Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương – chi nhánh thừa thiên huế

Đại học Kinh tế Huế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
-------------------------

ại

Đ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

̣c k

ho
TÊN ĐỀ TÀI:

in

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ

h

NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

tê

MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA

́H

THIÊN HUẾ

́
uê
Mã số: SV2017-05-42

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Thạnh - K48 Ngân hàng

HUẾ, 12/2017


Đại học Kinh tế Huế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
-------------------------

ại

Đ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

̣c k

ho

TÊN ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ

h

in

NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

tê

MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA

́H

THIÊN HUẾ

́
uê

Xác nhận của

Chủ nhiệm đề tài

giáo viên hướng dẫn
(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

HUẾ, 12/2017


Đại học Kinh tế Huế

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI
1. Hoàng Thị Thạnh

Lớp K48 Ngân hàng

2. Nguyễn Thị Hà

Lớp K48A Tài chính doanh nghiệp

3. Nguyễn Trang Thùy

Lớp K48A Tài chính doanh nghiệp

4. Nguyễn Thị Ngọc Thạch

Lớp K48B Tài chính doanh nghiệp

ại

Đ
h

in

̣c k

ho
́H

tê
́
uê


Đại học Kinh tế Huế

LỜI CÁM ƠN
Trong thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, dưới sự hướng dẫn tận
tình của giáo viên hướng dẫn và được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, nhóm chúng
em đã có một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và học tập nghiêm túc để hoàn thành đề
tài. Kết quả thu được không chỉ do nỗ lực của từng cá nhân chúng em mà còn có sự
giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và các bạn.
Đầu tiên, nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu nhà
trường, quý thầy cô giáo trong khoa Tài chính – Ngân hàng của trường Đại Học Kinh
Tế - Đại học Huế đã hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức và phương pháp trong

Đ

các năm học vừa qua. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập, không

ại

chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đề tài mà còn là hành trang quý báu để nhóm

ho

chúng em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Đặc biệt, nhóm chúng em xin
gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Lê Hoàng Anh đã nhiệt tình hướng dẫn và góp ý để

̣c k

nhóm chúng em có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này.
Cuối cùng, nhóm chúng em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè,

in

những người thân đã luôn theo sát, giúp đỡ và ủng hộ nhóm chúng em về mặt tinh

h

thần.

tê

Trong quá trình thực hiện và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học không thể

́H

tránh khỏi những sai sót và hạn chế, do vậy nhóm chúng em rất mong nhận được sự

́
uê

góp ý, nhận xét của quý thầy cô và các bạn.

Một lần nữa nhóm chúng em xin chân thành cám ơn!

i


Đại học Kinh tế Huế

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN ....................................................................................................... i
MỤC LỤC ............................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ ............................................................... vi
DANH MỤC VIẾT TẮT ..................................................................................vii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU................................................................................. x
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................... 1

Đ

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài................................................................................ 1

ại

2.1. Mục tiêu chung............................................................................................... 1

ho

2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................... 2

̣c k

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................... 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 2

in

3.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................ 2

h

4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................... 3

tê

4.1Phương pháp nghiên cứu định tính: ................................................................. 3

́H

4.1.1 Các bước điều tra ......................................................................................... 3

́
uê

4.1.2. Kích cỡ mẫu ................................................................................................ 3
4.1.3. Thiết kế bảng hỏi điều tra............................................................................ 3
4.1.4. Kết quả điều tra ........................................................................................... 4
4.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng ............................................................. 4
4.2.1. Mô hình sử dụng ......................................................................................... 4

4.2.2. Thống kê mô tả:........................................................................................... 4
4.2.3. Các phương pháp phân tích số liệu: ............................................................ 4
5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu ........................................................................... 5
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................... 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............. 6
ii


Đại học Kinh tế Huế

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay KHCN của các NHTM ............................. 6
1.1.1. Các khái niệm có liên quan ......................................................................... 6
1.1.2. Các sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng thương mại ...................................... 6
1.1.3. Vai trò của cho vay KHCN trong hoạt động của các NHTM..................... 9
1.1.4. Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân.............................. 9
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại NHTM .......... 11
1.2. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Ngân
hàng Thương mại. ............................................................................................... 15
1.2.1. Các nghiên cứu trước đây ......................................................................... 15

Đ

1.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất...................................................................... 18

ại

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG
TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT

ho

NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.................................................... 22

̣c k

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam –
Chi nhánh Thừa Thiên Huế................................................................................. 22

in

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................ 22

h

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự ........................................................................ 22

tê

2.1.3. Tình hình (biến động) kết quả sản xuất kinh doanh.................................. 24

́H

2.2. Thực trạng cho vay KHCN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công

́
uê

thương Việt Nam – Chi nhánh Huế .................................................................... 30
2.2.1. Doanh số thu nợ KHCN ............................................................................ 30
2.2.3. Dư nợ cho vay KHCN............................................................................... 33

2.2.4. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN....................................... 35
2.2.5. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN .................................................... 36
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân
hàng TMCP Công Thương chi nhánh Huế ......................................................... 38
2.3.1. Mô tả, thống kê bộ dữ liệu nghiên cứu ..................................................... 38
2.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Ngân
hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế ................................. 52
iii


