Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank) chi nhánh tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH KIM NGÔN

ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ
CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã ngành: 8340201

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HẠ THỊ THIỀU DAO

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH KIM NGÔN

ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ
CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HẠ THỊ THIỀU DAO

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018


TÓM TẮT
Luận văn này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang. Trong
đó, khả năng trả nợ được hiểu là trả nợ đúng hạn hay trễ hạn. Các nhân tố ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm: thu nhập, giới tính, tình trạng
hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy tại ngân hàng và
tình trạng sở hữu nhà ở.
Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và
các nghiên cứu về thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân,
trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm
khách hàng này.
Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 180 khách hàng cá
nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng trong khoảng thời gian từ 01/01/2012 –
31/12/2016 tại ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang. Nghiên
cứu đã sử dụng mô hình Logit để ước lượng và tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng kết hợp với
phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy và
phân tích Anova.
Kết quả cho thấy đối với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, các biến thu
nhập, tình trạng hôn nhân, tài sản đảm bảo, thời hạn vay và tiền gửi tích lũy có tác
động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Trong khi đó nhân tố
giới tính và số tiền vay lại có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ. Các mức độ
ảnh hưởng của các nhân tố cũng được đánh giá và xếp hạng theo thứ tự lần lượt như

sau: tình trạng hôn nhân, thu nhập, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy tại ngân hàng, số tiền
vay và cuối cùng là nhân tố giới tính của người ra quyết định vay và hoàn trả nợ.
Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa kết luận và các khuyến nghị có liên quan
tới hoạt động của Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhằm nâng cao khả năng trả nợ
cũng như công tác thu hồi nợ của khách hàng cá nhân tại đơn vị nghiên cứu.


LỜI CAM ĐOAN
Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này
là của mình, cụ thể:
•

Tôi tên là: Huỳnh Kim Ngôn

•

Ngày tháng năm sinh: 23/07/1988

•

Quê quán: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

•

Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Tiền

Giang
•

Là học viên khóa XVII, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

•

Đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách

hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang
•

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao

Tôi cam đoan rằng luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại
bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết
quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước
đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn
đầy đủ trong luận văn.

Người cam đoan

Huỳnh Kim Ngôn


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao đã tận tâm,
nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các
Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận
lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành
luận văn.
Tôi cũng xin được gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp
ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá

trình thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn.
Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình và bạn bè,
đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình
học tập, thực hiện luận văn này.

Huỳnh Kim Ngôn


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ................................................................................................... 10
1.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 10
1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 12
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ........................................................................................... 12
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................ 12
1.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................. 13
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 13
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................... 13
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 13
1.5. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 13
1.6. Bố cục của đề tài ..................................................................................................... 14
CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................ 16
2.1. Tổng quan về tín dụng............................................................................................. 16
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân .................................................. 17
2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ........................................................ 20
2.1.3. Các hình thức tín dụng ..................................................................................... 22
2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước............................................................ 23
2.3. So sánh nghiên cứu với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây ............................ 26
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN .......................................... 27
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 33
3.1. Mô hình nghiên cứu ................................................................................................ 34

3.1.1. Mô hình kinh tế lượng tổng quát ..................................................................... 34


3.1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................ 35
3.1.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu ........................................................................ 38
3.2. Dữ liệu nghiên cứu .................................................................................................. 41
3.3. Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................................. 42
CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................... 46
4.1. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu .......................................... 46
4.2. Phân tích tương quan và kiểm định đa cộng tuyến ................................................. 51
4.3. Phân tích hồi quy Binary Logistic ........................................................................... 52
4.3.1. Kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu ............................................. 53
4.3.2. Kiểm định độ tính chính xác trong dự báo của mô hình nghiên cứu .............. 54
4.3.3. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình nghiên cứu .................... 55
4.3.4. Thảo luận kết quả hồi quy ............................................................................... 55
4.3.5. Phân tích phương sai Anova ............................................................................ 61
CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................ 64
5.1. Kết luận ................................................................................................................... 64
5.2. Khuyến nghị ............................................................................................................ 65
5.2.1. Đối với nhân tố thu nhập của khách hàng ....................................................... 65
5.2.2. Đối với nhân tố số tiền vay .............................................................................. 66
5.2.3. Đối với nhân tố giới tính và tình trạng hôn nhân............................................. 66
5.2.4. Đối với nhân tố tài sản đảm bảo ...................................................................... 66
5.2.5. Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy tại ngân hàng ............................................... 67
5.2.6. Một số khuyến nghị khác ................................................................................. 67
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................. 68
LỜI KẾT LUẬN ....................................................................................................... …70


