QUẢN lý rủi RO tín DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (vcb) – CHI NHÁNH hà TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Hà Nội - 2018


TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

. Tổng dư nợ: 19.574 tỷ đồng
Lựa chọn đề tài:
Dư nợ KHDN: 11.013 tỷ đồng (~56%)

2. Tỷ lệ nợ xấu: 2,98%
Tỷ lệ nợ xấu KHDN: 2.76%

3. Mục tiêu:
Đưa nợ xấu về dưới 2%
Bảo toàn vốn
Tạo niềm tin cho khách hàng
Mở rộng thị trường

“Quản lý rủi ro
Tín dụng khách
hàng
doanh

nghiệp tại Ngân
hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam
(VCB) - Chi nhánh
Hà Tĩnh” làm đề
tài nghiên cứu


KẾT CẤU LUẬN VĂN
CHƯƠNG 1

Cơ sở lý luận
và kinh
nghiệm thực
tiễn về Quản
lý rủi ro tín
dụng khách
hàng doanh
nghiệp tại
Ngân hàng
thương mại

CHƯƠNG 2
Phân tích
thực trạng
tín dụng và
rủi ro tín
dụng khách
hàng doanh
nghiệp tại

Vietcomban
k - Chi
nhánh Hà
Tĩnh

CHƯƠNG 3
Phương
hướng và
giải pháp
hoàn thiện
quản lý rủi
ro tín dụng
khách hàng
doanh
nghiệp tại
Vietcomban
k- Chi
nhánh Hà
Tĩnh


CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIẾN VỀ
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1 Rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp của ngân hàng thương mại
1.2 Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh
nghiệp của Ngân hàng thương mại

1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng đối
với Khách hàng doanh nghiệp


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ
TĨNH

2.1

Giới thiệu về VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh

2.2

Thực trạng tín dụng và rủi ro tín dụng KHDN
tại VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh

2.3

Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng KHDN tại
VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh

2.4

Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng
KHDN tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam VCB- Chi nhánh Hà
Tĩnh trong thời gian qua

CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Cơ cấu tổ chức và hoạt động của VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh
GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒN
G
KHÁC
H
HÀNG

PHÒN
G
TỔNG
HỢP

PHÒN
G
QUẢN
LÝ NỢ

PHÒN
G KẾ
TOÁN
TÀI
CHÍNH

PHÒN
G
HCNS

CÁC PGD

PHÒN
G
KDDV

PHÒN
G
NGÂN
QUỸ

PHÒN
G
KIỂM
TRA
NỘI
BỘ


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Kết quả kinh doanh của VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian
qua
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

2015

2016

2017

Huy động vốn

14.706

29.757

41.922

Dư nợ

18.059

17.120

19.574

Lợi nhuận

81.630

110.860

156.730


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Thực trạng tín dụng KHDN của VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Theo kỳ hạn vay

2015

2016

2017

7.572,3

8.889,4

11.012,6

Ngắn hạn

5.678,3

6.752,8

8.785,9

Trung và dài hạn

1.894,0

2.136,6

2.226,6

7.572,3

8.889,4

11.012,6

410,4

279,1

251,1

6.729,5

8.156,9

10.333,1

432,4

453,4

428,4

Theo loại hình DN
Doanh nghiệp nhà
nước
Doanh nghiệp ngoài
quốc doanh
Doanh nghiệp tư nhân


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Thực trạng rủi ro tín dụng KHDN của VCB – Chi nhánh Hà Tĩnh
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Dư nợ tín dụng
Nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu (%)

2015
4.033,50

2016
5.083,01

2017
5.545,22

118,18

96,58

152,49

2,93%

1,9%

2,75%

- Tỷ lệ nợ xấu cao hơn của mức bình quân của VCB
- Duy trì mức thấp hơn bình quân của hệ thống Ngân hàng thương
mại


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Thực trạng nhận biết rủi ro tín dụng KHDN của VCB – Chi
nhánh Hà Tĩnh

Thực hiện
theo các
hướng dẫn
và quy trình
của VCB
=> Chưa

thực sự phù
hợp

Đúc rút kinh
nghiệm từ
thực tiễn
=> Chưa có
nhiều kinh
nghiệm

Phân loại
theo loại
hình doanh
nghiệp
=> Phù
hợp


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Thực trạng đo lường đánh giá rủi ro tín dụng KHDN tại VCB Chi nhánh Hà Tĩnh:

Khách hàng đã
nhận biết được
rủi ro tín dụng
+ Từ chối cho
vay
+ Báo cáo, rà
soát từng

khách hàng

Lượng hóa
rủi ro tín
dụng
KHDN

Khách hàng
chưa nhận biết
được rủi ro tín
dụng
+ Thẩm định và
cho vay theo
phân quyền
+ Kiểm tra và rà
soát
thường
xuyên

Khá phù hợp nhưng phụ thuộc nhiều vào yếu tố con
người


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Thực trạng ứng phó với rủi ro tín dụng KHDN tại VCB - Chi
nhánh Hà Tĩnh:
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu

Trích lập dự phòng

2015
76,64

2016
85,308

2017
128,47

Trích lập dự phòng cụ thể

54,73

58,90

96,078

Trích lập dự phòng chung

21,91

26,408

32,392

1.90%

1,61%

2,31%

Tỷ lệ trích lập dự phòng/
Tổng dư nợ
- Các biện pháp thường phức tạp

- Đối với mỗi khách hàng khác nhau thì có những biện pháp khác
nhau


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng KHDN tại VCB - Chi
nhánh Hà Tĩnh:

TRƯỚC KHI CHO
VAY

TRONG KHI
CHO VAY

SAU KHI CHO
VAY

Thẩm định
khách hàng và
phương án vay
vốn

Tính tuân thủ
quy trình và
chính sách tín
dụng

Kiểm tra mục
đích sử dụng
vốn và khả
năng trả nợ

Chưa phù
hợp

Phù hợp

Chưa phù
hợp


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Đánh giá chung về rủi ro tín dụng KHDN tại VCB - Chi
nhánh Hà Tĩnh:
Công tác thẩm định khách hàng phù hợp với
từng loại khách hàng

ĐIỂM
MẠN

H

Cán bộ tín dụng trẻ, năng động
Định hướng đúng với việc cấp tín dụng cho
các loại hình khách hàng doanh nghiệp khác
nhau
Công tác thu hồi nợ xấuthực hiện khá hiệu
quả


CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Đánh giá chung về rủi ro tín dụng KHDN tại VCB - Chi
nhánh Hà Tĩnh:
Chưa thực sự khách quan về các phân tích,
nhận định về các khoản vay

ĐIỂM
YẾU

Chưa phân định rõ trách nhiệm pháp lý của
các Phòng tham gia trong hoạt động cấp tín
dụng
Cơ chế thông tin và phối hợp giữa các phòng
ban chưa hiệu quả
Chưa xây dựng được một chiến lược rõ ràng
cũng như định hình sự lựa chọn về phân khúc
thị trường nhất định cho từng khu vực trên
địa bàn hoạt động của mình

CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
• Đánh giá chung về rủi ro tín dụng KHDN tại VCB - Chi
nhánh Hà Tĩnh:
Thứ nhất, là hiện tượng thông tin không
thông suốt
Thứ hai, Nhân sự cũng là một nguyên nhân
dẫn tới hạn chế

NGUYÊN
NHÂN

Thứ ba, Tín dụng tăng trưởng nóng
Thứ tư, Chất lượng thẩm định cho vay và việc
thực hiện các quy trình cho vay của chi
nhánh vẫn còn tồn tại một số bất cập
Thứ năm, việc thiếu thẩm quyền và sự khách
quan về các phân tích, nhận định về các
khoản vay


CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB –
CHI NHÁNH HÀ TĨNH

3.1. Định hướng

phát triển tín dụng
của Ngân hàng
Thương mại cổ
phần Ngoại thương
Việt Nam - Chi
nhánh Hà Tĩnh

3.2. Phương
3.3. Hoàn thiện
hướng hoàn thiện
quản lý rủi ro tín
quản lý rủi ro tín
dụng đối với khách
dụng đối với khách
hàng doanh
hàng doanh
nghiệp tại Ngân
nghiệp tại Ngân
hàng Thương mại
hàng Thương mại
cổ phần Ngoại
cổ phần Ngoại
thương Việt Nam thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh
Chi nhánh Hà Tĩnh


CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH

MỤC
TIÊU
QUẢN
LÝ
RỦI
RO
TÍN
DỤNG

Đảm bảo tỷ lệ cho vay đáp ứng tỷ lệ an toàn
vốn đáp ứng theo chuẩn mực vốn Basel II
Triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu
và kiểm soát nợ xấu phát sinh, đảm bảo tỷ lệ
nợ xấu và nợ đã xử lý rủi ro dưới 2%
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
Nâng cao năng lực quản trị điều hành theo
chuẩn mực quốc tế, chú trọng công tác quản
trị rủi ro


CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
Hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN tại VCB Chi nhánh Hà Tĩnh
1

Nâng cao khả năng nhận biết rủi ro tín dụng

2

Đo lường và đánh giá được các rủi ro tín dụng

3

Xây dựng các phương án ứng phó với các loại rủi ro

4

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ

5

Giải pháp khác:
Đổi mới quản lý, phát triển nhân lực
Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan hữu quan


CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN
LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHDN TẠI VCB – CHI NHÁNH
HÀ TĨNH
• KIẾN NGHỊ

VCB

NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ
VÀ CÁC CƠ

QUAN BAN
NGÀNH


“XIN CHÂN
THÀNH
CẢM ƠN QUÝ
THẦY CÔ ĐÃ
LẮNG NGHE”!