Đại học Kinh tế Huế

2.3.3. Vận dụng mô hình cho mục đích dự báo .................................................. 59
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG
CƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ. ..................................... 60
3.1. Kết luận ........................................................................................................ 60
3.2. Kiến nghị đề xuất ......................................................................................... 60
3.3. Hạn chế của đề tài ........................................................................................ 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 64

ại

Đ
h

in

̣c k

ho
́H

tê
́
uê
iv


Đại học Kinh tế Huế

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Các biến có trong mô hình.................................................................. 21
Bảng 2.1: Tình hình kết quả kinh doanh năm 2013 – 2016................................ 24
Bảng 2.2: Doanh số thu nợ KHCN ..................................................................... 30
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay KHCN ........................................................................ 33
Bảng 2.4: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN ................................ 35
Bảng 2.6: Đặc điểm giới tính .............................................................................. 38
Bảng 2.7: Đặc điểm độ tuổi................................................................................. 39
Bảng 2.8: Tình trạng hôn nhân............................................................................ 40

Đ

Bảng 2.9: Đặc điểm trình độ học vấn.................................................................. 41

ại

Bảng 2.10: Đặc điểm nghề nghiệp ...................................................................... 42

ho

Bảng 2.11: Đặc điểm thu nhập............................................................................ 43

̣c k

Bảng 2.12: Kích cỡ khoản vay ............................................................................ 44
Bảng 2.13: Đặc điểm lãi suất cho vay................................................................. 45

in

Bảng 2.14 :Đặc điểm thời hạn vay vốn............................................................... 46

h

Bảng 2.15: Đặc điểm của hình thức vay vốn ...................................................... 47

tê

Bảng 2.16: Đặc điểm của mục đích vay vốn....................................................... 48

́H

Bảng 2.17: Đặc điểm của rủi ro đạo đức............................................................. 49

́
uê

Bảng 2.18: Đặc điểm của chấm điểm tín dụng ................................................... 50
Bảng 2.19: Khả năng trả nợ của KHCN ............................................................. 51

Bảng 2.20: Thống kê mô tả các biến số trong mô hình ...................................... 52
Bảng 2.21: Kiểm định độ phù hợp của mô hình ................................................. 53
Bảng 2.22: -2 Log Likelihood ............................................................................. 53
Bảng 2.23: Dự đoán ............................................................................................ 54
Bảng 2.24: Kết quả mô hình hồi quy binary logistic: ......................................... 55

v


Đại học Kinh tế Huế

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ

Hình 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013-2016........................... 25
Hình 2.2: Nợ quá hạn cho vay KHCN ................................................................ 35
Hình 2.3: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN .............................................. 37
Hình 2.4: Cơ cấu giới tính của mẫu điều tra ....................................................... 38
Hình 2.5: Cơ cấu độ tuổi của mẫu điều tra ......................................................... 39
Hình 2.6: Cơ cấu tình trạng hôn nhân của mẫu điều tra ..................................... 40
Hình 2.7: Cơ cấu trình độ học vấn của mẫu điều tra .......................................... 41

Đ

Hình 2.8: Cơ cấu nghề nghiệp của mẫu điều tra ................................................. 42

ại

Hình 2.9: Cơ cấu thu nhập của mẫu điều tra....................................................... 43

ho

Hình 2.10: Cơ cấu kich cỡ khoản vay của mẫu điều tra ..................................... 44

̣c k

Hình 2.11: Cơ cấu lãi suất của mẫu điều tra ....................................................... 45
Hình 2.12: Cơ cấu thời hạn của mẫu điều tra...................................................... 46

in

Hình 2.13: Đặc điểm của hình thức vay vốn....................................................... 47

h

Hình 2.14: Đặc điểm của mục đích vay vốn ....................................................... 48

tê

Hình 2.15: Đặc điểm rủi ro đạo đức.................................................................... 49

́H

Hình 2.16: Đặc điểm chấm điểm tín dụng .......................................................... 50

́
uê

Hình 2.17: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ......................................... 51

vi

Đại học Kinh tế Huế

DANH MỤC VIẾT TẮT

:

Ngân hàng thương mại

NHNN

:

Ngân hàng nhà nước

VTB

:

VietinBank

NHCT

:

Ngân hàng Công Thương

CIC

:

Trung tâm thông tin tín dụng

TSBĐ

:

Tài sản bảo đảm

CHLB

:

Cộng hòa liên bang

CHDCD

:

Cộng hòa dân chủ nhân dân

KHCN

:

KHCN

KHDN

:

Khách hàng doanh nghiệp

:

Cán bộ công nhân viên

ại

Đ

NHTM

h

in

̣c k

ho

CBCNV

́H

tê
́
uê
vii

Đại học Kinh tế Huế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
1. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN
tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – chi nhánh Thừa Thiên Huế
1.2. Mã số đề tài: SV2017-05-42

Đ

1.3. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Thạnh

ại

1.4. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
1.5. Thời gian thực hiện: 01/2017 đến 12/2017

ho

2. Mục tiêu nghiên cứu

̣c k

Nhận diện và phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ
của KHCN tại ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Huế, qua đó đề xuất một số

in

các kiến nghị nhằm gia tăng khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng TMCP Công

h

Thương - chi nhánh Huế.

tê

3. Tính mới và sáng tạo

́H

Nghiên cứu đã tìm ra được những biến có ảnh hưởng và những biến không ảnh

Thương - chi nhánh Thừa Thiên Huế.