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết

Nội dung

tắt
ANZ

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

HSBC

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Sacombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TMCP

Thương mại cổ phần

TCTD

Tổ chức tín dụng

KHCN

Khách hàng cá nhân

NHTM

Ngân hàng thương mại

SXKD

Sản xuất kinh doanh


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Sơ lược tình hình cung ứng vốn tại Sacombank Tiền Giang qua các năm... 11
Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN .............................. 32
Bảng 3.1: Bảng mô tả các biến đo lường được sử dụng trong nghiên cứu .................. 37
Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình ...................................................... 47
Bảng 4.2: Tần suất xuất hiện các biến trong mô hình .................................................. 48
Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình .............................. 51
Bảng 4.4: Kiểm định hệ số VIF .................................................................................... 52
Bảng 4.5: Tóm tắt kết quả hồi quy Logistic của mô hình nghiên cứu ......................... 53
Bảng 4.6: Kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình ............................................ 54
Bảng 4.7: Kiểm định tính chính xác trong dự báo của mô hình .................................. 55
Bảng 4.8: Khả năng hoàn trả nợ vay theo tác động của từng nhân tố ......................... 57
Bảng 4.9: Kết quả phân tích phương sai Anova ........................................................... 62


10

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Tín dụng cá nhân là một trong số những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ
thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại. Tại Việt Nam, trong thời gian
qua, trước tình hình kinh tế đang khó khăn, khả năng hấp thụ tín dụng từ các doanh
nghiệp rất thấp đã khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân
hàng chững lại. Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho
vay khách hàng cá nhân để tiêu thụ vốn dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động.
Hoạt động cho vay cá nhân ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn khi hầu
hết các ngân hàng đều nhận ra được tầm quan trọng của thị trường này và tập trung
nguồn lực để chiếm lĩnh thị trường. Điển hình như các ngân hàng nước ngoài như ANZ
hay HSBC đã rất quan tâm đến thị trường này ngay từ những ngày đầu bước chân vào
thị trường Việt Nam.
Đất nước ta với hơn 90 triệu dân, đa số lại là tuổi trẻ, theo ngân hàng HSBC Việt
Nam, hoạt động tín dụng cá nhân tại Việt Nam được đánh giá là có rất nhiều triển vọng
trong dài hạn. Các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ tín dụng ngân hàng khác
nhau nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân như cho vay tiêu
dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, với các hình thức cho vay có tài sản đảm bảo và
không có tài sản đảm bảo.
Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có
được nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này lại hàm chứa nhiều rủi ro
mà các ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả được nợ.
Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện tại ngân hàng tiếp tục gia tăng khối lượng nợ
xấu của mình từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong khi khối lượng nợ xấu
của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa xử lý được. Do vậy việc tìm
hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân sẽ giúp cho


11

các ngân hàng thương mại nhận diện được các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro từ hoạt
động cho vay khách hàng cá nhân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh thông qua việc giảm thiểu nợ xấu và tăng cường công tác giảm thiểu rủi ro tín
dụng.
Sacombank chi nhánh Tiền Giang là một trong những chi nhánh của Sacombank
thuộc khu vực Tây Nam Bộ và nằm ở Đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn phục vụ
cho các khách hàng cá nhân sinh sống ở nông thôn và tham gia sản xuất nhỏ. Hoạt
động cung ứng vốn cho nhóm khách hàng cá nhân này tại địa bàn tỉnh được tham gia
bởi nhiều tổ chức tín dụng và các đoàn thể trong đó có Sacombank chi nhánh Tiền
Giang, điều nàygóp phần kịp thời cung ứng vốn cho họ, giúp họ có cơ hội tăng thêm
thu nhập, cải thiện mức sống. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề cung ứng vốn đầu ra thì vấn
đề thu hồi nợ luôn được các tổ chức tín dụng trong đó có Sacombank chi nhánh Tiền
Giang đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn của nhóm khách hàng cá
nhân vẫn luôn tồn tại và tăng dần qua các năm. Cụ thể được thể hiện qua bảng 1.1.
Bảng 1.1: Sơ lược tình hình cung ứng vốn tại Sacombank Tiền Giang qua các
năm.
Chỉ tiêu
Số khách hàng đang
vay (người)
Tổng dư nợ (triệu
đồng)
Nợ quá hạn (triệu
đồng)
Số khách hàng quá
hạn (người)
Tỷ lệ nợ quá hạn (%)

