Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam cụm tây nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

PHẠM THỊ BÍCH VÂN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG
TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC
TẾ VIỆT NAM CỤM TÂY NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017

Public


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

PHẠM THỊ BÍCH VÂN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG
TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC

TẾ VIỆT NAM CỤM TÂY NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ VI TRỌNG

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017

Public


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn này “Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây
Nguyên” là bài nghiên cứu của chính tôi.
Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam
đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố
hoặc sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.
Không có sản phẩm/ nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận
văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.
Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại trường
Đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.
Dak Lak, ngày 02 tháng 11 năm 2017
Người cam đoan

i

Public


LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự
hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các đồng nghiệp và quý bạn hữu. Với
lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới :
Ban giám hiệu và Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân Hàng TP.
Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và
hoàn thành luận văn.
Thầy Tiến sỹ Ngô Vi Trọng – giảng viên trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ
Chí Minh, người thầy kính mến đã tận tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi
và nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này.
Xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, các anh chị em trong lớp Cao học K16TN, CH17B1 - trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh đã động viên và giúp đỡ tôi
trong những lúc tôi gặp khó khăn.
Xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình đã luôn ở bên cạnh
động viên và giúp đỡ tôi học tập làm việc và hoàn thành luận văn này.
Dak Lak, ngày 02 tháng 11 năm 2017
Phạm Thị Bích Vân

ii
Public


TÓM TẮT
Luận văn này được thực hiện để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng
trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây
Nguyên. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 300 khách
hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 2012 tới tháng 5/2017 và đã sử dụng mô

hình Probit để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng
cá nhân xét ở khía cạnh thời gian trả nợ tại cụm VIB Tây Nguyên. Kết hợp với mô
hình hồi quy theo phương pháp Probit là các phân tích thống kê mô tả, phân tích
tương quan, phân tích hồi quy và phân tích sâu Anova một yếu tố. Kết quả cho thấy
khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân được biểu hiện bởi biến số thời
hạn trả nợ (trả nợ đúng hạn/ trễ hạn) bị tác động cùng chiều bởi tám yếu tố: kiểm
tra tình hình sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn, trình độ của người vay, thu nhập
của các thành viên trong gia đình tạo ra thu nhập, ngành nghề tạo ra thu nhập của
người vay, tài sản đảm bảo, giá trị khoản vay, thời hạn vay. Ngoài ra nghiên cứu
còn tìm thấy tác động ngược chiều của yếu tố lãi suất đến khả năng trả nợ đúng hạn
của khách hàng. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị liên
quan tới hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên
nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cũng như góp phần hạn chế
rủi ro tín dụng. Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu
về lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân, trong đó đặc biệt chú trọng tới các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả
nợ đúng hạn. Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm phương pháp khảo sát chuyên gia là
các giám đốc Miền, giám đốc Vùng và các giám đốc chi nhánh thuộc khối kinh
doanh khách hàng cá nhân tại VIB.

iii
Public


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
MỤC LỤC .................................................................................................................iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. vii

DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................... viii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài: ....................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 3
1.3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................... 3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 4
1.5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 4
1.5.1. Phương pháp chọn mẫu ....................................................................... 4
1.5.2. Phương pháp xử lý số liệu................................................................... 4
1.6. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 5
1.7. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ LÝ THUYẾT..............................................7
LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. ............................................................. 7

2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân ............................................ 7
2.2. Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân ............................................ 9
2.2.1. Khái niệm ............................................................................................ 9
2.2.2. Phương pháp xác định khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
......................................................................................................................... 10
2.2.2.1. Mô hình định tính – Mô hình 5C ............................................... 10
2.2.2.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO ............................ 11
iv
Public


2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân ................................................................................................................. 12
2.2.3.1. Đặc điểm nhân khẩu học ............................................................ 12

2.2.3.2. Đặc điểm nghề nghiệp ............................................................... 13
2.2.3.3. Đặc điểm trình độ học vấn ......................................................... 13
2.2.3.4. Đặc điểm thu nhập ..................................................................... 14
2.2.3.5. Đặc điểm khoản vay................................................................... 14
2.2.3.6. Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng .......................................... 15
2.2.3.7. Một số hành vi chi tiêu bất thường ............................................ 16
2.3. Cơ sở lý thuyết nền tảng........................................................................... 16
Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân .................................. 16
2.3.1. Rủi ro tín dụng trong cho vay ........................................................... 16
2.3.2. Rủi ro thông tin bất cân xứng............................................................ 17
2.3.3. Rủi ro đạo đức ................................................................................... 17
2.4. Đánh giá các công trình nghiên cứu trước. .............................................. 18
2.5. So sánh nghiên cứu này và các nghiên cứu trước đây ............................. 19
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................22