́
uê

hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng thương mại cổ phần Công

4. Các kết quả nghiên cứu thu được (nêu vắn tắt các kết quả chính ứng với
các nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu và đánh giá)
Nghiên cứu đã phân tích được năm nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của
KHCN đó là: Đặc điểm nhân khẩu học, năng lực của người vay, đặc điểm khoản vay,
rủi ro đạo đức và chấm điểm tín dụng của 170 KHCN đang có quan hệ tín dụng tại
ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5. Các sản phẩm của đề tài (nếu có)
Sản phẩm của đề tài là bao gồm có báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ
cấp cơ sở.

viii


Đại học Kinh tế Huế

6. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc
phòng và khả năng áp dụng của đề tài:


Giáo dục và đào tạo :



Giúp sinh viên được trải nghiệm và nắm chắc hiểu rõ hơn về những nhân tố ảnh

hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.


Bài báo cáo đã củng cố lại được kiến thức cũng như giúp sinh viên được khám

phá, được sáng tạo, từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích.


Kinh tế - xã hội



Là nguồn tài liệu tham khảo trong lĩnh vực ngân hàng.

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên chịu trách nhiệm

ại

Đ

Ngày ……. tháng ….. năm 20…. Ngày ……. tháng ….. năm 20….

chính của đề tài

h

in

̣c k

ho
́H

tê
́
uê
ix

Đại học Kinh tế Huế

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Đề tài này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu “Các nhân tố ảnh huởng tới khả
năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Thừa Thiên
Huế”. Trong đó, khả năng trả nợ được biểu hiện bởi hai biểu số là có khả năng trả nợ
hoặc không có khả năng trả nợ. Các nhân tố ảnh huởng tới khả năng trả nợ được nhóm
thành bảy nhân tố lớn là (i) Ðặc điểm nhân khẩu học, (ii)Đặc điểm nghề nghiệp, (iii)
Ðặc điểm trình độ học vấn, (iv) Đặc điểm thu nhập, (v) Đặc điểm khoản cho vay, (vi )
Rủi ro đạo đức của người vay, ( vii ) Chấm điểm tín dụng.
Ðể thực hiện nghiên cứu này, đề tài đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và

Đ

nghiên cứu thực nghiệm truớc đây về khả năng trả nợ của KHCN, trong đó đặc biệt

ại

chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ. Nghiên cứu đã sử dụng các
thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 170 KHCN để tiến hành khảo sát trong khoảng thời

ho

gian từ 05/2017 tới 10/2017 tại Ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Thừa

̣c k

Thiên Huế. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy để tìm hiểu các nhân tố ảnh
hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN.

in

Kết quả cho thấy xét về mặt có khả năng trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng

h

chiều với các biến số như: “Độ tuổi”, “Tình trạng hôn nhân”, “Trình độ học vấn”,

tê

“Nghề nghiệp”, “Thu nhập”, “Kích cỡ khoản vay”, “Thời hạn vay vốn”, “Hình thức

́H

vay vốn”, và “Mục đích vay vốn”. Khả năng trả nợ cũng phụ thuộc vào một số biến số

đức”.

́
uê

khác nhưng với ảnh hưởng ngược chiều như: “Giới tính”, “Lãi suất”, “Rủi ro đạo

x


Đại học Kinh tế Huế

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Cùng với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước thì
ngành ngân hàng cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng của mình để hoà
chung với nhịp độ phát triển của xã hội và khoa học kỹ thuật. Từ thực tế đó cho thấy,
khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, doanh nghiệp là cần vốn để
sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà hiện nay các cá nhân cũng là những người
cần vốn hơn bao giờ hết.
Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có
nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro mà đặc

Đ

biệt là rủi ro không thể trả nợ. Nguy hiểm nhất là nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng

ại

tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng
nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa xử lý được.

ho

Ngân hàng thương mại Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế cũng

̣c k

không nằm ngoài những đặc điểm trên, một phần lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động
tín dụng cá nhân, mặt khác tỉnh Thừa Thiên Huế đang trên đà nỗ lực phát triển, quy

in

mô sản xuất, tiêu dùng, mua sắm, kinh doanh của người dân ngày càng tăng, do đó nhu

h

cầu vốn từ ngân hàng thương mại là rất lớn. Chính vì vậy hoạt động tín dụng cá nhân
từ hoạt động này cũng không ngừng tăng theo.

́H

tê

sắp tới của ngân hàng sẽ phát triển mạnh mẽ và có nhiều biến động, bên cạnh đó rủi ro
Do vậy, việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ sẽ giúp cho các

́
uê

ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro tín dụng.
Đó chính là động lực chính thúc đẩy nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện đề tài
“Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thừa
Thiên Huế.”
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
2.1. Mục tiêu chung
Nhận diện và phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ
của KHCN tại ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Thừa Thiên Huế, qua đó
đề xuất một số các kiến nghị nhằm gia tăng khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng
TMCP Công Thương - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

1

Đại học Kinh tế Huế

2.2. Mục tiêu cụ thể


Khái quát cơ sở lý luận về hoạt động cho vay KHCN và các nhân tố ảnh hưởng

đến khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN và ứng dụng

mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt

động cho vay KHCN tại NHTMCP Công thương - chi nhánh Thừa Thiên Huế.


Chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng

TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế. Từ đó phân tích, đánh
giá kết quả chạy mô hình.


Trên kết quả hồi quy, vận dụng mô hình vào mục đích dự báo và đề xuất một số

Đ

kiến nghị nhằm gia tăng khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng TMCP Công

ại

Thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế.

ho

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

̣c k

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM
3.2. Phạm vi nghiên cứu

in

Không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại ngân hàng TMCP công thương Việt

h

Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế và KHCN có mối quan hệ tín dụng với ngân hàng.

tê

Thời gian : Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN

́H

trong thời gian từ năm 2013 – 2016 và số liệu điều tra được từ 15/05/2017 đến

́
uê

30/10/2017.

Nghiên cứu tập trung những vấn đề phản ánh rõ nhất về khả năng trả nợ của
KHCN như:


Tình hình dư nợ, thu nợ và quá hạn của ngân hàng đối với cho vay KHCN trong

những năm gần đây.


Chọn lọc các nhân tố ảnh hưởng và ứng dụng mô hình Logistic để phân tích

được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

2


Đại học Kinh tế Huế

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1Phương pháp nghiên cứu định tính:
4.1.1 Các bước điều tra
Đầu tiên dự kiến những nhân tố ảnh hưởng để xây dựng bảng hỏi và tiến hành
điều tra thử. Trên cơ sở mô hình lựa chọn là Binary logistics nhóm xem xét các biến
cần thiết để đưa vào mô hình. Tiến hành xây dựng bảng hỏi, điều tra thử để phát hiện
những lỗi sai sót, chưa cần thiết và điều chỉnh bảng hỏi cho phù hợp với nội dung điều

tra. Thời gian điều tra từ ngày 15/05/2017 đến ngày 30/10/2017. Để đạt được mục tiêu
tiêu đề ra cũng như thuận tiện cho việc điều tra, nhóm chọn phương pháp chọn mẫu
đại diện dựa trên tỷ lệ danh sách khách hàng vay vốn trả được nợ hay không trả được

Đ

nợ từ ngân hàng cung cấp.

ại

4.1.2. Kích cỡ mẫu

Trong mô hình nghiên cứu này, số biến quan sát là 13. Theo Hair và cộng sự

ho

(1998) thì kích cỡ mẫu là 5 trên 1 biến, do đó kích cỡ mẫu nhỏ nhất là 65 mẫu quan

̣c k

sát. Nhóm đã thảo luận và xin ngân hàng cung cấp danh sách gồm 500 khách hàng
mang tính đại diện với tỷ lệ tương ứng với tổng thể. Sau khi điều tra được số mẫu là

in

200 khách hàng đáp ứng đúng tỷ lệ trả được nợ và không trả được nợ thì dừng lại. Vì

h

theo nghiên cứu của Roger (2008), cỡ mẫu tối thiểu áp dụng được trong các nghiên

tê

cứu thực hành là từ 150-200 quan sát. Việc lựa chọn mẫu như thế này giúp cho bài

́
uê

4.1.3. Thiết kế bảng hỏi điều tra

́H

nghiên cứu của nhóm chính xác hơn.

Bố cục của bảng hỏi gồm 2 phần chính: Thông tin chung của đối tượng khảo sát
và phần các nhân tố về khoản vay, năng lực của người vay, rủi ro đạo đức ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ. Phần thông tin chung gồm tên và các câu hỏi về đặc điểm cá nhân
được trình bày theo phương thức câu hỏi phân loại như (tuổi, trình độ học vấn, nghề
nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân). Phần thứ 2 gồm các câu hỏi xác định cụ thể
hơn, đó là các biến kích cỡ khoản vay, lãi suất, thời hạn vay vốn, hình thức vay vốn,
mục đích vay, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, rủi ro đạo đức. Nội dung bảng
hỏi được đưa vào phần phụ lục.

3


Đại học Kinh tế Huế

4.1.4. Kết quả điều tra
Thời gian điều tra từ ngày 15/05/2017 đến ngày 30/10/2017. Số lượng bảng hỏi

phát ra là 200, số lượng thu về là 190. Sau quá trình phân loại còn lại 170 bảng hỏi đạt
yêu cầu để tiến hành nghiên cứu.
4.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
4.2.1. Mô hình sử dụng
Mô hình sử dụng để nghiên cứu là mô hình hồi quy Binary logistic gồm 13 biến
độc lập, có dạng:
Loge[P(Y=1)P(Y=0)] = B + B X + B X + B X + B X + B X + B X + B X +
0

…+ B X + B X + B X + B X
10

10

11

11

12

12

13

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

13

Trong đó: Y là biến khả năng trả nợ của KHCN và được đo lường bằng hai giá trị

Đ

1 và 0 (1 là có khả năng trả nợ, 0 là không có khả năng trả nợ).

ại

Các biến X , X , X , X , X ,…, X , X : lần lượt là các biến độc lập (biến giải thích).
1

2

3

4

5

12

13

ho

Mô hình này khá đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nội dung đề tài nghiên cứu
của nhóm, đã được giáo viên hướng dẫn đồng ý và sửa chữa một vài điểm thiếu sót.