2012

2013

2014

2015

2016

8,245

10,723

12,498

15,579

17,453

155,098

173,954

182,678

200,143

230,849

1,923

2,034

2,589

3,986

4,324

585

763

879

982

1,324

1.239

1.169

1.417

1.916

1.873

Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Sacombank Tiền Giang

12

Qua bảng 1.1 cho thấy trong năm 2016 tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang có
gần 1,300 khách hàng cá nhân có nợ quá hạn cho thấy tình trạng các khách hàng cá
nhân vay nhưng không trả được nợ đúng hạn vẫn còn tồn tại. Như vậy những nhân tố
nào đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này và mức độ ảnh hưởng
của các nhân tố đó như thế nào? Hơn nữa, việc nhận diện được những yếu tố ảnh
hưởng đến việc hoàn trả nợ của họ cũng góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tín
dụng khách hàng cá nhân, hạn chế rủi ro có thể gặp phải đối với nhóm khách hàng này.
Chính vì những lý do đó mà học viên đã chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang” để làm đề
tài nghiên cứu cho luận văn này.
Vấn đề khả năng trả nợ hay khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân đã được
nghiên cứu rộng rãi trên thế giới theo hướng tiếp cận địa bàn cho vay (khu vực, nông
thôn, thành phố…) hoặc lĩnh vực cho vay (trồng rừng, đánh bắt hải sản…). Đề tài này
sẽ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang thông qua
mô hình hồi quy Logit, từ đó khuyến nghị các giải pháp để ngân hàng quản trị rủi ro tốt
hơn trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang.
Định lượng sự tác động của các yếu tố trên đến khả năng trả nợ của khách hàng
cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền
Giang.

13

Khuyến nghị một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay
khách hàng cá nhân và nâng cao khả năng trả nợ đối với khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Đề tài trả lời câu hỏi nghiên cứu sau:
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang?
Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân như thế nào?
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi
nhánh Tiền Giang.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi
nhánh Tiền Giang.
Về thời gian: dữ liệu khách hàng được lấy tại thời điểm 31/12/2016 với các hồ sơ
khách hàng có giao dịch vay vốn tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang từ 01/01/2012 –
31/12/2016. Các khách hàng này bao gồm các khách hàng đang còn dư nợ và các
khách hàng đã hoàn tất hồ sơ tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang.
1.5. Ý nghĩa của đề tài
Về mặt lý thuyết: hệ thống hóa một số quan điểm, lý luận cho hoạt động cho vay
khách hàng cá nhân, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân để có những biện pháp cụ thể có ý nghĩa và mang tính khả thi giúp cho
các tổ chức cung cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân có những định hướng tốt hơn

14

nhằm đưa ra những chiến lược phát triển hiệu quả hơn. Nghiên cứu này mong muốn
đưa ra một mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay
của khách hàng cá nhân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Sacombank chi nhánh
Tiền Giang, lượng hóa mức độ tác động của các nhân tố đó để giải thích rõ hơn về thực
trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang, điều mà chưa
có nghiên cứu thực nghiệm nào trước đây được thực hiện tại đơn vị. Bên cạnh đó,
nghiên cứu cũng đưa ra một số cơ sở giúp nhận diện, phân tích, đánh giá những điểm
khác biệt trong việc hoàn trả nợ giữa các tổ chức cho vay.
Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp vào hiểu biết chung
về ảnh hưởng của các nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong hoạt
động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương
Tín – Chi nhánh Tiền Giang. Dựa trên kết quả các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả
nợ của khách hàng cá nhân trong nghiên cứu, các kết luận được rút ra từ quá trình phân
tích, đề tài sẽ gợi ý một số kiến nghị góp phần giúp cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro
trong hoạt động tín dụng cá nhân, nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Bản thân Sacombank chi nhánh Tiền Giang, các khách hàng cá nhân vay vốn và chính
quyền địa phương sẽ có cái nhìn cụ thể hơn, thực tế hơn về khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.
1.6. Bố cục của đề tài
Ngoài phần phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, đề tài được cấu thành
năm chương như sau:
Chương 1: Mở đầu. Chương này nêu ra lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu,
đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân. Nội dung chương nêu lên tổng quan về cơ sở lý thuyết và
các nghiên cứu trước đây về sự tác động của các nhân tố khác nhau tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân.