3.1. Mô hình nghiên cứu ................................................................................. 22
3.1.1. Mô hình nghiên cứu được đề xuất .................................................... 22
3.1.2. Biến số phụ thuộc .............................................................................. 23
3.1.3. Các biến số độc lập và giả thuyết nghiên cứu................................... 23
3.1.3.1. Trình độ học vấn ........................................................................ 23
3.1.3.2. Đặc điểm nghề nghiệp: .............................................................. 24
3.1.3.3. Thu nhập .................................................................................... 24
3.1.3.4. đặc điểm khoản vay ................................................................... 25
3.1.3.5. Yếu tố rủi ro đạo đức của người vay ......................................... 26
3.1.3.6. Số thành viên trong gia đình tạo ra thu nhập ............................. 26

v
Public

3.1.3.7. Kinh nghiệm trong ngành nghề chính tạo ra thu nhập của người
vay: .................................................................................................................. 27
3.2. Mô hình hồi quy Probit ............................................................................ 31
3.3. Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................... 31
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 32
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỐNG KÊ VÀ HỒI QUY .................34

4.1. Thực trạng hoạt động đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên. ......................... 34
4.1.1. Khuôn khổ pháp lý hoạt động đánh giá khả năng trả nợ khách hàng
cá nhân tại VIB cụm Tây Nguyên. .................................................................. 34
4.1.2. Nguồn thông tin đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
VIB cụm Tây Nguyên. .................................................................................... 36
4.1.3. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
VIB .................................................................................................................. 37
4.1.4. Nhận định hoạt động đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân tại Cụm VIB Tây nguyên. ...................................................................... 39
4.2. Một số đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay và khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân .................................................................................................... 40
4.2.1. Đặc điểm cá nhân .............................................................................. 40
4.2.2. Đặc điểm khoản nợ vay..................................................................... 41
4.2.3. Khả năng trả nợ khoản vay ............................................................... 43
4.3. Phân tích tương quan mô hình nghiên cứu .............................................. 45
4.4. Kiểm định các giả thuyết hồi quy mô hình nghiên cứu ........................... 47
4.4.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến. ............................................... 47
4.4.2. Kiểm định phương sai của sai số không đổi. .................................... 47
4.4.3. Tổng hợp kết quả kiểm định ............................................................. 48
4.5. Kết quả mô hình nghiên cứu khi áp dụng phương pháp Probit ............... 48
4.5.1. Kết quả mô hình hồi quy ................................................................... 49
4.5.2. Kết quả mô hình hồi quy (hiệu chỉnh) .............................................. 50

4.5.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu các biến số có ý nghĩa thống kê : ..... 51
vi
Public


4.5.4. Các biến số không có ý nghĩa thống kê ............................................ 59
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 61

5.1. Kết luận .................................................................................................... 61
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 63
5.3. Hạn chế của đề tài : .................................................................................. 65
5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo ..................................................................... 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................67

vii
Public


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CIC

Trung tâm thông tin tín dụng

IMF

Quỹ tiền tệ thế giới

KHCN

Khách hàng cá nhân

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

TMCP

Thương mại cổ phần

TCTD

Tổ chức tín dụng

TSBĐ

Tài sản bảo đảm

TSCĐ

Tài sản cố định

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

vii
Public


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Các chỉ số mô hình điểm số FICO............................................................ 12
Bảng 3.1: Giá trị biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu ....................................23
Bảng 3.2: Giá trị biến Trình độ của người vay ......................................................... 24
Bảng 3.3: Giá trị biến Nghề nghiệp của người vay...................................................24
Bảng 3.3: Các biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy ....................................28
Bảng 4.1: Trình độ học vấn .......................................................................................41
Bảng 4.2: Đặc điểm nghề nghiệp ..............................................................................41
Bảng 4.3: Đặc điểm kỳ hạn trả nợ .............................................................................42
Bảng 4.4: Đặc điểm mục đích vay vốn .....................................................................42
Bảng 4.5: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn................................................................ 43
Bảng 4.6: Tỷ lệ trả nợ đúng hạn ................................................................................43
Bảng 4.7: Thống kê mô tả các biến số trong mô hình ..............................................45
Bảng 4.8: Bảng phân tích tương quan các biến độc lập ............................................46
Bảng 4.9: Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến ......................................................... 47
Bảng 4.10: Kết quả hồi quy.......................................................................................49
Bảng 4.11: Kết quả hồi quy (hiệu chỉnh) ..................................................................50
Bảng 4.12: Tác động biên của các biến số có ý nghĩa thống kê ............................... 51
Bảng 4.13: Phân tích khả năng trả nợ theo kiểm tra mục đích sử dụng vốn. ...........52
Bảng 4.14: Phân tích khả năng trả nợ theo mục đích sử dụng vốn vay. ...................53
Bảng 4.15: Phân tích khả năng trả nợ theo trình độ của khách hàng vay. ................54
Bảng 4.16: Phân tích khả năng trả nợ theo ngành nghề. ...........................................55
Bảng 4.17: Phân tích khả năng trả nợ đúng hạn theo thời hạn trả nợ .......................58