̣c k

4.2.2. Thống kê mô tả:
hôn nhân,…

h

in

Công việc này là thống kê mô tả về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng
Trong phần thống kê mô tả nhóm sẽ đưa ra các bảng biểu, biểu đồ, và từ đó đưa
4.2.3. Các phương pháp phân tích số liệu:

́H

tê

ra nhận xét.

đó thực hiện một số kiểm định sau:

́
uê

Nhóm sử dụng phần mềm SPSS để chạy ra mô hình hồi quy Binary logistic sau
✶ KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ:
Dùng để xem kiểm định tỷ lệ của một biến nào đó lớn hơn hay nhỏ hơn một tỷ lệ
cụ thể nào đó trong tổng thể nghiên cứu.
✶KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ Ý NGHĨA CỦA HỆ SỐ HỒI QUY
Kiểm định giả thiết:
H : βi = 0
0

H βi ≠ 0
1:

Nếu giá trị sig > mức ý nghĩa α = 0,05 thì bác bỏ H chấp nhập H
1

0

Nếu giá trị sig < mức ý nghĩa α = 0,05 thì bác bỏ H chấp nhận H
0

1

4


Đại học Kinh tế Huế

✶ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH:
Một công việc quan trọng của bất kỳ thủ tục thống kê xây dựng mô hình từ dữ
liệu nào cũng đều chứng minh sự phù hợp của mô hình. Hầu như không có đường
thẳng hồi quy nào có thể phù hợp hoàn toàn với tập dữ liệu, vẫn luôn có sự chênh lệch
giữa các giá trị dự báo được cho ra bởi đường thẳng hồi quy. Đối với mô hình hồi quy
binary logistic thì có thể sử dụng chỉ tiêu – 2LL (viết tắt của -2 Log Likelihood) thước
đo này có ý nghĩa giống như SSE (Sum of squares of error) nghĩa là càng nhỏ càng thể
hiện độ phù hợp càng cao. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi
đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo.
5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu

Đ

Ngoài phần phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, đề tài được chia thành

ại

ba phần bao gồm:

ho

Phần I: Mở đầu. Phần này nêu ra lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiêncứu, đối
tượng, phạm vi nghiên cứu, và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.

̣c k

Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu: phần này nêu lên cơ sở khoa học về các
nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN và phân tích các nhân tố đó, đưa ra

in

các kiến nghị, các giải pháp để tăng cường khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng

h

TMCP Công thương chi nhánh Huế

tê

Phần III: Kết luận: đưa ra kết luận, hạn chế của đề tài và định hướng phát triển

́H

nghiên cứu trong tương lai.

́
uê

5


Đại học Kinh tế Huế

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay KHCN của các NHTM
1.1.1. Các khái niệm có liên quan
Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền
hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng
nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng
và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
Cho vay là hình thức cấp tín dụng mà bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho

Đ

khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích cụ thể trong một thời gian nhất

ại

định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi theo quy định.

ho

Theo Nguyễn Minh Kiều (2009)
Tín dụng ngân hàng là chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho

̣c k

khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.

in

Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là
người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sử

h

dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi.

tê

1.1.2. Các sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng thương mại

́H



Huy động vốn: Là hoạt động nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm bằng

́
uê

VNĐ và một số ngoại tệ, huy động tiền gửi có kì hạn bằng VNĐ và một số ngoại tệ,
nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua kênh Internet banking. Ngoài ra chi nhánh còn huy
động thông qua các kênh tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán song phương của
kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội hay của các công ty lớn.


Cho vay: Theo thời gian, cho vay được phân thành ngắn hạn, trung hạn và dài

hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tài trợ xuất, nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất,
thấu chi, cho vay tiêu dùng, cho vay sổ tiết kiệm.


Thanh toán và tài trợ thương mại: Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập

khẩu, thông báo, xác nhận, thánh toán thư tín dụng nhập khẩu, nhờ thu xuất, nhập
khẩu, nhờ thu hối phiếu trả ngay và nhờ thu chấp nhận hối phiếu, chuyển tiền trong
nước và quốc tế,…

6


Đại học Kinh tế Huế



Ngân quỹ: Mua, bán ngoại tệ bằng tiền mặt; thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ…



Thẻ và ngân hàng điện tử: Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín

dụng quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế, phát hành thẻ ATM Connect 24, thẻ liên
kết. Ngân hàng điện tử bao gồm: Internet Banking, Mobile Banking, VTB money,
VTB Popup, VTB BankPlus, SMS Banking, Phone Banking.


Quy trình cho vay KHCN tại NHTM gồm 7 bước:

Bước 1: Tiếp thị đề xuất tín dụng
Trong bước này cán bộ tín dụng có nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp thị khách hàng, nắm
bắt nhu cầu khách hàng và thông báo cho khách hàng biết các chính sách cho vay mà
NH đang áp dụng. Căn cứ vào hồ sơ tín dụng của KH và những thông tin về thu nhập,
về hoạt động sản xuất kinh doanh, về sức khỏe tài chính của KH… CBTD tiến hành

Đ

thẩm định KH và lập báo cáo đề xuất tín dụng trình lãnh đạo bộ phận phê duyệt.