15

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Mục đích của chương này là mô tả mô
hình nghiên cứu, giả thích các biến trong mô hình và dữ liệu nghiên cứu.
Chương 4: Phân tích kết quả thống kê và hồi quy. Chương này đưa ra một số
phân tích tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín –
Chi nhánh Tiền Giang, các kết quả phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và
phân tích hồi quy đồng thời đưa ra các nhận xét trong quá trình phân tích.
Chương 5: Kết luận và khuyến nghị. Chương này nêu lên các kết luận rút ra từ
quá trình phân tích đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với các đối tượng liên quan
dựa trên các kết luận đã nêu. Chương 5 cũng nêu lên những hạn chế của đề tài trong
quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.


16

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chương này tập trung vào các nội dung chính. Nội dung thứ nhất là trình bày lý
thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân. Nội dung thứ hai đề cập tới các
nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân.
Cuối cùng tóm tắt một số nghiên cứu thực nghiệm trước đây liên quan đến các nhân tố
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và những kinh nghiệm được
rút ra từ những nghiên cứu này.
2.1. Tổng quan về tín dụng
Tín dụng vốn là quan hệ vay mượn được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hoặc
hiện vật trên nguyên tắc người đi vay hoặc tổ chức đi vay phải hoàn trả cho người hoặc

tổ chức cho vay cả nợ gốc lẫn lãi sau một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận.
Hoạt động tín dụng có thể chia làm nhiều hình thức khác nhau căn cứ vào các tiêu
chuẩn khác nhau, trong đó nếu căn cứ đối tượng đi vay thì có thể phân chia thành tín
dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều 2007).
Căn cứ theo thời gian thì Nguyễn Văn Tiến (2005) đã phân loại tín dụng như sau:
+ Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn đến 1 năm và được sử dụng để:
bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tạm thời và phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
+ Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm, được sử
dụng chủ yếu để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới trang thiết bị, mở
rộng sản xuất và xây dựng công trình vừa và nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.
+ Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, đáp ứng các nhu cầu
đầu tư dài hạn.


17

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân
Đối tượng KHCN bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký
hộ kinh doanh cá thể, vì vậy cho vay khách hàng cá nhân là hình thức cho vay mà
trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình
cho KHCN hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc
và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ SXKD dưới hình thức hộ kinh
doanh cá thể.
Cho vay cá nhân đóng góp lớn đến sự lưu thông các nguồn vốn trong xã hội,
điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao
để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh hoặc tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình.
Cho vay cá nhân đã phát triển từ lâu trên thế giới, nhưng là một khái niệm khá
mới ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cho vay cá nhân đã nhanh chóng thu hút được
nhiều khách hàng và có tiềm năng rất lớn để phát triển. Điểm thuận lợi là quy mô thị
trường lớn với dân số đông (khoảng 90 triệu người), đa số trong đó có độ tuổi trẻ, có

thu nhập ngày càng cao và có nhu cầu chi tiêu cho nhiều mục đích.Hiện nay xu hướng
tiêu dùng trước, trả sau để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống tăng nhanh, nhất là
ở các thành phố lớn. Chính vì thế, các sản phẩm cho vay cá nhân của ngân hàng được
khách hàng rất quan tâm. Đây là cơ sở để các ngân hàng tựtin đẩy mạnh mảng kinh
doanh cho vay này.
Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu
(NHTM) sang người sử dụng (người vay), sau một thời gian nhất định lại quay về với
lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu (Nguyễn Đăng Dờn 2009).
Luật các tổ chức tín dụng (2010, điều 4, khoản 14) cho rằng “Cấp tín dụng là việc
thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một
khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài
chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.


