Luận văn thạc sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÊ TRÍ TOÀN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Vũng Tàu, tháng 09 năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÊ TRÍ TOÀN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 60340102
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Vũng Tàu, tháng 09 năm 2019

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”
là do bản thân tôi tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của
PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng.
Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực. Nội dung của
luận văn này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung nghiên cứu của toàn bộ luận
văn này.
Vũng Tàu, ngày….tháng…..năm 2019
Người thực hiện

Lê Trí Toàn


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, không thể thiếu sự động viên và tận tình giúp đỡ
của quý Thầy, Cô và các anh/chị.
Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý Thầy Cô Khoa
Đào Đạo Sau Đại Học, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã giúp tôi trang bị tri
thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực
hiện luận văn này.
Và, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS. TS. Nguyễn Quyết Thắng đã
khuyến khích, chỉ dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và Anh (Chị) học viên

cùng lớp cao học của trường Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như các
anh/chị/em đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà
Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn tốt
nhất song cũng không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến của quý
Thầy, Cô.
Xin chân thành cảm ơn.
Vũng Tàu, ngày

tháng năm 2019

Người thực hiện luận văn

Lê Trí Toàn


iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”
được thực hiện với mục đích nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng của khách hàng cá nhân tại Vietinbank trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước có liên quan, mô hình nghiên cứu
được hình thành cùng với các giả thuyết.
Đặc điểm cá nhân của khách hàng có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của
đối tượng khách hàng cá nhân, điều này đã được nhắc đến trong nhiều nghiên cứu,
trong đó có các nghiên cứu của tác giả Joel Bessis( 2010); Nguyễn Thị Minh Thảo
(2016); Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Marjo Hörkkö (2010).

Nghiên cứu này kế thừa các nghiên cứu đi trước trong việc xác định các yếu tố đặc
điểm cá nhân, ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng, bao gồm các yếu tố về giới tính, độ
tuổi, thu nhập, trình độ, hôn nhân, số thành viên phụ thuộc của gia đình, điều kiện
nhà ở, thời gian sống tại nơi cư trú. Bằng việc phân tích dữ liệu khảo sát từ 458
khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, tác giả
đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy logictic, với biến phụ thuộc thể hiện có
hay không có rủi ro tín dụng trong quá trình vay vốn tại ngân hàng, để tìm ra các
yếu tố có ảnh hưởng tới yếu tố rủi ro này. Kết quả nghiên cứu cũng bao gồm các kết
luận, hàm ý quản trị để Vietinbank Hội sở và Vietinbank chinh nhánh Bà Rịa Vũng
Tàu có thể nâng cao năng lực xác định rủi ro tín dụng cá nhân, thông qua các đặc
điểm của khách hàng, từ đó đưa ra các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.


iv

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii
TÓM TẮT LUẬN VĂN ........................................................................................... iii
MỤC LỤC .................................................................................................................. iv
DANH MỤC BẢNG .................................................................................................vii
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................ viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................................... ix
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ............................................................... 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................ 2

1.3.

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 2

1.4.

Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................... 3

1.5.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 3

1.6.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ......................................................... 3

1.7.

Bố cục bài viết .................................................................................................. 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................... 5
2.1.

Tổng quan về tín dụng cá nhân ........................................................................ 5

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân................................................... 5
2.1.2. Vai trò của tín dụng cá nhân ............................................................................ 7
2.1.3. Rủi ro tín dụng cá nhân .................................................................................... 8

2.2.

Các nghiên cứu trước đây............................................................................... 11

2.2.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài .......................................................... 11
2.2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước ........................................................... 13
2.2.3. Tổng hợp các nghiên cứu trước...................................................................... 15
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 24
3.1.

Tiến trình nghiên cứu ..................................................................................... 24

3.2.

Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 25


v
3.2.1. Nghiên cứu sơ bộ (định tính) ......................................................................... 25
3.2.2. Nghiên cứu định lượng ................................................................................... 26
3.3.

Mô tả dữ liệu .................................................................................................. 28

3.3.1. Biến số phụ thuộc ........................................................................................... 28
3.3.2. Các biến số độc lập......................................................................................... 28
3.4.

Phương pháp xử lý dữ liệu ............................................................................. 31

3.4.1. Thống kê mô tả ............................................................................................... 31
3.4.2. Xử lý mô hình hồi quy Binary logistic ........................................................... 31
3.4.3. Các kiểm định trong mô hình hồi quy Binary logistic ................................... 33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 35
4.1.

Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa

Vũng Tàu ................................................................................................................... 35
4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.................................................................. 35
4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ............................................................... 39
4.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức ................................................................................... 40
4.2.

Thực trạng tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ............................................... 45
4.2.1. Chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .................................................................. 45
4.2.2. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .................................................................. 46
4.2.3. Doanh số thu nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .................................................................. 47
4.2.4. Đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ............................................ 50
4.3.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ................................ 52

4.3.1. Các đặc trưng thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu ......................................... 52
4.3.2. Kết quả mô hình hồi quy Binary logistic ....................................................... 60


vi
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 69
5.1.

Kết luận .......................................................................................................... 69

5.2.

Hàm ý quản trị ................................................................................................ 72

5.2.1. Hàm ý quản trị đối với với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi
nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ............................................................................................ 72
5.2.2. Kiến nghị với Vietinbank hội sở .................................................................... 76
5.3.

Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ............................................... 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 80


vii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trước ...............................................................16
Bảng 3.1: Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu ............................................29
Bảng 4.1: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo trình độ đào tạo ..............38

Bảng 4.2: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo độ tuổi .............................38
Bảng 4.3: Các loại hình cho vay tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .........45
Bảng 4.4: Doanh số cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn
2015 – 2018 .............................................................................................................. 46
Bảng 4.5: Doanh số thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn
2015 – 2018 ..............................................................................................................47
Bảng 4.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng
Tàu giai đoạn 2015 – 2018 .......................................................................................48
Bảng 4.7: Dư nợ cho vay (KHCN & KHDN) của Vietinbank giai đoạn 2015 – 2018
.................................................................................................................................. 49
Bảng 4.8: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 ............................................................................. 50
Bảng 4.9: Tình hình nợ quá hạn của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai
đoạn 2015 – 2018 .....................................................................................................51
Bảng 4.10: Tình hình khách hàng có nợ quá hạn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 .............................................................................51
Bảng 4.11: Kiểm đinh mô hình ................................................................................60
Bảng 4.12: Bảng tóm tắt mô hình hồi quy ...............................................................61
Bảng 4.13: Mức độ dự báo .......................................................................................62
Bảng 4.14: Kết quả mô hình hồi quy logit ...............................................................63
Bảng 5.1: Tóm tắt giải pháp thẩm định cho vay khách hàng ...................................73
Bảng 5.2: Một số hàm ý quản trị với Vietinbank hội sở ..........................................76


viii

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất .................................................................... 18
Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu ...............................................................................24
Hình 4.1: Hình ảnh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ..................................36

Hình 4.2: Sơ đồ tổ chức của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ....................41
Hình 4.3: Doanh số cho vay và thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
giai đoạn 2015 – 2018 ..............................................................................................48
Hình 4.4: Phân bổ mẫu theo giới tính ......................................................................53
Hình 4.5: Phân bổ mẫu theo độ tuổi .........................................................................54
Hình 4.6: Phân bổ mẫu theo tình trạng hôn nhân .....................................................54
Hình 4.7: Phân bổ mẫu theo số lượng thành viên phụ thuộc ...................................55
Hình 4.8: Phân bổ mẫu theo nghề nghiệp ................................................................56
Hình 4.9: Phân bổ mẫu theo thời gian sống tại địa chỉ hiện tại ...............................57
Hình 4.10: Phân bổ mẫu theo thời gian sống tại địa chỉ hiện tại .............................57
Hình 4.11: Phân bổ mẫu theo thu nhập ....................................................................58
Hình 4.12: Phân bổ mẫu theo tình trạng nhà ở ........................................................59
Hình 4.13: Phân bổ mẫu theo chuyên môn ..............................................................60


ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BGĐ

: Ban giám đốc

CBTD

: Cán bộ tín dụng

DNNVV

: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

HĐQT

: Hội đồng quản trị

IPO

: Phát hành lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering)

KHCN

: Khách hàng cá nhân

KHDN

: Khách hàng doanh nghiệp

KQKD

: Kết quả kinh doanh

NHCT VN

: Ngân hàng công thương Việt Nam

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

NSNN

: Ngân sách nhà nước

PGD

: Phòng giao dịch

RRTD

: Rủi ro tín dụng

SPSS

:

TMCP

: Thương mại cổ phần

Tp.HCM

: Thành phố Hồ Chí Minh

WTO

: Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization)

Phần mềm thống kê phân tích dữ liệu SPSS (Statistical
Product and Services Solutions)

1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống các ngân hàng trên thế giới đã hình thành và phát triển từ khá lâu thì
đến những năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam mới thực sự bắt đầu được phát
triển. Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (World Trade
Organ Organization) (WTO) đánh dấu một bước ngoặt lớn đáng nhớ đối với nền
kinh tế nước ta, nền kinh tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị
trường, mở ra nhiều cơ hội cho việc giao thương, buôn bán với các nước trên thế
giới. Bên cạnh đó, nước ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức trong tất cả
các lĩnh vực không ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng. Từ 2007 đến nay, số lượng các
ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
các công ty tài chính trong thởi gian gần đây, đã tăng lên khá nhiều, đặc biệt là sự ra
đời của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài dẫn đến tính chất cạnh tranh quyết liệt
giữa các ngân hàng là một xu thế tất yếu. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng được
thể hiện rõ nét nhất là lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực đem lại tỷ lệ lợi nhuận chủ yếu
cho các ngân hàng nhưng tìm ẩn, chứa đựng rất nhiều rủi ro.
Trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp ngưng trệ dẫn đến sự chuyển giao vốn cho đối tượng này cũng bị hạn
chế chững lại với nhiều điều kiện, yêu cầu khắc khe hơn. Điều này đã khiến cho các
ngân hàng bất đầu tập trung chuyển hướng sang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
phân khúc tín dụng khách hàng cá nhân để sử dụng nguồn vốn dư thừa một cách
hiệu quả.
Phân khúc tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng
có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro
nhất là trong thời điểm hiện tại, khi nợ xấu của các doanh nghiệp còn đang là một
vấn đề nan giải và khó xử lý, thì việc tích lũy thêm nợ xấu từ lĩnh vực tín dụng cá
nhân sẽ làm cho hoạt động của ngân hàng trở nên khó khăn hơn.
Vì vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đối với ngân

hàng là rất cần thiết. Đó là các lý do tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố


2
ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”
Đề tài này sẽ chỉ ra các nhân tố của khách hàng cá nhân vay vốn có ảnh
hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra các hàm ý quản trị cho cấp quản lý ngân
hàng có giải pháp giảm thiểu rủi ro, góp phần làm cho chủ trương định hướng về tín
dụng chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đi vào thực tiễn và bền vững.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu tổng quát: Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
Mục tiêu cụ thể:
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Đo lường và kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới rủi ro tín dụng
các nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng
Tàu.
- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
1.3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của khách
hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu.
- Đối tượng khảo sát: Khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Ngân Hàng
TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân Hàng TMCP Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Về thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2019


3
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
Những nhân tố nào ảnh hưởng đến RRTD cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?
Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ra sao?
Những hàm ý quản trị nào có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân ở Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu bao gồm định tính và định
lượng.
Phương pháp nghiên cứu định tính: được thực hiện bằng việc tổng hợp các đề
tài nghiên cứu trong và ngoài nước để làm nền tảng đưa ra mô hình nghiên cứu
chính thức và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo.
Phương pháp nghiên cứu định lượng: được sử dụng để ước lượng các mối
quan hệ giữa các biến số đến rủi ro tín dụng trong mô hình nghiên cứu, việc thu
thập dữ liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng, phần mểm SPSS được sử dụng để
phân tích dữ liệu.
1.6. Ý nghĩa của đề tài
Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng của khách hàng cá nhân thực hiện vay vốn tại ngân hàng thương mại. Từ đó,
bổ sung vào nguồn dữ liệu nghiên cứu về rủi ro tín dụng của KHCN vay vốn tại các
NH nói chung và tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu nói riêng.
Xác định và lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của
khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi
nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó giúp Ban quản trị đưa ra các giải pháp và chính sách

phù hợp với yêu cầu thực tế trong việc nâng cao khả năng quản lý RRTD của ngân
hàng đối với KHCN vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi
nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.


4
1.7. Bố cục bài viết
Luận văn có bố cục gồm 5 chương. Cụ thể:
Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu.
Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị.


5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về tín dụng cá nhân
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân
2.1.1.1. Khái niệm
• Tín dụng ngân hàng
Tín dụng xuất phát từ gốc chữ Latinh: tín tức là tin tưởng, tín nhiệm. Theo
ngôn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng được hiểu là sự vay mượn. Tín dụng là quan
hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (tiền tệ hoặc hiện vật) từ chủ thể sở
hữu sang chủ thể sử dụng trên cơ sở phải có sự hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn
ban đầu. Trong thực tế họat động tín dụng rất phong phú và đa dạng, nó thỏa mãn
nhu cầu chi trả của các chủ thể trong nền kinh tế khi chủ thể đó thiếu hụt nguồn tài
chính tạm thời.
Theo Hồ Diệu (2001), tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn

nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc có hoàn trả.
Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hóa,
có quá trình ra đời tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa.
Như vây, tín dụng có một quá trình tồn tại và phát triển lâu dài qua nhiều hình
thái kinh tế, với nhiều hình thức khác nhau, song đều có tính chất quan trọng như sau:
- Tín dụng trước hết chỉ là sự giao chuyển quyền sử dụng một số tiền (hiện
kim) hoặc tài sản (hiện vật) từ chủ thể này sang chủ thể khác, không làm thay đổi
quyền sở hữu chúng.
- Tín dụng có thời hạn và phải được “hoàn trả”.
- Giá trị của tín dụng được nâng cao nhờ vào lợi tức mà tín dụng mang lại.
• Tín dụng cá nhân
Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu tiếp cận khái niệm tín dụng cá nhân dựa
trên khái niệm về tín dụng ngân hàng. Tín dụng cá nhân được định nghĩa là hình
thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử
dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất


6

định, phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ
SXKD dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể (Nguyễn Ngọc Lê Ca, 2011).
Ở nước ngoài, khái niệm tín dụng cá nhân được các nhà nghiên cứu đánh giá
là một khái niệm rất rộng và có ý nghĩa không rõ ràng (Marjo Hörkkö, 2010).
Theo Marjo Hörkkö (2010) tín dụng cá nhân là những khoản vốn được cấp để
phục vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng hoặc kinh doanh của các hộ đăng ký
kinh doanh cá thể. Tín dụng cá nhân được cấp bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính,
tín dụng, các công ty thẻ tín dụng và cửa hàng thương mại.
Như vậy, TDCN là khoản vay dành cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia
đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể dùng để phục vụ đời sống
tiêu dùng và sản xuất kinh doanh dưới hình thức kinh doanh nhỏ lẻ.

2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng cá nhân
Tín dụng cá nhân có nhiều khác biệt so với tín dụng doanh nghiệp. Những
khác biệt này cũng phản ánh đặc điểm của tín dụng cá nhân, cụ thể như sau:
Mục đích vay của KHCN gồm:
Thứ nhất, các cá nhân, hộ gia đình vay với mục đích bổ sung vốn cho hoạt
động kinh doanh. Quyền hoạt động SXKD của cá nhân, hộ gia đình được luật pháp
thừa nhận, nhưng do năng lực hạn chế nên hoạt động kinh doanh thường mang quy
mô nhỏ.
Thứ hai, cá nhân vay vốn cho nhu cầu chi tiêu. Khoản vay của KHCN cho
mục đích này để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cho cuộc sống như:xây dựng, sửa
chữa nhà, đầu tư hoặc mua nhà đất, mua sắm vật dụng gia đình.…
Số tiền cho vay hai mục đích này đều bị giới hạn bởi những điều kiện từ NH
đó là: tính hợp lý của nhu cầu vốn, khả năng trả nợ của chủ thể và TSĐB.
Tín dụng cá nhân có số lượng là rất lớn là do:
- KHCN chiếm số lượng lớn do đối tượng của loại hình cho vay này là tất cả
cá nhân trong xã hội, từ những người có thu nhập trung bình, thấp đến những người
có thu nhập cao.


7

- Nhu cầu vay của cá nhân rất đa dạng, vì khi chất lượng cuộc sống của cá
nhân tăng lên và trình độ học vấn của họ được nâng cao, người dân càng có nhu cầu
vay NH để cải thiện mức sống.
2.1.2. Vai trò của tín dụng cá nhân
• Đối với ngân hàng
Tín dụng cá nhân giúp NH tăng cường mối quan hệ với khách hàng, từ đó NH
có thể mở rộng các hoạt động bán chéo với KHCN như tăng khả năng huy động
tiền gửi, dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ thẻ, máy cà thẻ, tư vấn... Đây là
kênh tiếp thị hiệu quả đối với NH, tăng khả năng cạnh tranh giành thị phần trên thị

trường tài chính.
Tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của NH, nhờ đó nâng cao lợi
nhuận và phân tán rủi ro NH. Các khoản vay của khách hàng cá nhân tuy có quy mô
nhỏ nhưng số lượng lại khá lớn, vì vậy tổng quy mô tài trợ cũng rất lớn. Đồng thời,
lãi suất áp dụng đối với KHCN thường cao hơn với KHDN để bù đắp chi phí cho
vay nên các khoản vay cá nhân đóng góp một phần lợi nhuận rất lớn trong tổng lợi
nhuận của NH.
Trước đây các Ngân hàng TMCP lớn không quan tâm đến mảng tín dụng cá
nhân mà chỉ tập trung vào tín dụng doanh nghiệp. Nhưng khi kinh nền kinh tế có
biến động thì các doanh nghiệp này sẽ bị ảnh hưởng làm cho khả năng trả nợ của
đối tượng này sẽ trở nên khó khăn, nợ xấu của NH sẽ gia tăng. Đối với các ngân
hàng nhỏ hoặc mới thành lập, việc cạnh tranh lôi kéo KHDN lớn với các NH tiềm
lực mạnh rất khó khăn. Đồng thời, nguồn lực của những NH này thường không đủ
đáp ứng nhu cầu vốn cho những khách hàng lớn. Do đó, mảng tín dụng KHCN strở
nên tiềm năng đối với các NH. Hiện nay, các NH lớn bắt đầu thay đổi quan điểm về
cho vay và bắt đầu tập trung vào phân khúc KHCN làm cho tín dụng phân khúc này
ngày càng trở nên cạnh tranh, việc thẩm định KH đơn giản hơn, hạ thấp các điều
kiện tín dụng để cạnh tranh ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.
Một số Ngân hàng TMCP nhỏ đã điều chuyển phân khúc tín dụng sang tập
trung tín dụng cá nhân mang lại lợi nhuận rất cao như: Ngân hàng TMCP VP Bank,


8

Ngân hàng TMCP HD Bank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP
TechcomBank, VIP Bank ...., tuy nhiên phân khúc này hiện tại cũng đang có tỷ lệ
nợ xấu cao và đang có chiều hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây.
• Đối với khách hàng
Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng trong thời gian ngắn. Tuy
nhiên, để chi trả cho những nhu cầu đó thì cá nhân cần thời gian để thực hiện tích

lũy. Tín dụng KHCN sẽ giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu, góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của họ.
Những trường hợp cần vốn gấp, lãi suất cho vay của NH hợp lý hơn so với lãi
suất vay ngoài thị trường. NH căn cứ vào khả năng trả nợ của KH sẽ có những
khoản vay tương ứng. Để có được khoản vay thì điều kiện và thủ tục cũng không
quá phức tạp.
• Đối với nền kinh tế
Tín dung giúp gia tăng lưu chuyển vốn, hàng hóa, kích cầu từ đó tạo điều kiện
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống dân cư, góp phần thực hiện xóa đói
giảm nghèo... xét trên góc độ kinh tế vĩ mô: dịch vụ NHBL trong đó có tín dụng cá
nhân đẩy nhanh quá trình lưu chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng lớn trong dân cư
để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân, hạn chế dùng tiền mặt và tiết
kiệm chi phí , thời gian tiền bạc cho xã hội.
2.1.3. Rủi ro tín dụng cá nhân
2.1.3.1 Các loại rủi ro tín dụng cá nhân
TDCN có rủi ro cao do ngân hàng có ít thông tin mang tính định lượng để làm
cơ sở ra quyết định trong quá trình thẩm định cho vay. Những yếu tố quan trọng có
tính quyết định đến khả năng hoàn trả nợ vay của KH trong tín dụng cá nhân phần
nào mang tính định tính và khó xác định, ví dụ như uy tín, lịch sử trả nợ của khách
hàng, khả năng trả nợ (Huỳnh Nguyễn Đức Huy, 2007). Bên cạnh đó, quy trình tín
dụng cá nhân đơn giản nên trong quá trình thẩm định tín dụng thường có phát sinh
sai sót (Allen và cộng sự, 2004). Ngày nay, do áp lực cạnh tranh phát triển nên các
TCTD hạ điều kiện tín dụng, giảm các quy trình liên quan, thẩm định hồ sơ đơn


9

giản hơn để lôi kéo khách hàng từ TCTD khác làm cho chất lượng tín dụng cũng bị
ảnh hưởng rất lơn.
Ở Việt Nam hiện nay các quy định dựa trên các văn bản pháp lý của ngân

hàng nhà nước (NHNN), theo thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của
NHNN Việt Nam: “RRTD trong hoạt động NH là tổn thất có khả năng xảy ra đối
với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không
thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của
mình theo cam kết”.
Để phân loại những rủi ro này, việc phân tích RRTD thường phân theo các
tiêu chí sau: nguyên nhân phát sinh rủi ro, nguyên nhân khách quan, chủ quan gây
ra rủi ro, khả năng trả nợ của khách hàng.
• Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro
Theo Trần Huy Hoàng (2010), rủi ro giao dịch được phân thành các loại rủi ro
như: rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ. Cụ thể:
- Rủi ro lựa chọn: có liên quan đến đánh giá và phân tích tín dụng khi NH lựa
chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay.
- Rủi ro đảm bảo: xuất phát các tiêu chuẩn đảm bảo do các điều khoản trong
hợp đồng cho vay hoặc do loại tài sản đảm bảo, chủ thể bảo đảm, cách thức đảm
bảo hoặc do mức cho vay cao hơn so với giá trị của tài sản đảm bảo.
- Rủi ro nghiệp vụ: xuất phát từ công tác quản lý các khoản vay và hoạt động cho
vay, kể cả sai sót trong việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các
khoản cho vay.
Rủi ro danh mục tín dụng: là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân xuất phát từ những
sai sót trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng.
- Rủi ro nội tại: Xuất phát từ các yếu tố, đặc điểm bên trong của mỗi chủ thể đi
vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế.
- Rủi ro tập trung: trường hợp Ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều đối với
một số khách hàng và nhóm khách hàng liên quan quá nhiều, cho vay quá nhiều
khách hàng hoạt động trong cùng một vùng địa lý và ngành nghề nhất định.


10

• Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của rủi ro
Rủi ro khách quan do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài dự kiến như: thiên
tai, địch họa, người vay bị chết, mất tích và các biến động làm thất thoát vốn vay trong
khi người vay đã thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách.
Rủi ro chủ quan do nguyên nhân thuộc về chủ quan của người vay và người
cho vay vì vô tình hay cố ý làm thất thoát vốn vay hay vì những lý do chủ quan khác.
• Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng
Rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn: đến thời hạn thỏa thuận nhưng NH vẫn
chưa thu hồi được vốn vay từ khách hàng mặc dù cả 2 bên đã thỏa thuận trước đó.
Rủi ro do không có khả năng trả nợ: KH đi vay mất khả năng chi trả và ngân
hàng phải thanh lý tài sản đảm bảo của KH để thu hồi nợ đã cho vay.
Rủi ro tín dụng không giới hạn ở hoạt động cho vay: Bao gồm các hoạt động
khác mang tính chất tín dụng của NH như bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương
mại, cho vay thị trường liên NH, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ…
2.1.3.2 Các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng cá nhân
• Thứ nhất, các nguyên nhân khách quan
- Rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng thuộc về thiên nhiên như: Thiên tai
dịch hoạ, dịch bệnh, giảm giá hàng nông sản, sự thay đổi thị hiếu của người tiêu
dùng… gây ra các biến động xấu ngoài dự kiến trong mối quan hệ tín dụng giữa NH
và KH của mình.
- Rủi ro do thay đổi cơ chế chính sách như: nền kinh tế có sự thay đổi về chính
sách, văn bản pháp luật.
- Rủi ro do môi trường pháp lý: hệ thống pháp lý chưa vững chắc và còn nhiều
kẻ hỡ làm rủi ro đến hoạt động cho vay. Đây là nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ
quá hạn cho ngân hàng cũng như rủi rủi ro trong SXKD.
- Rủi ro do đạo đức khách hàng: là hiện tượng bên có nhiều thông tin hơn (biết
chắc mình sẽ làm gì) thay đổi hành vi gây bất lợi cho bên kia. Đây là hành vi bị che
đậy.

11

- Rủi ro do nhân tố quốc tế: Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, tín dụng
trong nước có mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng quốc tế, dễ bị ảnh hưởng bởi tình
hình kinh tế, chính trị quốc tế, các chính sách tài chính của các quốc gia.
• Thứ hai, các nguyên nhân chủ quan
- Rủi ro do ngân hàng không có chính sách cho vay rõ ràng. Chính sách cho
vay của một NH là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đó.
- Rủi ro do tính toán không chính xác hiệu qủa đầu tư dự án xin vay, dẫn đến
các quyết định sai lầm trong các khoản cho vay.
- Rủi ro do ngân hàng định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro của khách
hàng.
- Rủi ro do thiếu thông tin tín dụng, hoặc thông tin tín dụng không chính xác,
kịp thời, dẫn đến NH không có danh sách “ phân loại khách hàng ” để có sự phân
tích, đánh giá KHCN một cách khách quan, đúng đắn.
- Rủi ro do sự yếu kém của đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ có năng lực và đạo
đức kém làm ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NH.
2.2. Các nghiên cứu trước đây
2.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước
- Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu , Zongfang Zhou (2013) sử dụng mô hình hồi
quy trong bài viết “The Construction of Empirical Credit Scoring Models Based on
Maximization Principles” khi nghiên cứu về nền kinh tế của Trung Quốc. Các tác
giả đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra mô hình như sau:
Y = f ( X1, X2, X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14).
Trong đó: Biến phụ thuộc Y đạt giá trị bằng 1 nếu là khoản tín dụng tốt, bằng
0 nếu là khoản tín dụng xấu.
Biến độc lập:X1: độ tuổi của người vay; X2: tình trạng hôn nhân; X3: số
lượng người phụ thuộc; X4: nghề nghiệp; X5: số năm làm việc; X6: điều kiện về
nhà ở ( nhà riêng hay đi thuê…); X7: thời gian sống trong nhà; X8: phần còn lại
của thu nhập dùng để trả góp; X9: tài sản ; X10: tình trạng tài khoản thanh toán;

X11: tài sản còn lại cho việc trả góp; X12: số lượng nợ; X13:tình trạng tài khoản


12

tiết kiệm hoặc trái phiếu; X14: thời hạn vay; X15: lịch sử tín dụng; X16: các khoản
vay còn lại ở chính ngân hàng; X17: các khoản nợ khác.
Các biến số X14 X9 X10 X4 X3 X15 X16 X11 có ý nghĩa thống kê trong mô
hình theo mô hình như sau:
Y= 0.925 + 0.007X14 + 0.044X9 - 0.098X10 + 0.064X4 + 0.071X3 - 0.066 X5 +
0.085 X16 +0.03X11
Bài viết đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân dựa
trên nghiên cứu về các đặc điểm riêng của khách hàng. Bài nghiên cứu đã đưa vào
hầu như tất cả các đặc điểm riêng của một khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, số biến
nghiên cứu mà nhóm tác giả đề xuất quá lớn nên dễ gây nhàm chán cho đối tượng
khảo sát cũng như gây mất thời gian và chi phí kiểm định. Do đó, trong đề tài luận
văn của tác giả, tác giả sẽ rút gọn số biến nghiên cứu song vẫn đảm bảo bao quát
được toàn bộ vấn đề.
Nghiên cứu của tác giả Marjo Hörkkö (2010) thực hiện tại một tổ chức tín
dụng tại Phần Lan với nhan đề “The Determinants of Default in Consumer Credit
Market”. Tác giả tiến hành nghiên cứu với mục đích cung cấp các thông tin cho
những tổ chức tín dung để tạo ra mô hình phản ánh tác động của nhóm nhân tố đặc
điểm khách hàng đến RRTD cá nhân một cách cập nhật và đáng tín cậy hơn. Trong
nghiên cứu, tác giả thực hiện khảo sát, kiểm định 30 biến gồm 23 biến nhân khẩu xã hội học và 7 biến hành vi với cỡ mẫu rất lớn là 14.595 quan sát trong đó 29% số
khách hàng vỡ nợ và phát sinh RRTD cho tổ chức tín dụng. Với những quan sát
này, tác giả sử dụng phân tích hồi quy logistic, phân tích theo từng bước và kiểm tra
bằng chương trình SPSS. Kết quả nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010) cho thấy cả
hai nhóm yếu tố nhân khẩu – xã hội học và nhóm yếu tố hành vi đều có sự ảnh
hưởng nhất định đến RRTD cá nhân. Phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước
đây, các biến nhân khẩu - xã hội học có sức ảnh hưởng lớn nhất là: Độ tuổi, thu

nhập, những khoản vay trước và số năm làm việc. Nghiên cứu của tác giả Marjo
Hörkkö (2010) đã có những đóng góp quan trọng giúp các tổ chức tín dụng xây
dựng mô hình đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, cũng giống với