ại

Bước 2: Thẩm định rủi ro

ho

Đối với những nhu cầu vay đơn giản, món vay nhỏ, hoạt động cấp tín dụng
không phải qua thẩm định rủi ro; ngược lại đối với các món vay lớn và phức tạp thì

̣c k

việc thẩm định rủi ro là bắt buộc. Khi báo cáo đề xuất tín dụng được phê duyệt đồng ý,
toàn bộ hồ sơ tín dụng của khách hàng sẽ được chuyển tiếp cho bộ phận quản lý rủi ro

in

để thẩm định rủi ro theo hướng dẫn của NH. Để đánh giá rủi ro, NH cần phải xác định

h

nguy cơ rủi ro và đánh giá mức độ các nguy cơ đó nhằm đi đến nhận định mức độ rủi

tê

ro chung của KH. Sau khi thu thập và tiến hành phân tích, cán bộ quản lý rủi ro thực

́H

hiện thẩm định rủi ro các đề xuất tín dụng và lập báo cáo thẩm định rủi ro kèm theo hồ
sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt rủi ro theo quy định.

́
uê

Bước 3: Phê duyệt tín dụng

Là việc NH đưa ra quyết định cho vay hoặc từ chối đối với một hồ sơ vay vốn
của KH. Căn cứ vào báo cáo đề xuất tín dụng và hồ sơ tín dụng do bộ phận tín dụng
trình lên, lãnh đạo bộ phận có liên quan xem xét phê duyệt đồng ý hoặc từ chối cấp tín
dụng đối với khách hàng.
Bước 4: Ký hợp đồng
Khi NH đồng ý cấp tín dụng, CBTD tiến hành thương thảo với khách hàng về
các điều kiện tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu khách hàng đồng ý,
bộ phận tín dụng chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên
quan. Các hợp đồng phải được ký kết bởi người đại diện có thẩm quyền của NH và
KH theo quy định của pháp luật.

7


Đại học Kinh tế Huế

Bước 5: Giải ngân
Sau khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực thi hành, khách hàng gửi cho NH các hồ
sơ, chứng từ về mục đích sử dụng tiền vay, CBTD căn cứ vào các chứng từ do khách
hàng cung cấp tiến hành kiểm tra các căn cứ phát tiền vay. CBTD chịu trách nhiệm
đầy đủ về việc kiểm tra nội dung, tính chất của hồ sơ giải ngân (tính hợp pháp, hợp lệ
của chứng từ, hóa đơn, hợp đồng…). Trước khi trình duyệt giải ngân, cán bộ cho vay
của NH phối hợp với bộ phận nguồn vốn để xem xét, cân đối khả năng nguồn vốn đối
với những khoản vay lớn , mua bán, chuyển đổi ngoại tệ đối với những khoản vay cần
chuyển đổi ngoại tệ, hoặc vay ngoại tệ. Căn cứ vào kết quả kiểm tra của cán bộ cho
vay, NH sẽ tiến hành phê duyệt giải ngân và làm thủ tục giải ngân cho KH.

Đ

Bước 6: Giám sát và kiểm soát

ại

Đây là khâu khá quan trọng trong quy trình cấp tín dụng của Ngân hàng. Trong
khâu này, cán bộ tín dụng thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ tín dụng, sổ sách chứng từ

ho

của khách hàng hoặc kiểm tra thực địa. Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá hiệu

̣c k

quả khai thác các dự án đầu tư, hiệu quả của việc cấp tín dụng, theo dõi phân tích các
biến động về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản… để

in

kịp thời nhận diện rủi ro tiền ẩn. Căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá, CBTD tiến hành

h

phân loại nợ theo quy định của NH. Nếu phát hiện có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu bất

tê

thường… CBTD phải đề xuất các phương án xử lý.

́H

Bước 7: Thu nợ và xử lý nợ

́
uê

NH tiến hành thu nợ khách hàng theo đúng những điều khoản đã cam kết trong
hợp đồng tín dụng. KH vay chủ động trả nợ gốc, lãi và phí đúng hạn cho NH theo kế
hoạch đã thỏa thuận. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện KH vi phạm các cam kết
trong hợp đồng tín dụng, Ngân hàng cũng có thế yêu cầu KH trả nợ trước hạn. Nếu
khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn, NH sẽ áp dụng một trong các biện
pháp sau: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, chuyển nợ quá hạn.
Trên đây là quy trình chung nhất về cho vay đối với KHCN tại các NHTM. Quy

trình này được các ngân hàng áp dụng chung đối với tất cả các loại hình cá nhân,
không giản lược đối với bất kỳ đối tượng KHCN nào.

8


Đại học Kinh tế Huế

1.1.3. Vai trò của cho vay KHCN trong hoạt động của các NHTM
Cho vay là hoạt động mang đến lợi nhuận lớn nhất cho NHTM. NHTM vừa là
người đi vay, vừa là người cho vay và hưởng lợi nhuận từ khoản chênh lệch lãi suất
nhận tiền gửi và cho vay. Đó là cơ sở để NHTM tồn tại và phát triển.
Bên cạnh đó, cho vay KHCN còn góp phần thúc đẩy các hoạt động khác của NH.
Cụ thể như KHCN có thể vay để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận
thu được không chỉ trả đủ cho NH mà còn có tiền dư gửi vào NH, từ đó hoạt động huy
động vốn của NH được nâng cao.
Ngoài ra, hoạt động cho vay góp phần điều hòa cung cầu dịch vụ hàng hóa. Đối
với KH là bên sản xuất thì hoạt động cho vay sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ra