18

Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng
ba nội dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người
sử dụng; (ii) Sự chuyển nhượng này có thời hạn; (iii) Sự chuyển nhượng này có kèm
theo chi phí và rủi ro.
Tín dụng cá nhân là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho
một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này
sẽ nhận được khoản tiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa
thuận (Law and Smullen 2005). Đây cũng là khái niệm được sử dụng rộng rãi trên thế
giới.
Theo các cách hiểu trên về tín dụng ngân hàng và tín dụng cá nhân, theo phạm vi
nghiên cứu của đề tài này, có thể hiểu tín dụng cá nhân là “hình thức tín dụng mà trong
đó tổ chức tín dụng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình
cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sau khi đã đánh giá rủi ro về loại khách hàng
này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau một thời gian nhất định theo

thỏa thuận”. Đây cũng chính là định nghĩa được sử dụng trong đề tài này.
Về cơ bản, tín dụng có thể thể hiện dưới các hình thức khác nhau: tín dụng bằng
tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín (bảo
lãnh). Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng nhất và
chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng thương mại. Do đó, thuật ngữ tín dụng và
cho vay thường được đan xen và thay thế cho nhau.
Từ định nghĩa trên cho thấy tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, chính
vì vậy nó mang những đặc điểm chung của tín dụng. Có ba đặc điểm chung như sau:
Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách
hàng, cá nhân hay doanh nghiệp khi có lòng tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn
vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, hiệu quả và có khả năng trả nợ
(gốc và lãi) đúng hạn.


19

Thứ hai, tín dụng là việc chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn. Ngân hàng
là trung gian tài chính, vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa là người cho vay. Nguồn
vốn ngân hàng sử dụng để cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động, do vậy tất cả các
khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, đảm bảo cho ngân
hàng có thể hoàn trả vốn huy động.
Thứ ba, tín dụng là sự chuyển tạm thời một lượng giá trị nguyên tắc hoàn trả cả
gốc và lãi. Đây chính là thuộc tính riêng có của tín dụng. Người đi vay phải trả thêm
một khoản lãi ngoài gốc, là chi phí của việc sử dụng vốn vay. Đây là nguồn để ngân
hàng bù đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng với một
khoảng chi phí nhất định. Theo Luật các tổ chức tín dụng (2010) thì “Cấp tín dụng là
việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một
khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài
chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Có
nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội

dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử
dụng; (ii) Sự chuyển nhượng này có thời hạn; (iii) Sự chuyển nhượng này có kèm theo
chi phí và rủi ro.
Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân còn mang một số đặc điểm riêng như:
Xét về mặt quy mô, quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay
lớn. Các khoản tín dụng cấp cho khách hàng cá nhân là tương đối nhỏ so với tín dụng
cấp cho doanh nghiệp. Hầu hết khách hàng tìm đến ngân hàng khi đã có vốn tương đối
và chỉ bổ sung phần còn thiếu. Tuy nhiên đối tượng vay là tất cả các khách hàng cá
nhân trong xã hội với nhu cầu hết sức đa dạng. Do đó tổng quy mô các khoản tín dụng
cá nhân cũng khá lớn.
Xét về mặt lãi suất, lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn cho vay doanh
nghiệp. Số lượng các khoản vay từ rất lớn nhưng quy mô mỗi khoản vay lại nhỏ. Để bù
đắp chi phí và thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao hơn so với cho


20

vay doanh nghiệp. Tuy nhiên khách hàng thường quan tâm đến số tiền mà mình phải
trả hơn là lãi suất mà mình phải chịu.
Xét về nhu cầu vay, nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường nhạy cảm theo
chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy
thoái.
Xét về nguồn trả nợ, nguồn trả nợ của khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn
thu nhập từ lương, cho thuê tài sản, và thu nhập từ kinh doanh. Nguồn trả nợ này có thể
có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối
với công việc của họ. Sự kiểm soát các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn.
Xét về khía cạnh rủi ro, các khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao do chất
lượng thông tin tài chính khách hàng cung cấp thường không cao.
2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Xét trong mối quan hệ tín dụng, khả năng trả nợ của khách hàng thường gắn với

việc khách hàng có khả năng hoàn trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho bên cấp tín dụng hay
không. Hiện tại vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về khái niệm “khả năng trả nợ” mà
chỉ có những dấu hiệu về việc khách hàng “không có khả năng trả nợ”, các nghiên cứu
thực nghiệm trên thế giới khi xét về khả năng trả nợ vay cũng thường đứng ở góc độ
này. Điển hình nhưAntwi và ctg (2012) đã xem xét về khả năng trả nợ vay của khách
hàng tại Ngân hàng nông nghiệp Akupem dưới góc độ nghiên cứu những nhân tố ảnh
hưởng đến việc mất khả năng hoàn trả. Một nghiên cứu khác tại Việt Nam của Trương
Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) khi nghiên cứu về khả năngtrả nợ của nông
hộ cũng đã xem xét dưới góc độ trả nợ vay đúng hạn. Trong phạm vi nghiên cứu của đề
tài, khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân được đánh giá và phân tích dưới
góc độ khách hàng vay có trả nợ đúng hạn không hay rơi vào nợ quá hạn. Thông qua
phương pháp loại trừ ta có thể hiểu ngoài những khách hàng “không có khả năng trả
nợ” sẽ là những khách hàng “có khả năng trả nợ”.


21

Theo Alex White (2008) trong nghiên cứu về khả năng trả nợ của cá nhân, khả
năng trả nợ vay của khách hàng là khả năng khách hàng tạo ra đủ thu nhập trong suốt
thời gian vay để đảm bảo cho các khoản hoàn trả theo định kỳ.
Theo các quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Thông tư14/2014/TTNHNN, quy định về phân loại khoản nợ theo hai phương pháp định lượng và định tính.
Theo phương pháp định lượng, một khoản cho vay được gọi là nợ đủ tiêu chuẩn khi
khoản nợ đó có khả năng thu hồi đúng hạn. Theo phương pháp định tính, nợ đủ tiêu
chuẩn là các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả
nợ gốc và lãi đúng hạn. Như vậy một khoản vay được đánh giá là hiệu quả khi khoản
vay đó được khách hàng trả lãi và trả nợ gốc đúng thời hạn.
Căn cứ theo Hiệp ước Basel II có hai tình trạng sau có thể dùng làm căn cứ để
đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng:
– Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến
hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả.

– Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày. Trong đó,
những khoản thấu chi được xem là quá hạn khi khách hàng vượt hạn mức hoặc được
thông báo một hạn mức nhỏ hơn dư nợ hiện tại (Basel Committee on Banking
Supervision 2006, điều 452).
Căn cứ theo định nghĩa của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về nợ xấu: Nợ xấu là khoản
nợ khi quá hạn trả lãi và/ hoặc gốc trên 90 ngày, hoặc các khoản lãi chưa trả từ 90 ngày
trở lên đã được nhập gốc, tái cấp vốn hoặc đồng ý chậm trả theo thỏa thuận, hoặc các
khoản phải thanh toán đã quá hạn 90 ngày nhưng có lý do chắc chắn để nghi ngờ về
khả năng khoản vay sẽ không được thanh toán đầy đủ (Comlilation Guide on Financial
Soundness Indicators 2004, 4.84-4.85).
Thông qua định nghĩa của IMF và các dấu hiệu mà Hiệp ước Basel II mô tả có thể
thấy thông thường việc khách hàng phát sinh nợ xấu đồng nghĩa với việc khách hàng
không có khả năng trả nợ. Tại Việt Nam, theo khoản 8 điều 3 chương I thông tư


22

02/2013TT – NHNN có quy định nợ xấu (NPL) là nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5, trong
đó điều 11 mục 1 chương II có quy định rõ:
– Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) được hiểu là các khoản nợ được TCTD, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi
đến hạn. Các khoản nợ này được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là
có khả năng tổn thất.
– Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao.
– Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ được TCTD, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là đã mất vốn và không còn khả năng thu hồi.
Cũng theo thông tư 02, nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) là các khoản nợ được TCTD,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi
nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ. Như vậy nếu khách hàng phát

sinh nợ nhóm 2 vẫn được hiểu là khách hàng còn khả năng trả nợ, dù khả năng trả nợ
bị suy yếu trước mắt.
Để thống nhất cách hiểu trong toàn bộ luận văn, học viên thống nhất việc đánh
giá “khả năng trả nợ” của khách hàng sẽ được đánh giá thông qua nhóm nợ cao nhất tại
các TCTD khách hàng có quan hệ tín dụng. Những khách hàng hiện đang có nợ nhóm
3, 4, 5 được hiểu là nhóm khách hàng không có khả năng trả nợ, những trường hợp còn
lại được hiểu là khách hàng có khả năng trả nợ.
2.1.3. Cáchình thức tín dụngcá nhân
Tại các nước phát triển mà cụ thể là nước Mỹ, các hình thức cho vay đa dạng hơn
do sự phát triển lâu dài của hệ thống ngân hàng (Nguyễn Ngọc Lê Ca 2011). Một số
các hình thức cho vay có thể liệt kê như cho vay ngắn hạn, cho vay theo ngày, cho vay
đối tượng quân nhân, cho vay đối với cá nhân không có/có ít lịch sử giao dịch, cho vay
cầm cố sổ tiết kiệm, phát hành thẻ tín dụng.


23

Tại Việt Nam các hình thức cho vay cá nhân tại NHTM được khái quát như sau:
- Cho vay bổ sung vốn lưu động: là hình thức cấp tín dụng ngắn hạn nhằm bổ
sung nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt của doanh nghiệp.
- Cho vay tiêu dùng: là loại hình cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu
dùng của khách hàng.
- Cho vay theo hạn mức thấu chi: là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng
trong đó ngân hàng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản tiền
gửi thanh toán tại ngân hàng trong một giới hạn nhất định, giới hạn này được gọi là
hạn mức tín dụng thấu chi.
- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: ngân hàng
chấp nhận cho khách hàng được sử dụng vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để
thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc
điểm ứng tiền mặt là đại lý của ngân hàng.

2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước
Một số nghiên cứu thực nghiệm trước về khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân thường tập trung vào rủi ro trả nợ đúng hạn hay là khả năng trả nợ vay. Có rất
nhiều mô hình nghiên cứu khác nhau đã được các tác giả sử dụng trước đó.
Chapman (1990) đã đưa ra một phân tích thống kê về các yếu tố ảnh hưởng đến
rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân. Thông tin trên dựa vào những dữ
liệu thu thập được từ 2.765 hồ sơ vay với sự hợp tác của 21 ngân hàng lớn thuộc 16
thành phố của 11 bang nước Mỹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu tố như độ
tuổi, quy mô hộ gia đình, đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập có mối tương quan thuận với
khả năng trả nợ của khách hàng. Ngược lại, một số yếu tố khác như thời hạn vay, kích
thước khoản vay lại tồn tại mối tương quan nghịch chiều. Kết quả thống kê cũng rút ra
kết luận: đối với yếu tố giới tính của người đi vay thì nữ giới lại ít tạo ra rủi ro tín dụng
hơn là nam giới.


24

Roslan và Karim (2009) trong bài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng chi trả của các chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia để khám phá ra các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng chi trả của các đối tượng tín dụng vi mô trong trường hợp
Agrobank, các tác giả đã sử dụng mẫu nghiên cứu bao gồm 2.630 khách hàng vay được
thu thập trong giai đoạn từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2007 từ 86 chi nhánh của
Agrobank trải khắp đất nước Malaysia. Các tác giả đã sử dụng mô hình Probit và Logit
để xác định những nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng chi trả. Các nhân tố này
được chia làm 3 nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm các nhân tố liên quan đặc điểm/đặc
trưng của bên đi vay, nhóm nhân tố thứ hai liên quan đến dự án/kế hoạch kinh doanh
của khách hàng vay và nhóm nhân tố thứ ba liên quan đến bản thân khoản vay. Kết quả
nghiên cứu cho thấy biến giới tính có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ nợ quá hạn đối với những
người vay là nam giới cao hơn so với nữ giới (trong khi đó nghiên cứu của Bhatt,N và
Sui-Yang Tan vào năm 2002 không tìm thấy có sự khác biệt giữa nam và nữ liên quan

đến vấn đề nợ quá hạn). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người vay hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ/hỗ trợ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất. Việc người đi vay được đào tạo bài bản về chuyên môn đối với công việc
đang làm sẽ ít rủi ro hơn so với những người lao động không được đào tạo, từ đó khả
năng trả nợ cũng được những cải thiện. Quy mô khoản vay có ý nghĩa tích cực đối với
khả năng chi trả của khách hàng, quy mô khoản vay càng lớn tỷ lệ nợ quá hạn càng
thấp, thông qua cuộc khảo sát, các tác giả nhận thấy phần lớn giá trị khoản vay không
đáp ứng đủ nhu cầu, điều này làm tăng rủi ro đối với những khoản vay nhỏ (kết quả
này đối ngược với kết quả nghiên cứu của Sharma và Zellar về chương trình tín dụng
nhóm ở Bangladesh nhưng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Jimenez và Saurina vào
năm 2004). Thời hạn cho vay cũng có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê,
thời gian cho vay càng dài tỷ lệ nợ quá hạn càng cao. Kết quả ước lượng từ mô hình
Probit phù hợp với những gì thu được từ mô hình Logit.
Antwi và ctg (2012) tìm hiểu về những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro mất khả
năng hoàn trả nợ vay tại Ghana: trường hợp nghiên cứu của ngân hàng Akuapem thông
qua mô hình hồi quy Logit. Nghiên cứu này đã đưa ra một mô hình nghiên cứu gồm


25

6nhân tố như: loại hình cho vay, lãi suất vay, khoản vay có tài sản đảm bảo, tình trạng
hôn nhân, nơi sinh sống và giới tính. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố
ảnh hưởng đến rủi ro không trả được nợ của khách hàng tại Ngân hàng Akuapem. Cơ
sở dữ liệu để tiến hành phân tích gồm 800 mẫu được quan sát từ 2006 đến 2010. Kết
quả nghiên cứu cho thấy: ngân hàng cần chú trọng vào nhân tố loại hình cho vay và
khoản vay có tài sản đảm bảo để góp phần giảm bớt rủi ro vì đây là hai nhân tố được
đánh giá có ảnh hưởng nhiều đến khả năng trả nợ vay của khách hàng.
Vương Quân Hoàng và ctg (2006) trong việc xây dựng mô hình định mức tín
nhiệm khách hàng thể nhân nhóm tác giả sử dụng mẫu gồm 1.727 khách hàng quan hệ
với ngân hàng Techcombank, nhóm khách hàng được chia làm 2 nhóm bao gồm 1.375

khách hàng “tốt” và 353 khách hàng “xấu”. Mô hình hồi quy Logit được sử dụng để
kiểm định bao gồm 16 biến: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thời gian
công tác, thu nhập hàng tháng, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số
người phụ thuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch giữa thu nhập và
chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng, giá trị các khoản nợ, quan hệ với Techcombank và
uy tín trong giao dịch. Căn cứ vào kết quả chạy mô hình tác giả đã loại 2 biến thời gian
công tác và uy tín trong giao dịch vì có sự phụ thuộc tuyến tính vào các biến khác và hệ
số beta tỏ ra không ổn định. Trong 14 biến còn lại biến thu nhập hàng tháng, chênh
lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản của khách hàng có tác động tích cực đến khả
năng trả nợ của khách hàng, 11 biến còn lại có tác động trái chiều đến biến phụ thuộc.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đã sử dụng mẫu gồm 436 nông
hộ ở tỉnh Hậu Giang. Bài viết sử dụng mô hình Probit để kiểm định 7 biến số, bao
gồm: mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập sau khi vay, lãi suất vay, tuổi của người đi
vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ, số thành viên có thu nhập trong
nông hộ và trình độ học vấn của chủ hộ. Kết quả chạy mô hình cho thấy thu nhập sau
khi vay và số thành viên trong gia đình có thu nhập có mối tương quan thuận với khả
năng trả nợ đúng hạn của các nông hộ. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng những
nông hộ có thu nhập trả nợ từ sản xuất nông nghiệp sẽ có khả năng thanh toán đúng
hạn cao hơn so với những nông hộ có nguồn thu nhập từ các hoạt động khác. Cuối