biểu hiện khách hàng cá nhân không trả được nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam.

Chương 3 – Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam.
Chương 4 – Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chương 5 – Kết luận và giải pháp.


7

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:
2.1.1. Lịch sử hình thành:
Tiền thân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là Cục Ngoại Hối
trực thuộc Ng n hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngân hàng còn có tên gọi khác là
Vietcombank hay VCB. Vào ngày 30/10/1968, Ngân hàng Ngoại Thương được
thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ
Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ng n hàng Trung ương và chính thức hoạt động
vào ngày 01/04/1963.
Trải qua một thời gian hoạt động, vào ngày 21/09/1996, theo Quyết định số
286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại Thương trên cơ sở Quyết định
số 68/QĐ-NH5 ngày 27/3/1993 của Thống đốc NHNN. Theo đ , Ngân hàng Ngoại
Thương được hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, 91 quy định tại Quyết định
số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ với tên giao dịch quốc
tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, tên viết tắt là Vietcombank.
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hiện là một trong những ngân
hàng thuộc top đầu Việt Nam với trên 15.000 cán bộ nh n viên, hơn 500 Chi
nhánh/Phòng Giao dịch trên cả nước, bao gồm cả 01 văn phòng đại diện tại nước

ngoài. Bên cạnh đ , Vietcombank đã xây dựng một hệ thống với hơn 2.407 máy
ATM và hơn 43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc. Vietcombank còn hiện
diện thong qua mạng lưới hơn 1.726 ng n hàng đại lý tại 158 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới.
Vietcombank hoạt động trên hầu khắp các lĩnh vực tài chính từ hoạt động
huy động vốn, cho vay, đầu tư, thanh toán, ịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, kinh


8

doanh tiền tệ, … Với bề dày lịch sử và tinh thần không ngừng đổi mới, hiện nay,
Vietcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào top 1.000 thương hiệu hàng
đầu Châu Á. Vietcombank luôn hoạt động với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành
Ngân hàng số 1 tại Việt Nam và là 1 trong 300 tập đoàn ng n hàng tài chính lớn
nhất thế giới.
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính:
2.1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:
Sau hơn 53 năm hoạt động và hơn một thập kỷ thực hiện cải tổ,
Vietcombank đã ần chiếm được chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là trong các
mảng hoạt động chính yếu như:
 Huy động tiền gửi: Thị phần huy động tiền gửi của Vietcombank vào tháng
6/2016 vào khoảng 10% mảng kinh doanh này của Vietcombank có sự cân bằng
giữa tiền gửi giữa cá nhân và doanh nghiệp (tỷ lệ là 44% và 56%) (Báo cáo nội
bộ của Vietcombank năm 2017)
 Hoạt động cho vay: Thị phần trong mảng kinh doanh cho vay của
Vietcombank vào tháng 6/2016 chiếm 9% toàn thị trường. Danh mục cho vay
được mở rộng với nhiều lựa chọn mới cho khách hàng, trọng tâm phát triển của
Vietcombank là tăng ư nợ bán lẻ. (Báo cáo nội bộ của Vietcombank năm
2017)
Vietcombank hiện đang ẫn đầu thị trường trong mảng kinh doanh tài trợ

thương mại, tận dụng bề dày kinh nghiệm của một ngân hàng chuyên doanh trong
lĩnh vực ngoại thương trước đ y. Bốn trụ cột chính tạo nên vị thế dẫn đầu này là: tài
trợ thương mại và thanh toán quốc tế ; thanh toán nội địa; kinh doanh ngoại tệ và
phái sinh; dịch vụ thẻ.
2.1.2.2. Về tình hình tài chính:


9

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018
Đơn vị: tỷ VND
CHỈ TIÊU
1 Tổng giá trị tài sản
2 Doanh thu
3

4

Thuế và các khoản
phải nộp
Lợi nhuận trước
thuế

5 Lợi nhuận sau thuế

2013

2014

2015

2016

2017

2018

468.994

576.996

674.395

787.935 1.035.293

36.682

36.653

41.613

48.029

58.278

73.884

1.365

1.761

2.322

2.597

3.262

3.648

5.743

5.844

6.827

8.578

11.341

18.269

4.378

4.586

5.332

6.895

9.111

14.621

1.074.027

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank 2013 – 2018)
2.1.3. Tình hình tài chính:
Liên tục trong 5 năm từ 2013 đến 2018, Vietcombank đã hoàn thành và hoàn
thành vượt mức kế hoạch đặt ra cho các chỉ tiêu tài chính trọng yếu.
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018
Đơn vị: tỷ VND
2013