Đ

nhiều hàng hóa. Đối với khách hàng là bên tiêu dùng, hoạt động cho vay giúp họ có

ại

thể thỏa mãn nhu cầu hàng hóa dịch vụ của bản thân, thúc đẩy cầu hàng hóa.
1.1.4. Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân

ho

1.1.4.1. Rủi ro tín dụng

̣c k

Tín dụng là hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng
đem lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng lại là hoạt động

in

có nhiều rủi ro nhất và phức tạp nhất. Hoạt động tín dụng liên quan chặt chẽ đến tất cả

h

các lĩnh vực của nền kinh tế. Trong hoạt động tín dụng, NHTM luôn đặt ra mục tiêu

tê

tối đa hoá lợi nhuận, đi đôi đó là phải tối thiểu hoá rủi ro. Để làm được những điều đó

́H

đòi hỏi NHTM phải có những giải pháp thích hợp để quản lý và phòng ngừa rủi ro tín

́
uê

dụng.

Theo Nguyễn Minh Kiều (2007) rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách
hàng vay nợ có thể mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó.

Theo phương pháp định lượng (Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN), nợ được
phân thành 5 nhóm như sau:
Nhóm 1: Dư nợ cho vay đủ tiêu chuẩn
Đó là những khoản nợ được đánh giá đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi
đúng hạn. Nếu nợ quá hạn trả nợ từ 1 – 10 ngày vẫn được nằm trong nhóm 1 nhưng sẽ
bị phạt lãi theo quy định.
Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý
Chính là các khoản vay đáo hạn muộn từ 10-90 ngày.

9


Đại học Kinh tế Huế

Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn
Gồm các khoản nợ quá hạn từ 91-180 ngày.
Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ
Là các khoản nợ trong nhóm quá hạn từ 181-360 ngày.
Nhóm 5: Nhóm dư nợ có khả năng mất vốn (nhóm nợ xấu)
Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày
1.1.4.2. Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất mang tính xã hội, nó ảnh hưởng đến hầu hết các tổ chức kinh tế,
các cá nhân trong nền kinh tế quốc dân. Lãi suất là chi phí để vay hoặc giá phải trả để
thuê vốn trong một thời gian nào đó. Trong cơ chế thị trường, lãi suất luôn biến động

Đ

và nó có thể gây ra rủi ro cho NHTM. Chẳng hạn, NH đã ký hợp đồng cho vay một kỳ

ại

hạn với lãi suất cố định, sự thiệt hại của NH sẽ diễn ra khi lãi suất trên thị trường tăng
lên và ngược lại. Rủi ro lãi suất là loại rủi ro do sự biến động của yếu tố tiền tệ. Rủi ro

ho

lãi suất nảy sinh trong những trường hợp sau:
Lạm phát tăng thì lãi suất tăng làm chi phí của NH phải bỏ ra cũng tăng lên, do

̣c k



đó làm giảm thu nhập của ngân hàng. Do vậy, khi lạm phát cao thường có lợi cho bên

h



in

vay và bất lợi cho bên cho vay.

Do cơ cấu tài sản nợ và tài sản có của NH chưa hợp lý. NH dùng tài sản nợ

tê

ngắn hạn để đầu tư vào tài sản có dài hạn. Nếu lãi suất ngắn hạn tăng, chi phí NH phải

́H

bỏ ra cũng sẽ tăng lên, trong khi thu nhập ở tài sản có dài hạn vẫn giữ nguyên, như vậy


́
uê

thu nhập của NH không đủ bù đắp chi phí kinh doanh, dẫn đến ăn mòn vào vốn.
Cuối cùng, rủi ro lãi suất có thể xảy ra do trình độ thấp trong việc cạnh tranh lãi

suất trên thị trường. Hoặc do yếu tố của nền kinh tế tác động đến lãi suất như cung,
cầu, yếu tố thị trường… Khi Nhà nước có quyết định điều chỉnh lãi suất theo hướng
giảm xuống, trong khi tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn trả. Như vậy, lãi suất cho vay
bị giảm thấp, nhưng phần trả lãi cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn lại không giảm
tương ứng dẫn đến rủi ro lãi suất.
1.1.4.3. Rủi ro thông tin bất cân xứng
Trong quá trình giao dịch với KHCN, thông thường tổ chức tín dụng gặp rủi ro
về thông tin bất cân xứng hơn so với KH tổ chức do việc thu thập thông tin về loại KH
này là rất khó khăn đồng thời nguồn trả nợ chủ yếu của KHCN là từ thu nhập ổn định

10


Đại học Kinh tế Huế

ở thời điểm hiện tại. Do vậy, nếu người vay gặp vấn đề về sức khỏe, việc làm hay gặp
các biến cố bất ngờ ảnh hưởng đến thu nhập sẽ dẫn tới việc trả nợ vay cho NH gặp
nhiều khó khăn.
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại NHTM
Theo nghiên cứu của Chapman (1990) về rủi ro tín dụng cá nhân đã phân loại

những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân bao gồm năm nhân tố đó là: đặc
điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu nhập, đặc điểm học vấn và
đặc điểm khoản cho vay. Theo nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009) về vấn
đề rủi ro đạo đức và người cho vay, Macana (2006) bổ sung yếu tố rủi ro tác nghiệp từ
phía ngân hàng, và Rodriguies và ctg (2008) đã tìm hiểu một số yếu tố chỉ tiêu bất

Đ

thường mà người đi vay không dự đoán trước được ảnh hưởng tới rủi ro trả nợ đúng

ại

hạn. Từ những nghiên cứu trên, nhóm đưa ra tám nhân tố chính như sau:
1.1.5.1. Đặc điểm nhân khẩu học

ho

Các khía cạnh trong đặc điểm này là giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân. Dưới

̣c k

góc độ giới tính, theo mặt lý thuyết thì nữ có khả năng ít tạo ra các rủi ro tín dụng hơn
là nam do họ ít vi phạm pháp luật, cá tính thận trọng, và ít gây ra các rủi ro đạo đức.

in

Một số nghiên cứu thực nghiệm như của Chapman (1990), Weber và Musshoff (2012)

h

đã chứng minh lý thuyết này khi khám phá ra rằng nữ giới ít tạo ra các khoản nợ xấu

tê

hơn nam giới. Theo Kinyondo (2009) đã thấy rằng những nhóm tín dụng vi mô có

́H

nhóm trưởng là nữ giới thì khả năng trả nợ của nhóm càng cao. Bên cạnh đó nghiên

́
uê

cứu như của Antwi (2012) đã không tìm thấy mối liên hệ này.

Thứ hai là độ tuổi, một yếu tố có mặt trong hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm
chứng tỏ vai trò quan trọng của biến số này trong vấn đề nghiên cứu. Hầu hết các
nghiên cứu có liên quan đã đưa ra giả thiết rằng độ tuổi người vay càng lớn thì rủi ro
của khoản nợ càng thấp do tính thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng theo độ
tuổi. Theo Chapman (1990) và Kohansal và Mansoori (2009) tìm thấy mối tương quan
thuận giữa biến số này và khả năng trả nợ đúng hạn.
Thứ ba là tình trạng hôn nhân. Biến số này ít được ưa dùng trong các nghiên cứu
thực nghiệm về vấn đề TDCN. Nhưng về mặt lý thuyết, thông thường những người đã
lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với những người
chưa lập gia đình, vì vậy khả năng trả nợ đúng hạn của họ là cao hơn. Tuy nhiên khi

11


Đại học Kinh tế Huế

nghiên cứu trên thực nghiệm thì Chapman (1990), Duygan-Bump và Grant (2008) hay
Antwi và ctg (2012) và một số tác giả khác không tìm thấy mối liên hệ này. Biến số
tiếp theo là kích cỡ hộ gia đình được cho là tương quan nghịch với khả năng trả nợ do
sự lý giải rằng những người chủ nợ phải sử dụng phần lớn nguồn thu nhập của mình
vào việc nuôi sống các thành viên trong gia đình thay vì dùng nó để trả nợ. Theo
nghiên cứu của Chapman (1990) đã ủng hộ giả thuyết này. Ngoài ra theo nghiên cứu
của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) khi tìm hiểu các nhân tố ảnh
hưởng tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang – Việt Nam đã
đưa ra kết luận rằng nếu trong một nông hộ, càng có nhiều thành viên tạo ra thu nhập
thì xác suất trả nợ đúng hạn càng lớn.

Đ

1.1.5.2. Đặc điểm nghề nghiệp

ại

Đây là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của
KHCN. Những cá nhân có nghề nghiệp ổn định, có vị trí xã hội, có kinh nghiệm lâu

ho

năm hoặc ở những lĩnh vực đòi hỏi chất xám cao hay có tay nghề vững vàng thì khả

̣c k

năng trả nợ đúng hạn là cao hơn. Những cá nhân này có khả năng tạo ra thu nhập ổn
định và cao hơn những cá nhân ở lĩnh vực khác. Theo nghiên cứu của Chapman (1990)

in

đã cho thấy những nghề nghiệp đòi hỏi chất xám cao như giáo sư, nghệ sĩ hay những

h

nghề nghiệp có tính ổn định cao như kế toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng

tê

trả nợ đúng hạn cao hơn. Trong khi đó cũng trong nghiên cứu này thì những người

́H

công nhân không lành nghề thường lâm vào tình trạng trả nợ trễ hạn. Theo nghiên cứu

́
uê

của Kohansal và Mansoori (2009) đã tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng
trả nợ vay của nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của Iran và tìm thấy bằng chứng
rằng những nông dân có kinh nghiệm lâu năm hơn thì khả năng trả nợ NH là cao hơn.
1.1.5.3. Đặc điểm trình độ học vấn
Nhân tố này rất được chú trọng trong quá trình thẩm định cho vay của NH.
Người có trình độ học vấn cao dễ được chấm điểm tín dụng cao hơn vì học vấn được
đánh giá là có khả năng tạo ra thu nhập cao hoặc ổn định trong thời gian dài đồng thời
khả năng sử dụng vốn vay của họ cũng hiệu quả hơn cũng như là ít ưa thích rủi ro với
khoản nợ của mình. Theo nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình
(2011) hay một số nghiên cứu gần đây của Sileshi và ctg (2012) đã tìm thấy bằng
chứng ủng hộ giả thuyết này.

12