Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại nhân hàng liên doanh Việt thái - Chi nhánh Đồng Nai

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH







NGUYN TH THANH HNG



CÁC NHÂN T NH HNG N KH
NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH
VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI






LUN VN THC S KINH T




TP. H CHÍ MINH - NM 2012

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH




NGUYN TH THANH HNG


CÁC NHÂN T NH HNG N KH
NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH
VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI



CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ S: 60340201


LUN VN THC S KINH T


NGI HNG DN KHOA HC: TS. MAI THANH LOAN



TP. H CHÍ MINH - NM 2012
LI CAM OAN
Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi, có s h

tr t Cô hng dn là TS. Mai Thanh Loan. Các ni dung nghiên cu và kt
qu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c
công trình nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích,
nhn xét, đánh giá đc thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài
liu tham kho. Nu phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu
trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu lun vn ca mình.
TP H Chí Minh, ngày…… tháng …… nm 2012
Tác gi


Nguyn Th Thanh Hng





MC LC
LI CAM OAN
MC LC
DANH MC T VIT TT
DANH MC CÁC BNG VÀ HÌNH V
TÓM TT 1
CHNG I: GII THIU 2
CHNG II: LÝ THUYT ÁNH GIÁ KH NNG TR N CA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CU TRC ÂY 4
2.1. Lý thuyt đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 4
2.1.1. Lch s ra đi và phát trin 4
2.1.2. Các phng pháp đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 6
2.2. Các nghiên cu trc đây 7
2.2.1.  tài "Chm đim tín dng cho th trng ngân hàng bán l Vit Nam:

Kt qu thc hin và nh hng đi vi cho vay so vi mi quan h đc
giao dch" ca tác gi Stefanie Kleimeier và inh Th Huyn Thanh (2006) 7
2.2.2. Các nghiên cu trên th gii v các nhân t nh hng đn kh nng tr
n ca khách hàng 9
CHNG III: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 12
CHNG IV: CÁC NHÂN T NH HNG N KH NNG TR
N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH
VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI 18
4.1 Các đc trng thng kê mô t v mu nghiên cu thc nghim 18
4.1.1. Các đc trng v nhân thân khách hàng 18
4.1.2. Các đc trng v tài chính ca khách hàng 20
4.2. Gi thuyt v mi tng quan gia bin ph thuc và các bin đc lp
ca mô hình 22
4.2.1. Bin ph thuc 22
4.2.2. Các bin đc lp 23
4.2.3. Gi thuyt v mi tng quan gia kh nng tr n ca khách hàng cá
nhân ti VSB ng Nai và các nhân t nh hng 24
4.3. Mô hình hi quy logistic các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca
các khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 27
4.3.1. Ma trn tng quan và kim tra đa cng tuyn gia các bin 27
4.3.2. Mô hình hi quy logistic các nhân t nh hng đn kh nng tr n
ca các khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 28
4.3.2.1. Mô hình tng th 28
* c lng các tham s ca mô hình 28
* Kim đnh v đ phù hp ca mô hình 30
4.3.2.2. Mô hình gii hn 31
* c lng các tham s ca mô hình 31
* Kim đnh v đ phù hp ca mô hình 32
4.3.3. Nhn xét chung và la chn mô hình 34
4.4. Tng hp các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá

nhân ti VSB ng Nai t mô hình thc nghim 35
CHNG V: KT LUN 39
TÀI LIU THAM KHO
PH LC

DANH MC T VIT TT


CBTD : Cán b tín dng
NHTM : Ngân hàng thng mi
NHLD : Ngân hàng liên doanh
TCTD : T chc tín dng
TSB : Tài sn đm bo
VSB ng Nai : Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai

DANH MC CÁC BNG
Bng 2.1: Kt qu hi quy logistic trong mô hình c lng các nhân t nh hng
đn kh nng tr n ca khách hàng 8
Bng 3.1: Thang đim các thông tin cá nhân c bn 13
Bng 3.2: Thang đim các thông tin tài chính ca khách hàng 14

Bng 4.1: Tng hp các bin đc lp theo nghiên cu trc đây 24
Bng 4.2: Tng hp mi quan h gia các bin đc lp và bin ph thuc 26
Bng 4.3: Variables in the Equation 29
Bng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients 30
Bng 4.5: Model Summary 30
Bng 4.6: Classification Table
a
31
Bng 4.7: Variables in the Equation 32
Bng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients 33
Bng 4.9: Model Summary 33
Bng 4.10: Classification Table
a
33
Bng 4.11: Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti
VSB ng Nai 36
DANH MC CÁC BIU 

Hình 4.1: Biu đ th hin đ tui 18
Hình 4.2: Biu đ th hin trình đ hc vn 18
Hình 4.3: Biu đ th hin ngh nghip 19
Hình 4.4: Biu đ th hin thi gian công tác 19
Hình 4.5: Biu đ th hin thi gian làm công vic hin ti 19

Hình 4.6: Biu đ th hin thu nhp cá nhân hàng nm 19
Hình 4.7: Biu đ th hin c cu gia đình 20
Hình 4.8: Biu đ th hin tình trng nhà  20
Hình 4.9: Biu đ th hin tình hình tr n 21
Hình 4.10: Biu đ th hin tình hình tr lãi 21
Hình 4.11: Biu đ th hin tng d n hin ti 21

Hình 4.12: Biu đ th hin tình hình s dng các DV khác 22
Hình 4.13: Biu đ th hin s d tin gi tit kim bình quân 22
Hình 4.14: Mô hình hi quy các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá
nhân ti VSB ng Nai 25
1
TÓM TT

Tín dng là hot đng kinh doanh phc tp nht so vi các hot đng kinh
doanh khác ca NHTM, hot đng này tuy thu đc nhiu li nhun nhng
cng gp không ít ri ro. Mà nhng ri ro do hot đng tín dng gây ra
thng mang li s thit hi to ln cho ngân hàng cng nh các t chc tín
dng. Vì vy, ri ro tín dng nu xy ra s có tác đng rt ln và nh hng
trc tip đn s tn ti và phát trin ca mi t chc tín dng, cao hn nó nh
hng đn toàn b h thng ngân hàng và toàn b nn kinh t. Cho nên đánh
giá kh nng tr n ca khách hàng là vn đ khó khn và cp thit vì nó nh
hng đn thu nhp ca ngân hàng. Vi đ tài này, tác gi nghiên cu các
nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân. Tuy nhiên,
đ đánh giá kh nng tr n chúng ta cn có nhng tiêu chí mà phn ánh đc
tình hình ca khách hàng đ có th có nhng đánh giá đúng đn nhm gim
thiu ri ro cho Ngân hàng. Chính vì vy, đ tài “Các nhân t nh hng
đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti NHLD Vit Thái – chi
nhánh ng Nai” đc nghiên cu nhm làm rõ các nhân t nào s nh
hng đn kh nng tr n ca khách hàng và mc đ nh hng ca các
nhân t đó đn kh nng tr n đ có th xem xét khi cp tín dng cho khách
hàng. Vic nghiên cu cn c trên mô hình chm đim tín dng cá nhân đc
áp dng ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai.

2
CHNG I: GII THIU

Quá trình toàn cu hóa làm tng thêm mc đ ph thuc ln nhau
gia các nn kinh t trên th gii. Trong lnh vc tài chính, ngân hàng
cng
không
ngoi l. Khng hong tín dng đã có nhng nh hng không
nh đn nn kinh
t

.
Thi gian qua, cuc khng hong tín dng ti M là
khi ngun cho cuc
khng
hong kinh t toàn cu. Các quc gia phi
thc hin ci cách, xây dng h t
hng
qun lý tài chính và c ch phòng
nga ri ro tài chính quc t, công khai,
m
i
nh
bch trong hot đng NH đ
tránh nhng nguy c bin đng mnh ca th trng t
ài
chính, hot đng
tuân theo quy lut chung ca th t

rng.

Trong kinh doanh ngân hàng ti Vit Nam, li nhun t hot đng tín
dng
chim t trng ch yu trong thu nhp ca các ngân hàng. Tuy nhiên,
hot đng này
luôn
tim n ri ro cao, đc bit là  các nc có nn kinh t
mi ni nh Vit Nam
b
i h thng thông tin thiu minh bch và không
đ y đ, trình đ  qun tr ri ro c
òn
nhiu hn ch, tính chuyên nghip ca
cán b ngân hàng cha ca
o…

Ri ro tín dng luôn tn ti và n xu là mt thc
t
 hin nhiên  bt
c ngân hàng nào, k c các ngân hàng hàng đu trên th gii bi có nhng
r
i ro nm ngoài tm kim soát ca con ngi. Thc t t đu nm 2010 đn
nay, tình hình n xu ca các NHTM nói chung và ca Ngân hàng liên doanh
Vit Thái – chi nhánh Ðng Nai nói riêng đang có chiu hng gia tng, nh
hng đn s an toàn ca h thng ngân hàng và ca nn kinh t. Ð gim
thiu ri ro, VSB ng Nai cn phi kim soát ri ro tín dng mt cách trit
đ. Trong đó, tín dng cá nhân là mt trong nhng hot đng cn đc kim
soát cht ch. Tuy nhiên, kim soát nh th nào là mt vn đ cp thit
đc đt ra đi vi cp lãnh đo ngân hàng.  đánh giá kh nng tr n

3
ca các khách hàng cá nhân, VSB ng Nai cn da vào nhng tiêu chí nào
và các nhân t đó nh hng nh th nào đn kh nng tr n ca khách
hàng? S dng mô hình hi quy logistic nh th nào đ đánh giá mc đ
nh hng ca các nhân t đó đn kh nng tr n ca khách hàng? Ðó là
các vn đ cn nghiên cu chính ca bài lun vn.
Ni dung nghiên cu chính ca lun vn:
Ni dung ca lun vn nhm tr li các câu hi nghiên cu nh sau:
1. Nhng nhân t nào nh hng đn xác sut tr n ca khách hàng cá
nhân ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai?
2. Mc đ nh hng ca tng nhân t đn xác sut tr n ca khách hàng
cá nhân ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai.
Kt cu ca lun vn gm 5 chng:
Chng I: Gii thiu
Chng II: Các kt qu nghiên cu trc đây
Chng III: Phng pháp nghiên cu
Chng IV: Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá
nhân ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai
Chng V: Kt lun

4
CHNG II
LÝ THUYT ÁNH GIÁ KH NNG TR N CA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC KT QU
NGHIÊN CU TRC ÂY
2.1. Lý thuyt đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân:
2.1.1. Lch s ra đi và phát trin
Mô hình đnh mc tín nhim th nhân ra đi cách đây hn 50 nm.
Theo các mô hình này các cá nhân có nhu cu th chp mua nhà, vay tr chm
dùng th tín dng s đc đánh giá và lng hóa kh nng thanh toán ca cá
nhân đó bng thang đim tín dng. Mc đim thu đc cho bit mc đ ri ro
tng đi ca kh nng thanh toán và kh nng gây thit hi ca khách hàng
đi vi ngân hàng. Mc đim da trên thông tin có đc t các báo cáo v
quá trình s dng khon tín dng ca khách hàng, đng thi so sánh vi
nhng khách hàng tng t.
T khi ra đi, các mô hình đnh mc tín nhim th nhân đc s dng
ngày càng hiu qu, giúp ngân hàng và các t chc tín dng lng hóa tng
đi chính xác kh nng thanh toán ca khách hàng trc khi quyt đnh cung
cp các dch v nh th tín dng, các khon vay tr chm trc tip và gián
tip, vay th chp, v.v Li ích mà h thng này đem li là rt ln, trong đó
nhng u đim ni bt có th k đn là gim thiu chi phí phân tích thông tin,
giúp đa ra các quyt đnh cho vay tín dng nhanh và chính xác, đm bo
vic thu hi tín dng, và t đó gim thiu ri ro tín dng.
D dàng nhn thy rng ch cn mc đ đánh giá chính xác trong phân
tích tín dng đc tng lên mt t l nh cng có th giúp các ngân hàng hay
5
các t chc tài chính tránh đc nhng khon tn tht ln. Do đó, nhng mô
hình phc tp trong các bài toán đánh giá ri ro khách hàng ngày càng đc
phát trin và m rng, cho phép các t chc tài chính qun lý hiu qu hn
ngun vn kinh doanh ca mình.

V bn cht, đánh giá kh nng tr n ca khách hàng da trên c s
nhn bit nhng nhóm khách hàng khác nhau trong mt tng th, trong đó
ngi ta không th nhn din đc nhng đc đim ca các cá th trong cùng
mt nhóm, mà ch có th nhn bit đc s khác nhau tng đi gia các
nhóm. David Duran (1941) là ngi đu tiên nhn bit đc rng k thut đó
có th đc s dng đ phân bit các khon n xu và tt. Báo cáo ca ông
đc trình bày trong mt đ án nghiên cu vi Cc nghiên cu kinh t quc
gia Hoa K trc tiên không nhm mc đích d báo. Cùng thi gian đó, các
công ty bán hàng qua đn đt hàng và các công ty cho vay mua nhà đã gp rt
nhiu khó khn vi h thng đánh giá kh nng tr n ca khách hàng. Các
quyt đnh cho vay hay gi đi hàng hóa cho khách hàng ch yu đc thc
hin bi các chuyên viên đánh giá tín dng trong mt thi gian dài. Tuy
nhiên, nhng chuyên viên này đc huy đng phc v cho quân đi trong
thi gian chin tranh, vì vy nhu cu thay th ngun lc này đã tr nên cp
thit hn bao gi ht. Mt gii pháp tm thi đc s dng khi đó là các công
ty đã yêu cu các chuyên viên ca mình lit kê nhng nguyên tc c bn mà
h s dng đ ra các quyt đnh cho vay. Nhng nguyên tc này sau đó đc
s dng bi nhng ngi k nhim đ đa ra các quyt đnh tín dng cho
công ty, đây chính là hình thc s khai ca h thng này. Không lâu sau khi
chin tranh kt thúc, các mô hình da trên nhng nguyên lý thng kê đã t rõ
đc sc mnh ca nó trong vic đa ra quyt đnh cp tín dng.
Vào cui thp k 80, thành công ca các mô hình đnh mc tín nhim
trong vic phát hành th tín dng bt đu lan ta sang các sn phm khác ca
6
ngân hàng nh các khon vay ca cá nhân, thm chí trong mt vài nm va
qua, phng pháp này đc s dng cho c các khon vay mua nhà và các
khon vay kinh doanh nh. n nhng nm 90, s phát trin ca các hình
thc marketing trc tip đn ngi tiêu dùng đã đa đn vic s dng các th
tính đim đ nâng cao t l phn hi cho các chin dch marketing. Nhng
tin b trong khoa hc máy tính cng cho phép nhng k thut khác đc đa

vào th nghim đ xây dng các th tính đim t đng. Vào nhng nm 80,
các phng pháp hi quy log và quy hoch tuyn tính đã tr thành nhng
phng pháp rt đáng tin cy cho các t chc kinh t. Gn đây hn, các k
thut trí thông minh nhân to nh h thng chuyên gia hay mng li trung
hòa đã tr thành nhng k thut hàng đu đc áp dng.
2.1.2. Các phng pháp đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá
nhân
Ban đu, cách tip cn c bn ch đn thun da trên phng pháp
đánh giá cá nhân. Các chuyên viên tín dng da trên thông tin khách hàng
cung cp (qua mt mu đn bao gm các câu hi thng nht) đ đa ra các
quyt đnh chp nhn hoc t chi cp tín dng. Do vy, các quyt đnh ca
h thng b mang tính cht ch quan và da vào các nguyên lý phân loi
tng quát. Các ch tiêu thng đc xem xét đ đa ra quyt đnh bao gm:
- c đim ca khách hàng (tình trng hôn nhân, gia đình, ngh nghip,
tui tác );
- S lng tín dng xin đc vay;
- Tài sn th chp (khách hàng s sn sàng tr n bng nhng ngun tài
sn gì trong trng hp phá sn);
- Nng lc tr n (Ngun thu nhp kh dng mà khách hàng có th s
dng đ tr n); và
7
- Các điu kin th trng khác.
Ngày nay, đánh giá kh nng tr n đc da trên phng pháp nghiên
cu thng kê đ gii quyt các bài toán công nghip, tài chính và thng
nghip, đc bit đ giúp nhà kinh doanh có đc các quyt đnh hp lý cho
các hành đng trong hin ti và tng lai. Mt mu các khách hàng s đc
thu thp, quy mô mu có th t mt vài nghìn lên đn hàng trm nghìn khách
hàng. i vi mi đn v mu, các thông tin cá nhân và lch s tín dng s
đc thu thp trong khong thi gian 12, 18 hay 24 tháng. Khi đó, các chuyên
viên tín dng có th xác đnh xem mt h s nh vy có th chp nhn đc

vi mc đ ri ro nh th nào, và cui cùng tin hành loi b nhng khách
hàng "xu" (ví d khách hàng xu là nhng ngi thanh toán chm các khon
n trong 3 tháng liên tip). ng nhiên mt thc t cn đc xem xét đn là
không th tin hành phân loi đc mt s các khách hàng vì lch s tín dng
ca h cha đ dài, hay các thông tin cá nhân ca h cha đ rõ ràng đ đa
ra các kt lun chính xác. Do vy, các trng hp này s b loi ra ngoài mu
xem xét.
2.2. Các nghiên cu trc đây
2.2.1.  tài "Chm đim tín dng cho th trng ngân hàng bán l Vit
Nam: Kt qu thc hin và nh hng đi vi cho vay so vi mi quan h
đc giao dch" ca tác gi Stefanie Kleimeier và inh Th Huyn Thanh
(2006)
Trong nghiên cu ca mình, Kleimeier và Thanh (2006) đã đ xut mt
mô hình tính đim tín dng đi vi các khon vay ti các ngân hàng Vit Nam
bán l. Tác gi đã s dng các nhân t đ đánh giá kh nng tr n ca khách
hàng bao gm: Thi gian giao dch vi ngân hàng, gii tính, s ln vay n tín
dng, thi gian vay n, tài khon tin gi, khu vc, tình trng nhà , tài khon
8
hin ti, giá tr ph thêm, s ngi ph thuc, thi gian c trú ti đa ch hin
ti, tình trng hôn nhân, tài sn th chp, đin thoi bàn, trình đ hc vn,
mc đích vay. Các nhân t này đc tác gi đa vào mô hình hi quy logistic
đ phân bit khách hàng có kh nng tr n hay không. Kt qu nghiên cu
nh sau:
Các nhân t nh hng
Ký
hiu
Estimated
Coefficient
(H s hi
quy)

Standard
Error
(Sai s
chun)
Significant
Level %
(Mc ý
ngha)
Thi gian giao dch vi ngân
hàng
X
1
-1.774

0.121

0.00

Gii tính X
2
-1.557

0.222

1.00

S ln vay n tín dng X
3
-0.938

0.051

1.40

Thi gian vay n X
4
-0.845

0.080

3.70

Tài khon tin gi X
5
-0.750

0.104

3.10

Khu vc X
6
-0.652

0.030

13.60

Tình trng nhà  X
7

-0.551

0.278

44.60

Tài khon hin ti X
8
-0.492

0.208

10.40

Giá tr ph thêm X
9
-0.402

0.096

9.80

S ngi ph thuc X
10
-0.356

0.096

9.90

Thi gian c trú ti đa ch
hin ti
X
11
-0.233

0.054

2.50

Tình trng hôn nhân X
12
-0.190

0.101

68.10

Tài sn th chp X
13
-0.181

0.057

53

in thoi bàn X
14
-0.156

0.047

3.40

Trình đ hc vn X
15
-0.125

0.067

60.30

Mc đích vay X
16
-3.176

0.054

3.30

Constant


-3.176

0.058

4.60

Bng 2.1: Kt qu hi quy logistic trong mô hình c lng các nhân t nh

hng đn kh nng tr n ca khách hàng
T đó, mô hình hi quy tng th v các nhân t nh hng đn kh
nng tr n ca khách hàng (theo đ tài) là:
9
Log
e
[ ] = -3.176

- 1.774X
1
- 1.557X
2
- 0.938X
3
- 0.845X
4
- 0.750X
5

- 0.652X
6
- 0.551X
7
- 0.492X
8
- 0.402X
9
- 0.356X
10
- 0.233X

11
- 0.190X
12
-
0.181X
13
- 0.156X
14
- 0.125X
15
- 3.176X
16
Và mô hình hi quy gii hn (loi b bin có p-value >5%) v các nhân
t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng là:
Log
e
[ ] = -3.176

-1.774X
1
- 1.557X
2
- 0.938X
3
- 0.845X
4
-
0.233X
11
- 0.156X

14
- 3.176X
16

Trong nghiên cu này, tác gi ch cung cp mt mô hình đánh giá chm
đim tín dng qua mô hình hi quy logistic. Tuy nhiên trong thc t, các ngân
hàng cn phi cp nht mô hình đánh giá ri ro tín dng ca h mt cách
thng xuyên vì đi vi các nc đang phát trin nh Vit Nam, thay đi
kinh t mt cách rõ rt hn  các nc phát trin tng đi n đnh. Chính vì
vy, cn điu tra mô hình đánh giá tín dng n đnh hay thay đi nh th nào
theo thi gian. Hn na, các ngân hàng áp dng mô hình đánh giá tín dng có
th so sánh vi nhau trong th trng ngân hàng đang trong giai đon phát
trin. Bng cách này, ngân hàng có th khám phá mi liên h tn ti gia các
đc đim cho vay, tc là các nhân t bao gm trong mô hình logistic và tm
quan trng ca chúng đi vi phát trin kinh t và tài chính.
2.2.2. Các nghiên cu trên th gii v các nhân t nh hng đn kh
nng tr n ca khách hàng
ã có nhng nghiên cu trc v lý do ti sao các cá nhân li vay n
nh Berthoud và Kempson (1992), Lea, Webley và Levine (1993); Lea,
10
Webley và Walker (1995); Livingstone và Lunt (1992); Tokunaga (1993);
Kaynak và Harcar (2001).
* Nghiên cu ca Livingston và Lunt (1992): h thy rng tín dng
thng ph bin  các cá nhân có thu nhp cao và  ngi cha trng thành.
* Nghiên cu ca Crook (2001) li cho thy rng các nhân t thu nhp,
s hu nhà riêng và s lng thành viên trong gia đình nh hng mt cách
tích cc đn mc đ vay n tín dng  các h gia đình trên nc M.
* Nghiên cu ca Duca và Rosenthal (1993) tìm thy rng nhu cu vay
n tín dng ca các h gia đình tr liên quan nhiu đn thu nhp, s giàu có
ca h và quy mô h gia đình.

* Nghiên cu ca Tokunaga (1993): ch ra rng ngi tiêu dùng có th
s dng tín dng tiêu dùng mt cách có hiu qu hay không đu có th đc
đánh giá bng lý thuyt v nghiên cu hành vi tiêu dùng và tâm lý ngi tiêu
dùng. Ông phát hin ra rng nhng ngi s dng ngun tín dng không
thành công thng khó tit kim tin, hành vi mang li ri ro thp hn và có
nhng lo lng v tình hình tài chính hn nhng ngi thành công.
* Nghiên cu ca Lea et al. (1993): tìm thy rng nhng ngi có tình
hình mc n nghiêm trng khác vi nhng ngi không vay n gia các nhân
t  lnh vc kinh t, xã hi hc và tâm lý. H cng tìm thy khon n vay tín
dng có liên quan cht ch vi các yu t kinh t.
* Nghiên cu ca Cox và Jappelli (1993) tìm thy nhu cu cho vay n
tín dng liên quan nhiu đn thu nhp c đnh và giá tr tài sn.
* Nghiên cu ca Mathews và Slocum (1969) và Slocum và Mathews
(1970) phát hin ra rng các ch th có thu nhp thp và tình trng kinh t xã
hi thp s dng th đ quay vòng tín dng nhiu hn so vi ngi ch th
giàu có và đa v cao.
11
* Nghiên cu ca Black và Morgan (1998) nói rng có nhng tác đng
quan trng ca các yu t xã hi và nhân khu hc đi vi s gia tng vic
không tr đc n th tín dng.
* Nghiên cu ca Dunn và Kim (1999) phát hin ra rng các yu t
tng s yêu cu thanh toán ti thiu t l vi thu nhp, t l phn trm ca
tng mc tín dng mà ngi tiêu dùng đã s dng và s lng th tín dng
đc s dng tính đn khi còn s dng tín dng có ý ngha thng kê v hiu
ng tích cc v xác sut ca th tín dng đc s dng. H phát hin ra rng
tng s n th tín dng t l vi thu nhp không có kh nng gii thích v xác
sut có kh nng tr n hay không ca ngi đi vay.
* Nghiên cu ca Davies và Lea (1995) đã phân tích thái đ ca sinh
viên có vay n ti Anh và phát hin ra rng các sinh viên có thu nhp cao hn
có xu hng có n phi tr cao hn (t Hayhoe và nhng ngi bn, 2000).

12
CHNG III
PHNG PHÁP NGHIÊN CU

Bài lun dùng phng pháp đnh lng da trên các s liu sn có
trong d liu ca Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai đi

vi các khách hàng cá nhân đc cp tín dng nhm đánh giá các yu t tác
đng đn kh nng tr n ca khách hàng. S dng phn mm SPSS, excel x
lý d liu và k thut phân tích mô hình logistic đ có đc nhng đánh giá
tt nht.

S  PHNG PHÁP NGHIÊN CU








* Tng th mu kho sát:
Mu nghiên cu là d liu t 91 khách hàng cá nhân có giao dch tín
dng t tháng 9/2011 đn tháng 5/2012. Tác gi s dng mô hình logistic đ
đánh giá s tác đng ca các nhân t đn kh nng tr n ca các khách
hàng.
Phng pháp thu thp d liu là chn mu 91 khách hàng cá nhân phát
sinh quan h tín dng ti VSB ng Nai


Xác đnh tng th mu


Thu thp d liu v chm đim
tín dng KH cá nhân ti VSB
X lý d liu trên SPSS
c kt qu Tng hp và đánh giá kt qu

x lý
13
* C s d liu:
C s d liu ca mô hình là d liu thc t v các tiêu chí chm đim
tín dng khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai, gm thông tin ca 91 khách
hàng cá nhân thc t đang phát sinh giao dch tín dng ti VSB ng Nai.
Thang đim ca tng tiêu chí nh sau:
STT

Ch tiêu Thang đim
1 Tui
18-25
5
25-40
15
40-60
20
>60
10
2 Trình đ hc vn
Trên H
20
H/C
15
TH
5
Di TH/tht hc
-5
3
Ngh

 nghip
Chuyên
môn/k thut

25
Th ký
15
Kinh doanh
5
Ngh hu
0
4 Thi gian công tác
<6tháng
5
6tháng-1nm

10
1-5nm
15
>5nm
20
5
Thi gian làm công
vic hin ti
<6tháng
5
6tháng-1nm

10
1-5nm

15
>5nm
20
6 Tình trng nhà 
S hu riêng

30
Thuê
12
Chung vi gia đình

5
Khác
0
7 C cu gia đình
Ht nhân
20
Sng vi ba
m
5
Sng cùng 1 gia
đính ht nhân khác

0
Sng cùng vi 1 s
gia
đình ht nhân khác
-5
8 S ngi n theo
c thân

0
<3
10
3-5 ngi
5
>5 ngi
-5
9
Thu nhp cá nhân
hàng nm
>120trđ
40
36-120trđ
30
12-36trđ
15
<12trđ
-15
10
TN ca gia
đình/nm
>240trđ
40
72-240trđ
30
24-72trđ
15
<24trđ
-5
(Ngun: D liu ca Ngân hàng LD Vit Thái – chi nhánh ng Nai)

Bng 3.1: Thang đim các thông tin cá nhân c bn

14
Cán b tín dng tng hp đim ca khách hàng theo bng đim trên.
Nu khách hàng đt đim <20 đim thì chm dt quá trình chm đim và t
chi câp tín dng. Nu khách hàng đt tng s đim t 20 đim tr lên thì tip
tc chm đim các tiêu chí quan h Ngân hàng theo bng sau:
STT Ch tiêu Thang đim
1
Tình hình tr n v
i
VSB
Cha giao
dch/vay vn

0
Cha bao gi

quá hn
40
Thi gian
QH<30ngày
0
Thi gian
QH>30ngày
-5
2
Tình hình chm tr
lãi
Cha giao

dch/vay vn

0
Cha bao gi

chm tr
40
Cha bao gi
chm tr trong 2
nm gn đây
20
ã có ln chm tr

trong 2 nm gn
đây
-5
3
Tng d n hin t
i
VN (quy đi)
<100trđ
5
100-500trđ
10
500-1t
15
>1t
25
4
S dng các DV

khác ca VSB
Ch gi tit
kim
15
Ch s dng
th
5
Tit kim và
th
25
Không s dng
DV gì
-5
5
S d tin gi tit
kim bình quân
VN (quy đi) ti
VSB
>500trđ
40
100-500trđ
25
20-100trđ
10
<20trđ
0
(Ngun: D liu ca Ngân hàng LD Vit Thái – chi nhánh ng Nai)
Bng 3.2: Thang đim các thông tin tài chính ca khách hàng
Cn c vào các tiêu chí trên, tác gi s dng mô hình logistic đ đánh
giá s nh hng ca các nhân t đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân

ti VSB ng Nai.


15
{
Mô hình lý thuyt (mô hình logistic)
Mô hình logistic nghiên cu s ph thuc ca mt bin nh phân vào
các bin đc lp khác. Mc tiêu ca các mô hình này là s dng nhng
nhân t có nh hng đn kh nng đm bo tr n (bin đc lp) đ xác
đnh kh nng tr n (bin ph thuc) ca cá nhân này là bao nhiêu. Ngha là,
mô hình logistic có th c lng xác sut mt cá nhân có th tr đc n là
bao nhiêu trc tip t mu.
Cu trúc ca d liu trong mô hình nh sau:
BIN LOI
Ph thuc Nh phân
Ðc lp Liên tc hoc ri rc
Y(X) là bin la chn nh phân có th đc gii thích nh sau:
1: Nu có kh nng tr n
Y
i
=
0: Nu không có kh nng tr n
Trong đó P
i
= P (Y
i
= 1/X
i
). Khi đó Y
i

là bin ngu nhiên phân phi
theo quy lut Bernoulli, có ngha là:
f
i
(Y
i
)=P
i
Yi
(1−P
i
)
1−Yi

Trong đó: Y
i
=0,1; i=1, ,n
Khi đó, k vng toán và phng sai đc tính nh sau: E (Y
i
) = n
i
P
i

Var (Y
i
) = n
i
P
i

(1 – P
i
)
Vì Y
i
là bin ngu nhiên phân phi theo quy lut Bernoulli nên theo
lut s m chúng ta có th vit li nh sau:
16
P
i
Yi

(1−P
i
)
1−Yi
=(1−P
i
)exp(Y
i
log( ))
T l chênh lch: odds =
Vi P
i
=P(Y
i
=1)
P
i
=P(Y

i
*>0)
P
i
=P(

+

X
2i
+ +

X
ki
+

>0)
P
i
=P(<(

+ )
M rng hn na chúng ta có th vit nh sau:
Log ( )=

+

X
2i
+ +


X
ki

Chúng ta cn phi c lng . Hin nay có rt nhiu phn mm nh
SPSS, Eviews….có th giúp chúng ta c lng các tham s này.
T đó, mô hình hi quy logistic d kin:
Log
e
[ ] = 
0
+


1
Tuoi + 
2
hocvan + 
2
nghenghiep +

4
thoigianct + 
5
tglamcv + 
6
Nha_o + 
7
Giadinh + 
8

Nguoiantheo +

9
Tncanhan + 
10
Tngiadinh + 
11
Tra_no + 
12
Tra_lai + 
13
Du_no +

14
DV + 
15
Tiengui.
Trong mô hình hi quy c th ca lun vn, bin ph thuc chính là
bin kh nng tr n ca khách hàng. Các nhân t tác đng đn kh nng tr
n ca khách hàng đc đa vào mô hình gm: Tui (Tuoi), Trình đ hc
vn (Hocvan), Ngh nghip (Nghenghiep), Thi gian công tác (Thoigianct),
Thi gian làm công vic hin ti (Tglamcv), Tình trng nhà  (Nha_o), C
cu gia đình (Giadinh), S ngi n theo (Nguoiantheo), Thu nhp cá nhân
hàng nm (TNcanhan), TN ca gia đình/nm (TNgiadinh), Tình hình tr n
17
vi VSB (Tra_no), Tình hình chm tr lãi (Tra_lai), Tng d n hin ti
VN (quy đi) (Du_no), S dng các dch v khác ca VSB (DV) và S d
tin gi tit kim bình quân VN (quy đi) ti VSB (Tiengui).
Các tham s ca mô hình hi quy đc c lng bng phng pháp
Enter.