2014

2015

2016

2017

2018

468.994

576.996

674.395

Vốn chủ sở hữu

42.386

43.473

45.172

48.146

52.558

62.179

Thu nhập ngoài lãi/TTN

30,5%

30,6%

27,1%

25,5%

25,4%

27,67%

Tổng thu nhập

15.507

17.286

21.202

24.886

29.406

39.278

NIM

2,6%

2,4%

2,6%

2,6%

2,7%

2,94%

ROAE

10%

11%

12%

15%

18%

25,49%

ROAA

0,99%

0,88%

0,85%

0,94%

1,00%

1,39%

13%

11%

11%

11%

12%

12,14%

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Tổng tài sản

787.935 1.035.293 1.074.027

CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ

CHỈ TIÊU AN TOÀN
Hệ số an toàn vốn CAR

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank 2013 – 2018)


10

- Về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, tổng tài sản tăng liên tục qua các năm.
- Tỷ suất sinh lời liên tục cải thiện mạnh mẽ qua các năm, đặc biệt tăng đáng kể
trong năm 2018 khi lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đã lên tới con số
18.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin – NIM) Chỉ số NIM của
Vietcombank tiếp tục được cải thiện nhờ các khoản cho vay khách hàng cá nhân
tăng trưởng tốt và chiến lược tăng tỷ lệ cho vay trên huy động của ngân hàng.
2.2. Những biểu hiện trong hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:
2.2.1. Cơ cấu cho vay:

Chiến lược của Vietcombank đối với hoạt động cho vay là hướng tới sự cân
bằng trong danh mục sản phẩm, giảm thiểu rủi ro không thu hồi được nợ, tuy nhiên
cũng đa ạng h a đối tượng khách hàng. Vietcombank đang c xu hướng mở rộng
hoạt động cho với đối với khách hàng cá nhân, điều đ thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2012 –
2018
(đơn vị: %)

12%

14%

16%

20%

14%

14%

15%

8%

27%
8%

74%

2012

73%

2013
Doanh nghiệp lớn

70%

2014

72%

2015

65%

2016

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

33%

30%

9%

21%

58%

2017

49%

2018
Cá nhân

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank 2013 – 2018)


11

Danh mục cho vay được mở rộng với trọng t m tăng ư nợ bán lẻ, đối tượng
cho vay chủ đạo vẫn là khách hàng doanh nghiệp lớn (tận dụng mối quan hệ truyền
thống của Vietcombank phục vụ trong ngành ngoại thương), tuy nhiên cơ cấu cho
vay theo đối tượng khách hàng có sự chuyển dịch đáng kể về hướng khách hàng cá
nhân (tỷ trọng cho vay của khách hàng cá nh n tăng hơn 3 lần từ 12% lên 30%
trong giai đoạn 2012 – 2018).
2.2.2. Nợ xấu của khách hàng cá nhân tại Vietcombank:
Nợ xấu/nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Vietcombank c xu hướng
tăng qua các năm tương đồng với xu hướng tăng của ư nợ cho vay hàng năm của
Vietcombank.
Bảng 2.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –
2018
ĐVT: tỷ VND
CHO VAY KHCN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dư nợ xấu và nợ quá hạn KHCN

503,04

568,7

682

870,8

Dư nợ cho vay KHCN

38.400

51.700

77.500

124.400

179.300

235.880

Tỷ trọng nợ xấu trong tổng ư nợ

1,31%

1,10%

0,88%

0,70%

0,54%

0,56%

968,22 1.320.93

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank giai đoạn 2013 – 2018)
Về tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn trong tổng ư nợ cho vay khách hàng cá
nhân thì tỷ trọng ư nợ xấu và nợ quá hạn (trong tổng ư nợ) luôn được giữ ưới
mức 1% và tỷ trọng này giảm liên tục trong 5 năm từ năm 2013. Điều này cho thấy
rằng, song song với việc đẩy mạnh tín dụng thể nh n, Vietcombank cũng đang áp
dụng nhiều biện pháp nhằm điều tiết được chất lượng tín dụng.