13

nghiên cứu của Li Shuai et al (2013), cỡ mẫu khảo sát cũng như các biến kiểm định
của tác giả Marjo Hörkkö quá lớn. Điều này đảm bảo độ tin cậy cao cho kết quả
nghiên cứu song sẽ mất rất nhiều chi phí và thời gian. Đồng thời, mô hình các biến
quan sát mà Marjo Hörkkö thực hiện kiểm định có một vài biến không phù hợp khi
áp dụng vào đề tài nghiên cứu của tác giả luận văn. Do đó, trong đề tài luận văn của
tác giả, tác giả sẽ loại bỏ những biến không phù hợp và tổng hợp lại các biến quan
sát để mô hình nghiên cứu trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.
- Công trình nghiên cứu: “Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending”
của tác giả John M. Chapman (2010). Nghiên cứu này tìm hiểu khá sâu và chi tiết
về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ khách hàng cá nhân cũng như
thực trạng của hoạt động này tại các ngân hàng thương mại Anh. Trong nghiên cứu,
John M. Chapman đưa ra 8 nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến
RRTD cho vay khách hàng cá nhân gồm: (1) Độ tuổi; (2) Tình trạng hôn nhân; (3)
Số lượng thành viên phụ thuộc khách hàng đi vay; (4) Thời gian sống tại địa chỉ
hiện tại; (5) Nghề nghiệp; (6) Số năm làm công việc hiện tại; (7) Thu nhập của
người vay; (8) Tài sản đảm bảo của người vay. Các biến nghiên cứu của John M.
Chapman (2010) khá đầy đủ bao quát được toàn bộ đặc điểm của đối tượng đi vay.
Tuy nhiên, do tác giả thực hiện kiểm định, phân tích cả những yếu tố thuộc về
khoản vay và về ngân hàng cho vay nên nghiên cứu của John M. Chapman (2010)
không đảm bảo tính chuyên sâu về đặc điểm đối tượng nghiên cứu.
2.2.2. Các nghiên cứu trong nước
Tại Việt Nam, phần lớn, các nghiên cứu tập trung đánh giá chung chung về
RRTD hay nghiên cứu toàn bộ cả 3 nhóm nhân tố gồm: nhân tố thuộc về khách

hàng, thuộc về ngân hàng và thuộc về môi trường kinh doanh. Do đó, với tình hình
nghiên cứu trong nước còn thiếu một nghiên cứu chuyên sâu đánh giá sự tác động
của đặc điểm đối tượng khảo sát đến RRTD khách hàng cá nhân tại các ngân hàng
thương mại. Một vài công trình nghiên cứu liên quan tác giả tìm được như sau:
+ Tác giả Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) tiến hành nghiên
cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần


14

Công thương chi nhánh Cần Thơ. Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình probit
bao gồm 7 biến số được cho rằng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao
gồm: (1) Kinh nghiệm của khách hàng đi vay; (2) Khả năng tài chính của khách
hàng đi vay; (3) Tài sản đảm bảo; (4) Mục đích sử dụng vốn vay; (5) Kinh nghiệm
của cán bộ tín dụng; (5) Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; (6) Kiểm tra và giám
sát khoản vay.
Mô hình có sự phù hợp và có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá rủi ro tín dụng
tại ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, nghiên cứu thực hiện
đánh giá chung chung về cả RRTD khách hàng cá nhân và khách hàng doanh
nghiệp. Đồng thời, tác giả cũng kiểm định cả những yếu tố thuộc về bản thân ngân
hàng và thuộc về đặc điểm khách hàng vay vốn. Do đó, tác giả luận văn chỉ có thể
kế thừa những nhân tố thuộc về đặc điểm khách hàng mà không thể áp dụng rập
khuôn kết quả nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011).
+ Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) về “Cho vay nhà ở
đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát
triển Việt Nam”. Nghiên cứu đã bổ sung tri thức mới về hoạt động tín dụng cho vay
nhà ở đối với KHCN (khách hàng cá nhân) của NHTM, làm tài liệu tham khảo cho
các NHTM, cơ quan quản lý ngân hàng, giảng viên và sinh viên của các trường đại
học kinh tế có giảng dạy về tài chính – ngân hàng. Trong nghiên cứu, mô hình
nghiên cứu về các nhân tố tạo nên RRTD cho vay nhà ở tại BIDV đối với nhóm

KHCN/hộ gia đình. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tập trung về hoạt động cho vay nhà ở
– là một trong những hình thức tín dụng tiêu dùng nằm trong mảng tín dụng cá nhân
của các ngân hàng thương mại nên kết quả nghiên cứu không bao quát hết được
toàn bộ tác động của RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại.
Như vậy, sau khi tìm hiểu các công trình nghiên cứu đi trước tác giả nhận thấy
còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện mô hình đánh giá tác động của
đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại sao cho phù hợp
với tình hình hoạt động của các NHTM nước ta cũng như đảm bảo độ tin cậy cao
nhất. Vì vậy, tác giả đã thực hiện nghiên cứu: “Tác động của đặc điểm người đi vay