viii
Public

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Thứ nhất, tín dụng cá nhân là một trong số những sản phẩm thiết yếu cấu
thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại. Tại Việt
Nam, trong một vài năm trở lại đây, trước bối cảnh tình hình kinh tế rất khó khăn,
khả năng hấp thụ tín dụng của các doanh nghiệp trở nên rất thấp đã khiến cho hoạt
động cho vay khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng chững lại. Nguyên nhân
từ sự tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, các doanh nghiệp
niêm yết nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung rơi vào tình trạng khó
khăn nghiêm trọng: tình trạng khan hiếm vốn, thị trường thu hẹp cùng với sức ép
chi phí, hàng tồn kho lớn đã dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá
sản. Theo số liệu Cục Thống kê ghi nhận số doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động
tăng nhanh từ mức 46.776 năm 2010 lên đến con số kỉ lục 60.767 trong năm 2013
(Liêu Minh Lý 2014). Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt
động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt
động.
Thứ hai, hoạt động tín dụng cá nhân ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt
hơn khi hầu hết các ngân hàng trong nước nhận ra tầm quan trọng của thị trường
này và tập trung nguồn lực để chiếm lĩnh thị phần. Sự đổ bộ của ngân hàng ngoại
vào thị trường Việt Nam trong năm 2015 là hiện tượng đón đầu hàng loạt các hiệp
định thương mại tự do chẳng hạn như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Cộng đồng Kinh tế ASEAN - AEC... việc các ngân hàng nước ngoài tham gia
vào thị trường tài chính Việt Nam là tất yếu, chắc chắn con số này sẽ chưa dừng lại
và áp lực với các ngân hàng trong nước trong cuộc cạnh tranh tới đây ngày càng rõ
nét. Bởi thực tế không chỉ các nước trong khu vực, mà ngay cả các nước ngoài
ASEAN cũng đang rất quan tâm thị trường tài chính Việt Nam. Ngân hàng nước
ngoài có lợi thế hơn hẳn về nguồn vốn ngoại tệ giá rẻ, công nghệ và khả năng thực
hiện các sản phẩm mới.Trong khi đó các ngân hàng nước ngoài như ANZ hay
HSBC đã quan tâm tới thị trường này ngay từ những ngày bước chân vào Việt Nam.

Theo nhận định của ông Rahn Wood, Phó Tổng giám đốc - Giám đốc Khối Ngân
hàng bán lẻ của VIB, thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam sẽ phát triển mạnh
trong vài năm tới. Với quy mô thị trường 90 triệu dân sẽ mở ra cơ hội lớn cho các

1
Public


ngân hàng thương mại nhằm giúp người tiêu dùng gia tăng giá trị tài sản và quản lý
tốt hoạt động kinh doanh của mình cũng như thực hiện các hoạt động thanh toán
hàng ngày. Các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ tín dụng khác nhau nhằm
phục vụ các nhu cầu đa dạng từ khách hàng cá nhân như cho vay tiêu dùng, cho vay
mua nhà hay cho vay sản xuất kinh doanh với các hình thức cho vay như có tài sản
đảm bảo, hoặc không có tài sản đảm bảo. Vì thế tăng trưởng tín dụng khách hàng cá
nhân một cách bền vững là một trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của
VIB nên việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng là
hết sức cần thiết.
Thứ ba, NHTMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) là một trong 10 ngân hàng đã
được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ định thực hiện thí điểm phương pháp quản
trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Mục tiêu của Basel II là nâng cao chất
lượng và sự ổn định của hệ thống ngân hàng quốc tế; tạo lập và duy trì một sân chơi
bình đẳng cho các ngân hàng hoạt động trên bình diện quốc tế; đẩy mạnh việc chấp
nhận các thông lệ nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Việc áp dụng
chuẩn mực vốn Basel II sẽ tạo động lực và định hướng trong việc nâng cao năng lực
quản lý rủi ro và quản lý, phân bổ vốn theo các chuẩn mực quốc tế. Triển khai Basel
II giúp các ngân hàng hoạt động an toàn hơn, lành mạnh hơn do trình độ quản trị rủi
ro được tăng cường, các biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt là mô hình rủi ro và xếp
hạng nội bộ được chủ động áp dụng, đồng thời, nguồn vốn được quản lý một cách
hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực tín dụng, các NHTM sẽ phải chuyển hướng tập trung
vào đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, thay vì dựa chủ yếu vào tài sản bảo

đảm (Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Ngọc Linh 2015). Để đáp ứng yêu cầu đó, ngân
hàng cần sự đầu tư đáng kể trong công tác xây dựng các mô hình rủi ro, đầu tư
nguồn nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ.
Thứ tư, lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho ngân hàng
có được nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi
ro mà các ngân hàng cần quan tâm. Đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ
đúng hạn. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung
vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ
khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được. Do vậy việc tìm hểu các yếu tố
ảnh hưởng tới khả năng trả nợ (xét ở khía cạnh thời gian trả nợ) sẽ giúp cho ngân

2
Public


hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo rủi ro tín dụng cá nhân, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc giảm thiểu nợ xấu và tăng cường
công tác quản trị rủi ro tín dụng.
Vấn đề về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân đã được nghiên cứu rộng
rãi trên thế giới theo hướng tiếp cận địa bàn cho vay (khu vực nông thôn, thành
phố,….) hoặc lĩnh vực cho vay (trồng rừng, đánh bắt hải sản,….). Tại Việt Nam, đã
có một nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) nhưng
được thực hiện tại khu vực tỉnh Hậu Giang và nhóm đối tượng nghiên cứu là nông
hộ. Đề tài này sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên, thông qua
mô hình Probit (đứng ở góc độ hiệu quả về thời hạn trả nợ) từ đó kiến nghị để ngân
hàng quản trị rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực tín dụng cá nhân.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài được thực hiện với mục tiêu là xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu
tố tác động đến khả năng trả nợ của khác hàng cá nhân tại NHTMCP Quốc Tế Việt

Nam (VIB) cụm Tây Nguyên. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng
cao khả năng trả nợ của khách hàng cũng như góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại
cụm VIB Tây Nguyên.
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, công trình sẽ tiến hành:
- Lược khảo cơ sở lý luận và lý thuyết có liên quan đến khả năng trả nợ đúng
hạn.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên.
- Kiểm định sự tác động của các yếu tố trên đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên.
- Đề xuất một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của khách hàng cá
nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra bao gồm :
- Yếu tố nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?
- Mức ảnh hưởng của những yếu tố này đến khả năng trả nợ như thế nào ?

3
Public


1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc
Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 05/2017.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng hỗn hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định
lượng, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chủ đạo.
Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong việc tổng hợp các
nghiên cứu trước để làm nền tảng đưa ra mô hình lý thuyết và các giả thuyết kèm

theo, phương pháp này cũng được sử dụng khi đưa ra các đề xuất sau quá trình phân
tích định lượng. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong quá trình
xây dựng mô hình ước lượng mối quan hệ giữa các biến số, thu thập số liệu và phân
tích số liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng.
1.5.1. Phương pháp chọn mẫu
Đặc điểm khoản vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh là nhiều khoản
vay với số tiền vay ít, số lượng khoản vay tại chi nhánh rất nhiều nên tác giả thu
thập chọn mẫu ngẫu nhiên 300 khách hàng cá nhân phát sinh dư nợ trong 5 năm
2012- Tháng 5/2017 từ dữ liệu khách hàng của chi nhánh để đảm bảo tất cả khách
hàng đã phát sinh kỳ hạn nợ phải trả và thấy được lịch sử trả nợ của khách hàng,
như vậy mới đánh giá được chất lượng khoản vay một cách chính xác.
Quy trình thu thập số liệu: chọn các khách hàng thỏa mãn tiêu chí như trên
và tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng và lấy dữ liệu từ các file dữ liệu gốc tại chi
nhánh trong thời gian nghiên cứu.
1.5.2. Phương pháp xử lý số liệu
Tác giả sử dụng phương pháp phân tích để tổng hợp phân tích hoạt động
đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại cụm VIB Tây nguyên, đánh giá
sự thành công và những hạn chế của chi nhánh về công tác thẩm định khách hàng.
Tác giả sử dụng phương pháp phân tích định lượng bằng cách vận dụng mô
hình hồi quy Probit. Kiểm định độ phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa của các biến
giải thích để kết luận mô hình tìm được có thể vận dụng cho mục đích dự báo khả

4
Public


năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và ra quyết định cho vay khách hàng cá
nhân tại chi nhánh trong tương lai hay không.
1.6. Ý nghĩa của đề tài
Kết quả nghiên cứu của công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn được thể hiện

trên các khía cạnh chủ yếu như sau:
- Phân tích một cách có hệ thống và đầy đủ những lý luận cơ bản, hệ thống
các lý thuyết nền liên quan đến khả năng trả nợ và yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
trả nợ của khách hàng cá nhân. Trên cơ sở đó, công trình cung cấp một số công
trình nghiên cứu đã được công bố để thấy rõ những khoảng trống trong các nghiên
cứu trước đây liên quan khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Đây chính là
cơ sở quan trọng giúp các nhà nghiên cứu tiếp tục triển khai các nghiên cứu có liên
quan khác.
- Phân tích một cách có hệ thống và đầy đủ thực trạng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân tại NHTMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên trong giai đoạn
2012-2017.
- Trên cơ cở các vấn đề và kết quả nghiên cứu được tìm thấy, công trình đề
xuất một số kiến nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cũng như góp
phần hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây
Nguyên.
1.7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành năm
chương, bao gồm:
Chương 1: Giới Thiệu. Chương này nêu ra lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên
cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài
nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý luận và thuyết liên quan đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Mục đích của chương mô tả mô hình
nghiên cứu, giải thích các biến số trong mô hình và dữ liệu nghiên cứu.
Chương 4: Phân tích kết quả thống kê và hồi quy. Chương này đưa ra một số
phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây

5
Public

Nguyên, các kết quả phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích
hồi quy đồng thời đưa ra các nhận xét trong quá trình phân tích.
Chương 5: Kết luận và kiến nghị. Chương này nêu lên các kết luận rút ra từ
quá trình phân tích đồng thời đưa ra các kiến nghị đối với các đối tượng liên quan
dựa trên các kết luận đã nêu. Chương 5 cũng nêu lên những hạn chế của đề tài trong
quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

6
Public


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ LÝ THUYẾT
LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
Chương này tập trung vào ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất trình bày cơ
sở lý luận và lý thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân. Nội dung thứ
hai đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ trong lĩnh vực tín dụng cá
nhân. Và cuối cùng tóm tắt một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan trước đây về
các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và những điều
học hỏi được rút ra từ những nghiên cứu này.
2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân
Theo từ điển “Tài chính ngân hàng” (Law và Smullen, 2005), tín dụng cá nhân
“là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau
khi đã đánh giá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này sẽ nhận
được khoản tiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thoả
thuận”. Đây cũng là khái niệm được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
Theo các cách hiểu trên về tín dụng ngân hàng và tín dụng cá nhân và theo
phạm vi nghiên cứu của đề tài này, có thể hiểu tín dụng cá nhân là “hình thức tín

dụng mà trong đó tổ chức tín dụng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử
dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia định sau khi đã đánh giá
rủi ro về loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận cả gốc và lãi cho vay sau một
khoản thời gian nhất định theo thoả thuận”. Đây cũng chính là định nghĩa được sử
dụng trong đề tài này.
Về cơ bản, tín dụng có thể thể hiện dưới các hình thức khác nhau : tín dụng
bằng tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín
(bảo lãnh). Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng
nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng thương mại. Do đó, thuật ngữ tín
dụng và cho vay thường được dùng đan xen và thay thế cho nhau.
Từ định nghĩa trên cho thấy tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, vì
vậy nó mang những đặc điểm chung của tín dụng. Có ba đặc điểm chung như sau :
Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho
khách hàng, cá nhân hay doanh nghiệp, khi có lòng tin vào việc khách hàng sẽ sử
dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, hiệu quả và có
khả năng trả nợ (gốc và lãi) đúng hạn.

7
Public


Thứ hai, tín dụng là việc chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn. Ngân
hàng là trung gian tài chính, vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa là người cho vay.
Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động, do vậy,
tất cá các khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, đảm
bảo cho ngân hàng có thể hoàn trả vốn huy động.
Thứ ba, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên
tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Đây chính là thuộc tính riêng có của tín dụng. Người đi
vay phải trả thêm một khoản lãi ngoài gốc, là chi phí của việc sử dụng vốn vay. Đây
là nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho

ngân hàng.
Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân còn mang một số đặc điểm riêng như :
Thứ nhất, xét về mặt quy mô, Quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các
khoản vay lớn. Các khoản tín dụng cấp cho khách hàng cá nhân là tương đối nhỏ so
với tín dụng cấp cho doanh nghiệp. Hầu hết khách hàng tìm đến ngân hàng khi đã
có số vốn tương đối và chỉ bổ sung phần còn thiếu. Tuy nhiên đối tượng vay là tất
cả các cá nhân trong xã hội với nhu cầu hết sức đa dạng. Do đó tổng quy mô các
khoản tín dụng cá nhân là khá lớn.
Thứ hai, xét về mặt lãi suất. Lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn cho vay
đối với doanh nghiệp. Số lượng các khoản vay thường rất lớn, nhưng quy mô mỗi
khoản vay lại nhỏ. Để bù đắp chi phí và thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức
lãi suất cao hơn so với cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, khách hàng thường quan
tâm đến số tiền mà mình phải trả hơn là lãi suất mà mình phải chịu.
Thứ ba, xét về nhu cầu vay : nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường nhạy
cảm theo chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền
kinh tế suy thoái.
Thứ tư, xét về nguồn trả nợ. Nguồn trả nợ của khách hàng chủ yếu phụ thuộc
vào nguồn thu nhập của họ. Nguồn trả này có thể có những biến động lớn, phụ
thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ. Sự
kiểm soát các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn.
Thứ năm, ở khía cạnh rủi ro. Các khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao
hơn cho vay với doanh nghiệp. Chất lượng thông tin tài chính do khách hàng cung
cấp thường không cao.

8
Public


2.2. Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
2.2.1. Khái niệm

Hiện tại trên thế giới và Việt Nam chưa có thống nhất khái niệm về “khả năng
trả nợ của khách hàng” mà chỉ tập trung vào các biểu hiện của khách hàng được
đánh giá là “không có khả năng trả nợ. Thông qua phương pháp nhận diện khách
hàng “không có khả năng trả nợ”, các khách hàng còn lại thuộc trường hợp khách
hàng “có khả năng trả nợ”.
Trong tài liệu của Basel Committee on Banking Supervision – 2006, Ủy ban
Basel định nghĩa khách hàng “ default – không có khả năng trả nợ” là những khách
hàng có dấu hiệu không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến
hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả hoặc có các
khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày.
Trong hướng dẫn tính toán các chỉ số lành mạnh tài chính tại các quốc gia
(IFRS), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra định nghĩa về nợ xấu như sau: “Một khoản
cho vay được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc
đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn
đã được tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng
có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ". Với quan điểm
này, nợ xấu được nhận dạng qua hai giác độ: thời gian quá hạn và khả năng trả nợ
đáng nghi ngờ.
Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là
không có khả năng trả nợ. Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết
định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các
khoản nợ từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng
mất một phần vốn và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thất cao (nhóm 4) và không
còn khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5). Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng
trả nợ, đây cũng là những khoản vay cần chú ý xem xét lại khả năng trả nợ của
khách hàng.
Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách
hàng là việc đánh giá năng lực khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa
vụ nợ cho bên cấp tín dụng trong toàn bộ thời gian quan hệ tín dụng.

9
Public


Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới khi xét về khả năng trả nợ vay, ở
góc độ đối lập là rủi ro trả nợ vay, của khách hàng cá nhân được biểu hiện ở hai góc
độ chính là quy mô trả nợ gốc (số tiền gốc trả được) và thời hạn trả nợ. Một số
nghiên cứu thực nghiệm trước như Maharjan và ctg (1983) và Sileshi và ctg (2012)
tập trung vào yếu tố quy mô trả nợ gốc. Trong khi đó một số tác giả khác như
Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và ctg (2012) lại tập trung vào yếu tố trả nợ
đúng hạn.
Trong nghiên cứu này, khả năng trả nợ vay sẽ được đánh giá trên khía cạnh là
thời hạn trả nợ vay (đúng hạn hay trễ hạn), các khoản vay thuộc nhóm nợ từ nhóm 2
đến nhóm 5 là các khoản vay không trả nợ đúng hạn.
2.2.2. Phương pháp xác định khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
2.2.2.1. Mô hình định tính – Mô hình 5C
Đây là mô hình xem xét thiện chí và khả năng thanh toán các khoản vay đến
hạn của khách hàng. Theo giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại (Trần Thị
Xuân Hương và Hoàng Thị Minh Ngọc 2012), phương pháp này nghiên cứu 5 tiêu
chí của người đi vay, bao gồm: tư cách (Character), năng lực (Capacity), thu nhập
(Cash), bảo đảm (Collateral) và điều kiện (Conditions). Tất cả tiêu chí này đều phải
được đánh giá tốt thì khoản vay mới được xem là khả thi.
- Tư cách người vay (Character): cán bộ tín dụng phải chắc chắn tin rằng
khách hàng vay có mục đích sử dụng vốn rõ ràng và có thiện chí trả nợ, trách nhiệm
với khoản vay, xem xét lịch sử vay trả nợ đối với khách hàng cũ, hay thu thập thông
tin từ nhiều nguồn khác như Trung tâm thông tin tín dụng, ngân hàng khác đối với
khách hàng mới. Cán bộ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, nghiêm túc về mục đích
vay vốn có phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng hay không, có phù hợp
với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng và kế hoạch trả nợ của khách
hàng hay không. Nếu khách hàng thể hiện sự trung thực và cho thấy tính khả thi của

phương án thì tư cách vay vốn được xác lập.
- Năng lực pháp lý của người vay (Capacity): đối với khách hàng cá nhân vay
vốn thì cá nhân đó phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự để
ký kết hợp đồng tín dụng.
- Thu nhập của người vay (Cash): đây là một nội dung quan trọng đối với một
yêu cầu xin vay vốn nhằm xác định khả năng tạo đủ tiền để đáp ứng yêu cầu hoàn

10
Public


trả khoản vay cho ngân hàng. Nguồn trả nợ của người vay được xác định như luồng
tiền từ doanh thu bán hàng hay thu nhập, tiền từ thanh lý tài sản hoặc tiền từ phát
hành chứng khoán,…
- Bảo đảm tiền vay (Collateral): đây là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ
thứ nhất là thu nhập của người vay không thể thanh toán đầy đủ khoản nợ. Cán bộ
tín dụng phải đặc biệt chú ý đến tình trạng của tài sản đảm bảo như tuổi thọ, khả
năng mất giá tài sản, mức độ chuyên dụng hay tình trạng thế chấp của tài sản. Tài
sản đảm bảo giống như một sự ràng buộc trách nhiệm của người vay đối với ngân
hàng trong trường hợp khách hàng vay không có khả năng hoàn trả nợ vay thông
qua việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay cho ngân hàng.
- Các điều kiện (Conditions): cán bộ tín dụng cần tìm hiểu về xu hướng hiện
hành về ngành nghề của khách hàng cũng như khi điều kiện kinh tế thay đổi sẽ có
ảnh hưởng như thế nào đến khoản cho vay, cụ thể là ảnh hưởng đến nguồn trả nợ
của khách hàng.
Ngoài phương pháp phân tích 5C, các ngân hàng thường sử dụng phương pháp
phân tích định tính tương tự khác là phân tích CAMPARI, gồm các nội dung: tư
cách của người vay (Character), năng lực người vay (Ability), lãi cho vay (Margin),
mục đích vay (Purpose), số tiền vay (Amount), hoàn trả (Repayment) và bảo đảm
(Insurance). Tuy nhiên cả hai phương pháp nêu trên đều có nhược điểm là phân tích

định tính, các quyết định mang tính chất phán xét chủ quan của cán bộ tín dụng.
2.2.2.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO
Tại một số nước phát triển, để giúp cho các tổ chức tín dụng có thể ước lượng
mức rủi ro khi cho vay, người ta sử dụng điểm số tín dụng cá nhân (credit score)
như một phương tiện kiểm soát tín dụng. Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro
của người cho vay càng cao. Mô hình điểm số FICO do Fair Isaac Corp xây dựng
với mức điểm từ 300 đến 850 dành cho khách hàng cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5
chi số phân tích dưới đây:

11
Public


Bảng 2.1: Các chỉ số mô hình điểm số FICO
Tỷ trọng
35%

30%

15%

10%
10%

Tiêu chí đánh giá
Lịch sử trả nợ: Thời gian trễ hạn càng dài và số tiền trễ hạn càng cao
thì điểm số tín dụng càng thấp
Dư nợ tại các tổ chức tín dụng: Nợ quá nhiều so với mức cho phép
đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng
Độ dài của lịch sử tín dụng: Thông tin càng nhiều năm càng đáng tin

cậy và điểm số tín dụng sẽ càng cao
Số lần vay nợ mới: Vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó
khan về tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp
Các loại tín dụng được sử dụng: Các loại nợ khác nhau sẽ được tính
điểm số tín dụng khác nhau
(Nguồn: Malgorzata Wozniacka và Snigdha Sen, 2004)

Theo mô hình của FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 được xem
là tốt, đối với cá nhân có điểm số tín dụng thấp hơn 620 sẽ có thể bị ngân hàng e
ngại khi quyết định cho vay.Mô hình này được áp dụng rộng rãi tại Mỹ do các
thông tin liên quan đến tinh trạng tín dụng của mọi người có thể được ngân hàng
kiểm tra dễ dàng qua các công ty dữ liệu tín dụng.
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân
Khi nghiên cứu về rủi ro tín dụng cá nhân, một số tác giả như Chapman (1990)
đã phân loại những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân bao gồm : Đặc
điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu nhập, đặc điểm học vấn
và đặc điểm khoản cho vay. Kohansal và Mansoori (2009) thêm vào vấn đề rủi ro
đạo đức của người vay, Macana (2006) bổ sung yếu tố rủi ro tác nghiệp từ phía
ngân hàng, và Rodrigues và ctg (2008) đã tìm hiểu một số yếu tố chi tiêu bất thường
mà người đi vay không dự đoán trước được đã ảnh hưởng tới rủi ro trả nợ đúng hạn.
2.2.3.1. Đặc điểm nhân khẩu học
Đặc điểm nhân khẩu học thường được sử dụng phân tích trong lĩnh vực này
bao gồm các khía cạnh như giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, và kích cỡ hộ gia
đình.

12
Public

Biến số kích cỡ hộ gia đình được cho là tương quan nghịch với khả năng trả
nợ do sự lý giải rằng những người chủ nợ phải tốn nhiều thu nhập của mình vào
việc nuôi sống các thành viên trong gia đình thay vì dùng nó để trả nợ (Zeller
1996). Nghiên cứu trên thực nghiệm của Chapman (1990) đã ủng hộ giả thuyết này.
Ở một khía cạnh khác, nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình
(2011) khi tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của
nông hộ tỉnh Hậu Giang - Việt Nam đã đưa ra kết luận rằng nếu trong một nông hộ,
càng có nhiều thành viên tạo ra thu nhập thì xác suất trả nợ đúng hạn càng lớn.
2.2.3.2. Đặc điểm nghề nghiệp
Đặc điểm của nghề nghiệp có thể là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tới khả
năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân. Đối với những cá nhân có nghề
nghiệp ổn định, có vị trí xã hội, có kinh nghiệm lâu năm hoặc ở những lĩnh vực đòi
hỏi chất xám cao hay có tay nghề vững vàng thì khả năng trả nợ đúng hạn là cao
hơn. Điều này là do những cá nhân này có khả năng tạo ra thu nhập ổn định và cao
hơn những cá nhân ở lĩnh vực nghề nghiệp khác. Nghiên cứu trên thực tế về vấn đề
này không nhiều do phần lớn các nghiên cứu thường tập trung ở một khía cạnh nghề
nghiệp. Nghiên cứu của Chapman (1990) đã cho thấy những nghề nghiệp đòi hỏi
chất xám như giáo sư, nghệ sỹ hay những nghề nghiệp có tính ổn định cao như kế
toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn. Trong khi đó
cũng trong nghiên cứu này thì những người công nhân không lành nghề thường lâm
vào tình trạng trả nợ trễ hạn. Kohansal và Mansoori (2009) đã tìm hiểu những nhân
tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của
Iran và tìm thấy bằng chứng rằng những nông dân có kinh nghiệm lâu năm hơn thì
khả năng trả nợ ngân hàng là cao hơn. Một nghiên cứu của Accquah và Addo
(2011) về khả năng trả nợ vay đúng hạn của những ngư dân tại Ghana đã đưa biến
số kinh nghiệm vào trong mô hình nghiên cứu nhưng đã không tìm thấy ý nghĩa
thống kê của biến số này.
2.2.3.3. Đặc điểm trình độ học vấn
Trình độ học vấn thông thường rất được chú trọng trong quá trình thẩm định
cho vay của ngân hàng. Người có trình độ học vấn cao dễ được chấm điểm tín dụng

cao hơn khi được tin rằng họ có khả năng tạo ra thu nhập cao hoặc ổn định trong
thời gian dài đồng thời khả năng sử dụng khoản vay của họ cũng hiệu quả hơn cũng

13
Public


như là ít ưa thích rủi ro với khoản nợ của mình. Trương Đông Lộc và Nguyễn
Thanh Bình (2011) hay một nghiên cứu gần đây của Sileshi và ctg (2012) đã tìm
thấy bằng chứng ủng hộ giả thiết này. Tuy nhiên cũng có những nghiên cứu như của
Antwi và ctg (2012) đã không ủng hộ giả thuyết này. Như vậy tuỳ từng lĩnh vực
hoặc phạm vi nghiên cứu mà yếu tố này có thể có hoặc không có ảnh hưởng tới khả
năng trả nợ của cá nhân.
2.2.3.4. Đặc điểm thu nhập
Thu nhập của người đi vay được coi là một trong những yếu tố quan trọng khi
muốn tiếp cận khoản vay, đặc biệt là đối với những khoản vay tín chấp. Đây được
coi là một yếu tố cấu thành nên nền tảng trả nợ thành công trong tương lai của
người vay. Chapman (1990) khi phân loại thu nhập của người đi vay và tìm hiểu
ảnh hưởng của biến số này tới khả năng trả nợ đã thấy rằng khả năng trả nợ thành
công được sắp xếp theo thứ tự sau : thu nhập cao, thu nhập thấp, và thu nhập trung
bình. Đối với những người có thu nhập thấp nhưng xác suất trả nợ vẫn lớn hơn
người có thu nhập trung bình được lý giải là do tính thận trọng trong việc sử dụng
khoản vay của họ vì họ biết khả năng chi trả của họ là rất thấp nên nếu lãng phí
khoản vay rủi ro không trả được nợ là rất cao. Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh
Bình (2011) tìm hiểu khía cạnh thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình và
thấy rằng gia đình nào càng có nhiều thành viên có thu nhập cao thì khả năng trả nợ
thành công càng lớn. Một số tác giả khác như Kohansal và Mansoori (2009) hay
Sileshi và ctg (2012) cũng tìm thấy những bằng chứng ủng hộ giả thuyết trên.
2.2.3.5. Đặc điểm khoản vay
Đặc điểm cho khoản cho vay thông thường được thể hiện ở ba yếu tố chính là

kích cỡ khoản vay, lãi suất và thời hạn vay. Trong đó về mặt lý thuyết nếu như kích
cỡ khoản vay càng lớn thì rủi ro trả nợ không đúng hạn càng cao, điều này tương tự
với lãi suất của khoản cho vay. Trong khi đó nếu thời hạn của khoản vay càng kéo
dài thì khả năng trả được nợ càng cao.
Chapman (1990) đã cung cấp một thống kê khá thú vị khi cho thấy những
khoản vay được phân loại ở kích cỡ nhỏ lại thường hay rủi ro không trả nợ cao nhất,
kế đến mới tới khoản vay lớn nhất và sau cùng là những khoản vay có kích cỡ trung
bình. Kohansal và Mansoori (2009) cũng bác bỏ giả thuyết được nêu ở phần trên
tìm thấy bằng chứng rằng những khoản vay lớn lại có mối tương quan thuận với khả

14
Public