12

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, tác giả đã trình bày một cách tổng quát về Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam và tình hình chung về hoạt động cho vay của
khách hàng cá nhân của Vietcombank, cụ thể là:
-

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là một ng n hàng được thành lập từ
rất sớm, có truyền thống phục vụ hoạt động ngoại thương. Trong quá trình phát
triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã mở rộng hoạt động của
mình sang nhiều lĩnh vực trong đ đáng chú ý là sự chuyển dịch trong hoạt động
cho vay với khách hàng cá nhân.

-

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong
quá trình phát triển, dần dần chiếm được chỗ đứng trong ngành ngân hàng Việt
Nam. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Vietcombank trong 5
năm trở lại đ y tiến triển thuận lợi với sự bức tốc trong hoạt động tín dụng, huy
động vốn cũng phát triển tận dụng được nguồn vốn huy động với lãi suất thấp,
việc xử lý nợ xấu và nợ quá hạn đạt được nhiều thành công, các chỉ số an toàn
của Vietcombank luôn được đảm bảo. Người viết cũng đi vào ph n tích tổng
quát tình hình cấp tín dụng khách hàng cá nhân và một số biểu hiện của việc
khách hàng cá nhân không trả được nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương
Việt Nam trong 5 năm trở lại đ y.


13

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank:

Cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank phát triển với nhiều sản phẩm
đa ạng, phục vụ tốt nhu cầu của hầu hết nhu cầu của các đối tượng khách hàng.
Bảng 3.1: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank
ĐẶC ĐIỂM

SẢN PHẨM
1. Cho vay bất động sản

Bao gồm cho vay xây sửa nhà, cho vay mua nhà, cho vay
mua nhà dự án.
Nhóm sản phẩm cho vay cán bộ, công nhân viên.

2. Cho vay tiêu dùng, sinh Sản phẩm cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu
dùng của mọi khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn hợp

hoạt cá nhân

pháp, phù hợp với Quy định vay vốn của Vietcombank.
1. Cho vay mua ô tô

Đáp ứng nhu cầu mua ô tô phục vụ việc đi lại hay kinh
doanh.
Đáp ứng nhu cầu tài chính khi bắt đầu sản xuất kinh doanh
hoặc nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình kinh

2. Cho vay sản xuất kinh doanh của cá nhân.
Ngoài ra đối với đối tượng khách hàng là nhà đầu tư chứng

doanh

khoáng, Vietcombank còn có sản phẩm cho vay cầm cố
chứng khoán niêm yết.
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ tài liệu nội bộ của Vietcombank)
3.2. Kết quả trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank:
3.2.1. Dư nợ cho vay:
Trong những năm 2013 – 2017, hoạt động của Vietcombank theo đề án tái
cơ cấu thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi, o đ

ư nợ tín dụng toàn hệ

thống tăng trưởng cao, trong đ Vietcombank lại thực hiện chính sách chuyển dịch
cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng ư nợ tín dụng khách hàng cá nhân. Thể hiện chi
tiết qua bảng số liệu sau:


14

Bảng 3.2 – Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank giai đoạn
2013 – 2018
ĐVT: nghìn tỷ đồng
LOẠI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

HÌNH

Dư

Tỷ

Dư

Tỷ

Dư

Tỷ

Dư

Tỷ

Dư

Tỷ

Dư

Tỷ

VAY

nợ

trọng

nợ

trọng

nợ

trọng

nợ

trọng

nợ

trọng

nợ

trọng

Cá nhân

38,4

0,14

51,7

0,16

77,5

0,20

124,4

0,27

179,3

0,33

235,8

0,37

235,9

0,86

271,6

0,84

310,2

0,80

336,4

0,73

364,1

0,67

396,1

0,63

274,3

1,00

323,3

1,00

387,7

1,00

460,8

1,00

543,4

1,00

631,9

1,00

Doanh
nghiệp
Tổng
cộng

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank 2013-2018)
Dư nợ cho vay khách hàng cá nh n đạt tốc độ tăng trưởng bình quân ấn
tượng gần 41% qua các năm. Với tốc độ tăng trưởng này, ta có thể thấy được định
hướng cũng như quyết t m đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân của
Vietcombank.
3.2.2. Doanh số cho vay:
Từ 2013 đến 2018, chỉ tiêu doanh số cho vay khách hàng cá nhân của
Vietcombank tăng ần, có thể thấy mức tăng trưởng bền vững của mảng kinh doanh
này tại của Vietcombank. Quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay khách
hàng cá nh n được thể hiện ở biểu đồ sau: