Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đông nam á chi nhánh tân bình

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, em xin kính gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc đến quý Thầy, quý Cô khoa Tài
chính Ngân hàng trường Đại học Cơng nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, những người đã trực tiếp
truyền dạy những kiến thức quý báu cho em. Giờ đây nhờ vào những kiến thức quý báu
đó, em mới có đủ cơ sở và khả năng để hoàn thành bài luận văn này. Hơn nữa, đây cũng là
kiến thức quý báu, là nền tảng vững chắc cho em vững tin bước vào đời và phục vụ cho
công việc tương lai.
Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Trung Trực đã tận tình chỉ bảo và
hướng dẫn để em hồn thiện bài luận văn được tốt hơn.
Bên cạnh đó, em cũng xin cám ơn các anh chị tại SeABank- Tân Bình đã tạo cơ hội, dành
thời gian chỉ bảo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có thể tìm hiểu và thu
thập thơng tin phục vụ cho bài báo cáo này.
Với kinh nghiệm còn non trẻ của bản thân chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót.
Kính mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo tận tình từ phía q thầy cơ cũng như để kiến
thức của em ngày càng hoàn thiện hơn và rút ra được những kinh nghiệm bổ ích có thể áp
dụng vào thực tế một cách hiệu quả trong tương lai.
Cuối cùng, em xin chúc cho quý thầy cô cũng như các anh chị tại SeABank- tân Bình ln
vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Em xin chân thành cám ơn!

i


TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Đông Nam Á chi nhánh Tân Bình” mong muốn sẽ tìm ra những nhân tố tác động
đến khả năng trả nợ của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á chi nhánh Tân
Bình. Đồng thời, với một số mơ hình được đưa ra từ những thơng tin thu thập được của
chính khách hàng tại ngân hàng này sẽ là một công cụ hỗ trợ công tác thẩm định thuận lợi
và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

ii


ABSTRACT
The topic "Factors affecting the solvency of individual customers in South East Asia
Commercial Joint Stock Bank branch in Tan Binh" would like to find out the factors that
affect the repayment ability of customers at Ngan Southeast Asia Commercial Joint Stock
Bank - Tan Binh branch. At the same time, with some models derived from the information
collected by the customers at this bank will be a tool to support the assessment and facilitate
better decision-making

iii


LỜI CAM ĐOAN
Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của bản thân tôi. Các kết quả nghiên cứu
và các kết luận trong luận văn là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và
dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện
trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.
Học viên

Nguyễn Trầm Hải Lý

iv


MỤC LỤC

MỤC LỤC ........................................................................................................................... v
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................... vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................. ix
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................... 1

1.1 Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1
1.2 Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu ............................................................................. 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ......................................................................... 3
1.4

Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 4

1.5

Kết cấu đề tài ......................................................................................................... 4

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT Về HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................................................... 5
2.1

Tổng quan về tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại ................................. 5

2.2

Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ........................................................... 13

2.3 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- CN Tân Bình (SeABank- Tân Bình)

....................................................................................................................................... 19
CHƯƠNG 3
3.1

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................................................... 37

Phương pháp nghiên cứu (sơ lược về mơ hình logistic) .................................... 37

v


3.2

Xây dựng mơ hình nghiên cứu .......................................................................... 42

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP

ĐÔNG NAM Á CN TÂN BÌNH ....................................................................................... 46
4.1

Chọn mẫu .......................................................................................................... 46

4.2

Thống kê mơ tả ................................................................................................. 47

4.3

Ước lượng mơ hình Binary Logistic................................................................. 49

4.4

Độ phù hợp mơ hình ......................................................................................... 50

4.5

Mức độ chính xác của dự báo ........................................................................... 51

4.6

Phân tích tương quan ........................................................................................ 53

4.7

Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể ........................................... 55

4.8

Bình luận các yếu tố ảnh hưởng tới đối tượng nghiên cứu .............................. 59

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH ............................................... 61

5.1

Kết luận............................................................................................................. 61

5.2

Gợi ý chính sách ............................................................................................... 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 68
PHỤ LỤC 01 ..................................................................................................................... 70
PHỤ LỤC 02 ..................................................................................................................... 78
LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN ........................................................................ 85

vi


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Tổng hợp kết quả cùa một số bài nghiên cứu chính có liên quan mà tác giả sử
dụng để xây dựng mơ hình ................................................................................................ 16
Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của SeABank ............................................................................. 22
Bảng 2.2 Tổng dư nợ của SeABank Tân Bình giai đoạn 2014 – T6/2017........................ 25
Bảng 2.3 Sự thay đổi trong dư nợ của SeABank Tân Bình giai đoạn 2014 – T6/2017 .... 27
Biểu đồ 2.1 Cơ cấu danh mục đầu tư của SeABank Tân Bình năm 2016......................... 30
Bảng 2.4 Tình hình nợ quá hạn giai đoạn 2012 –T6/2017 ................................................ 32
Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ KHCN giai đoạn 2012 –T6/2017 ....................... 33
Bảng 2.6 Tình hình chất lượng nợ cho vay cá nhân tại SeABank - Tân Bình .................. 34
Bảng 3.2.2 Biến độc lập sử dụng trong mơ hình nghiên cứu ........................................... 44
Bảng 4.1 Bảng mơ tả phân nhóm khách hàng cá nhân ...................................................... 46
Bảng 4.2 Bảng chỉ số thống kê mô tả mẫu nghiên cứu ..................................................... 48
Bảng 4.3 Bảng tơng hợp các biến của mơ hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân tại SeABank Tân Bình .............................................................................................. 49
Bảng 4.4.1 Omnibus Tests of Model Coefficients ............................................................ 50
Bảng 4.4.2 Model Summary .............................................................................................. 51

Bảng 4.5 Classification Tablea ......................................................................................... 51

vii


Bảng 4.6 Hệ số tương quan cặp các biến định lượng đưa vào mơ hình ............................ 53
Bảng 4.7 Variables in the Equation ................................................................................... 55
Bảng 5.1 Tiêu chuẩn phân bổ cá thể theo mức rủi ro ........................................................ 61

viii


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ADSL

CFPB

Đường dây thuê bao số bất đối xứng (Asymmetric Digital
Subscriber Line)
Hội đồng Bảo vệ Tài chính tiêu dùng (The Consumer
Finance Protection Board)

KHCN

Khách hàng Cá nhân

KHDN

Khách hàng Doanh nghiệp

NH TMCP

Ngân hàng Thương mại Cổ phần

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng Thương mại

PGD

Phịng giao dịch

SeABank

Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á

SeABankTân Bình

Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - Chi nhánh Tân Bình

TCTD

Tổ chức tín dụng

TD

Tín dụng

TSĐB

Tài sản bảo đảm

VAMC

Cơng ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam

VNĐ

Việt Nam Đồng

ix


CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1 Lý do chọn đề tài
Cho vay tín dụng ln là một trong những nghiệp vụ quan trọng của ngân hàng thương
mại. Tuy nhiên, việc thu hồi được các khoản vay từ vốn gốc lẫn lãi lại là rủi ro đối với ngân
hàng. Chúng ta, dưới góc độ là ngân hàng – bên cho vay – ln muốn chủ động kiểm sốt
thật tốt vấn đề thu hồi lại khoản cho vay này. Tuy nhiên, khi tiếp xúc và thực hiện các
khoản cho vay đến đối tượng vay còn gặp nhiều rủi ro, khả năng thanh tốn của họ cịn
chịu nhiều yếu tố khác tác động.Để làm tốt điều đó, chúng ta phải có những đánh giá, nhận
định sơ bộ về đối tượng được vay.Từ đó, ngân hàng mới quyết định rằng có cho khách

hàng này vay hay không? Trách nhiệm này đặt lên vai của bộ phận thẩm định của ngân
hàng. Thơng thường thì cơng việc thẩm định này cịn phụ thuộc vào cảm tính của người
thẩm định, thậm chí có những thơng tin được thu thập nhưng việc đánh giá vẫn phụ thuộc
vào yếu tố định tính. Nhà thẩm định và cả nhà quản trị ln mong muốn q trình thẩm
định được rõ ràng hơn bằng cách số hóa, đưa những thơng tin thu thập được vào mơ hình
định lượng để có thể ứng dụng và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khả năng trả nợ của
khách hàng được quyết định bởi nhiều yếu tố, có thể nói đến như: thu nhập của khách hàng,
lịch sử tín dụng của khách hàng, trình độ học vấn, tính chất cơng việc,…Hơn nữa, các yếu
tố này cũng sẽ có mức tác động khác nhau đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Bên cạnh đó, tình hình nền kinh tế cịn nhiều biến động dẫn đến cuộc sống của tầng lớp
dân cư nói chung và các nguồn trả nợ của họ nói riêng khơng ổn định. Khả năng thanh toán
của khách hàng cá nhân đã dần trở thành vấn đề đáng chú ý cho các đối tượng tín dụng
trong bối cảnh hiện nay.Ở Việt Nam, trong những năm gần đây cũng có nhiều nghiên cứu
về vấn đề này. Tuy nhiên, khi tham khảo về cơ sở lý thuyết thấy rằng phần lớn các nghiên
cứu này tập trung vào xem xét các quy trình tín dụng an toàn, các khoản vay, thế chấp an
toàn hoặc hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của khách hàng, trong khi việc nghiên
cứu nhân tố nào tác động đến khả năng trả nợ thì chưa nhiều.
1


Ngồi ra, đứng trên góc độ ngân hàng, việc nghiên cứu những nhân tố nào ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân rất cần thiết bởi vì ngân hàng có hiểu được tác
động của những nhân tố này đến khả năng trả nợ thì ngân hàng mới đề ra được chính sách
hợp lý để gia tăng doanh số cho vay.
Ở Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu về quy trình tín dụng an tồn, hệ thống xếp hạng
tín dụng đối với cá nhân nhưng chưa có nhiều đề tài nghiên cứu và bằng chứng thống kê
nhằm giải thích các nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đối với khách hàng cá
nhân.
Thực tế cho thấy, khi cá nhân muốn vay vốn, ngân hàng sẽ dựa trên nhiều chỉ tiêu để đánh
giá mức tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng cá nhân. Những cá nhân nào có thu

nhập cao, ổn định, lịch sử tín dụng trong sạch, tài sản lớn, khả năng trả nợ cao sẽ rất dễ
dàng vay. Về phía ngân hàng muốn cho khách hàng vay thì cần phải biết khả năng trả nợ
của khách hàng ở mức độ nào?
Từ đó, tác giả chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Tân Bình” làm đề tài
nghiên cứu. Với đề tài này tác giả mong muốn sẽ tìm ra những nhân tố tác động đến khả
năng trả nợ của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á chi nhánh Tân Bình.
Đồng thời, với một số mơ hình được đưa ra từ những thơng tin thu thập được của chính
khách hàng tại ngân hàng này sẽ là một công cụ hỗ trợ công tác thẩm định thuận lợi và đưa
ra quyết định sáng suốt hơn.
1.2 Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu
1.2.1

Câu hỏi nghiên cứu

Để giải quyết vấn đề nghiên cứu trên, đề tài tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau
đây:

2


(1) Các nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Đơng Nam Á chi nhánh Tân Bình?
(2) Thơng qua kiểm tính thống kê, các nhân tố như đã chỉ ra trong phần trả lời câu hỏi
nghiên cứu (1) đã ảnh hưởng như thế nào đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?
(3) SeABank Tân Bình đưa ra quyết định có cho khách hàng cá nhân đó vay hay không?
1.2.2

Mục tiêu nghiên cứu

- Khảo sát cơ sở lý thuyết để biết các nhà nghiên cứu trước đã xác định và nhận dạng các
nhân tố nào tác động đến khả năng trả nợ của cá nhân. Qua đó, đề xuất mơ hình nghiên cứu
phù hợp trong điều kiện các ngân hàng Việt Nam hiện nay nói chung và Ngân hàng TMCP
Đơng Nam Á chi nhánh Tân Bình nói riêng.
- Thu thập dữ liệu để kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa khả năng trả nợ và các
nhân tố ảnh hưởng như đề xuất trong mơ hình.
- Giúp cho Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á đề ra chính sách phù hợp để gia tăng doanh
số cho vay đối với cá nhân.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Tân Bình
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
Thời gian: Số liệu tín dụng do SeABank chi nhánh Tân Bình cung cấp từ năm 2010 đến
tháng 06 2017
Không gian: Đề tài được thực hiện đối với các khách hàng cá nhân đang cịn dư nợ vay tại
SeABank chi nhánh Tân Bình đến tháng 06/2017
3


1.4 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài nhằm khảo sát dữ liệu là phương pháp
hồi quy Logistic dựa trên phần mềm thống kê SPSS, đây là mơ hình nghiên cứu sự phụ
thuộc của một biến nhị phân vào các yếu tố độc lập khác, là mơ hình được sử dụng phổ
biến trong phân tích rủi ro tín dụng.
1.5 Kết cấu đề tài
Bài nghiên cứu được chia làm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng thương mại
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á CN Tân
Bình
Chương 5: Kết luận và gợi ý chính sách

4


CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ

NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1 Tổng quan về tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm
Với tư cách là định chế tài chính trung gian, là cầu nối giữa cung và cầu vốn, NHTM huy
động vốn nhàn rỗi trong xã hội và sử dụng nguồn vốn này cấp tín dụng cho các chủ thể có
nhu cầu vốn trong nền kinh tế.
Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thể hiện quan hệ tín dụng phát sinh giữa ngân hàng với
khách hàng, trong đó ngân hàng là người cấp tín dụng cho khách hàng dưới hình thức tiền
mặt hoặc tài sản trong một khoảng thời gian đã thoả thuận, với cam kết là khách hàng phải
trả nợ gốc và lãi đúng hạn
Hay nói cách khác, đứng trên góc độ là NHTM, tín dụng là hình thức sử dụng vốn của ngân
hàng thơng qua việc chuyển giao vốn tín dụng cho khách hàng dưới hình thức bằng tiền
hoặc tài sản mà khách hàng cam kết hoàn trả nợ và lãi đúng hạn
Tín dụng có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: tín dụng bằng tiền (cho vay), tín
dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín (bảo lãnh). Tuy nhiên trong
hoạt động tín dụng thì cho vay là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỉ trọng lớn nhất.
Nếu căn cứ vào chủ thể cho vay vốn thì tín dụng có thể được chia làm 3 loại: tín dụng
doanh nghiệp (tín dụng bn bán), tín dụng cá nhân (tín dụng bán lẻ) và tín dụng cho các
tổ chức tài chính. Trong đó, tín dụng cá nhân là khoàn cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu

vay vốn của cá nhân, hộ gia đình. Nhu cầu vốn của cá nhân chủ yếu là nhu cầu về cư trú,
sửa chữa, xây dựng nhà cửa, nhu cầu mua sắm tiện nghi: ôtô, xe máy…; nhu cầu chi tiêu
hàng ngày; nhu cầu chi đào tạo y tế, giáo dục, nhu cầu phát triển kinh doanh quy mô hộ
gia đình…
5


Trên thế giới, tín dụng cá nhân đã được phát triển mạnh mẽ từ đầu nhửng năm 80 của thế
kỉ XX. Các ngân hàng không chỉ giới hạn hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp, mà đã chú trọng hơn nhiều đối với khách hàng cá nhân. Ở Việt Nam, cho vay với
khách hàng cá nhân chỉ bắt đầu từ những năm 1993-1994, thời gian đầu chỉ tập trung vào
cho vay trả góp, các sản phẩm cung ứng còn đơn điệu. Những năm gần đây, cho vay cá
nhân có xu hướng nở rộ cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thời kì mở cửa. Với thị
trường rộng lớn hơn 88,5 triệu dân, mà trong đó chủ yếu là dân số trẻ, với mức thu nhập
ngày càng cao và phong cách sống hiện đại, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm lớn, mảng tín
dụng cá nhân hứa hẹn là mảng kinh doanh đầy tiềm năng và có tính cạnh tranh cao cho các
ngân hàng.
2.1.2 Đặc điểm
Thứ nhất, tín dụng dựa trên lịng tin.Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách hàng khi có
lịng tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng
tín dụng, hiệu quả và có khả năng trả nợ (gốc và lãi) đúng hạn.
Thứ hai, đảm bảo tính hồn trả về thời gian và giá trị. Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để
cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động; do vậy tất cả các khoản tín dụng ngân hàng cấp
cho khách hàng đều phải có thời hạn, đảm bảo cho ngân hàng có thể hồn trả vốn huy động.
Để xác định thời hạn cho vay hợp lí, ngân hàng phải căn cứ vào tính chất thời hạn nguồn
vốn của mình và q trình luân chuyển của đối tượng cho vay. Nếu nguồn vốn của ngân
hàng ổn định thì thời hạn cho vay có thể dài hơn; và ngược lại, nếu vốn của ngân hàng
khơng ổn định và kì hạn ngắn, ngân hàng chỉ có thể cho vay với thời hạn ngắn để đảm bảo
khả năng thanh toán. Đồng thời, thời hạn cho vay phải phù hợp với chu kì luân chuyển vốn
của đối tượng vay. Nếu thời hạn cho vay nhỏ hơn chu kì ln chuyển vốn của người đi vay,

khi đó đến kì trả nợ mà khách hàng vẫn chưa có nguồn để trả, gây khó khăn cho khách
hàng. Nhưng nếu thời hạn vay dài hơn chu kỳ luân chuyển vốn, khách hàng rất có thể sử
dụng khơng đúng mục đích vay mà ngân hàng khó có thể kiểm sốt được gây nhiều rủi ro

6


cho ngân hàng. Đối với khách hàng cá nhân, thời hạn vay thường là ngắn và trung hạn vì
các khoản vay thường nhỏ, nhằm trang trải cho các nhu cầu tiêu dùng cần thiết.
Thứ ba, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng gía trị trên nguyên tác hồn trả
cã gốc và lãi. Đây chính là thuộc tính riêng của tín dụng. Người đi vay phải trả thêm một
khoản lãi ngồi gốc, là chi phí của việc sử dụng vốn vay. Đây là nguồn để ngân hàng bù
đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Để thực hiện nguyên tắc
này, ngân hàng phải xác định lãi suất thực dương, hay lãi suất danh nghĩa phải lớn hơn tỉ
lệ lạm phát (lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỉ lệ lạm phát)
Ngồi ra, hoạt động tín dụng cịn mang một số đặc điểm riêng như sau:
+Quy mô: quy mô các khoản vay nhỏ nhưng đối tượng vay là tất cả các cá nhân trong xã
hội với nhu cầu hết sức đa dạng nên khoản tín dụng cá nhân là khá lớn.
+Lãi suất: cho vay cá nhân thường cao hơn lãi suất cho vay doanh nghiệp để bù đắp chi
phí và thu lợi nhuận. Tuy nhiên khách hàng quan tâm đến số tiền mà mình phải trả hơn là
lãi suất mà mình phải chịu.
+Nhu cầu vay: nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường nhaỵ cảm theo chu kì của nền
kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái
+Nguồn trả nợ: chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập của họ. Nguồn trả nợ có thể có
những biến động lớn phụ thuộc vào quá trình làm việc, kĩ năng và kinh nghiệm đối với
cơng việc của họ. Sự kiểm sốt các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn.
+Rủi ro: các khoàn vay cá nhân thường rủi ro hơn các khoản vay doanh nghiệp. Chất lượng
thơng tin tài chính do khách hàng cung cấp thường không cao. Tư cách khách hàng là yếu
tố quan trọng, quyết định sự hoàn trả nợ vay, song nó lại là yếu tố định tính rất khó xác
định. Ngồi ra nguốn trả nợ của khách hàng cá nhân có thể có biến động lớn.Khả năng trả

7


nợ của khách hàng cịn phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của khách hàng, đặc biết nếu
người vay chết ngân hàng sẽ khó có thể thu hồi nợ.
2.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân
Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cũng cung cấp rất nhiều loại hình tín dụng, đáp
ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Về cơ bản, các tiêu chí để phân loại tín dụng cá nhân
cũng giống như các tiêu chí để phân loại tín dụng chung. Có thể phân loại tín dụng cá nhân
theo một số tiêu chí sau:
2.1.3.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay
+Tín dụng ngắn hạn: là tín dụng có thời hạn đến 1 năm. Nguồn vốn này được sử dụng để
bù đắp thiếu hụt vốn lưu động cá nhân và hơ gia đình. Rủi ro cho ngân hàng là khá nhỏ khi
cho vay ngắn hạn, vì trong thời gian ngắn hạn ít có biến động xảy ra và nếu có ngân hàng
cũng có thể dự tính được
+Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1-5 năm. Đối với cá nhân, tín dụng
trung hạn phục vụ cho các nhu cầu có thời hạn tương đối dài như mua ơtơ, xây dựng nhà
cửa…
+Tín dụng trung dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Đối với cá nhân, tín dụng
dài hạn được cấp khi quy mô khoản vay lớn, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm đất
đai, nhà cửa. Nhìn chung, đối với ngân hàng, tín dụng dài hạn tiềm ẩn rủi ro lớn.
2.1.3.2 Căn cứ vào mục đích tín dụng
Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn, tín dụng cá nhân được chia thành các loại:
+Cho vay bất động sản: cho vay bất động sản là sản phẩm tìn dụng dành cho khách hàng
cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà, hợp thức hoá nhà đất, xây dựng sửa chữa nhà cửa
của khách hàng nhưng chưa thể thực hiện do khó khăn về tài chính.

8

+Cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng là loại cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định,
chủ yếu là cơng nhân viên chức hưởng lương và có việc làm ổn định. Số lượng khách hàng
vay thường rất đông
+Cho vay sản xuất kinh doanh: cho vay sản xuất kinh doanh là loại cho vay nhằm bổ sung
vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của những cá nhân hay hộ gia đình sản
xuất kinh doanh cá thể có quy mơ nhỏ. Số lượng khách hàng có nhu cầu vay khá lớn, nhưng
doanh số cho vay không cao do trình độ và thời gian của khách hàng thường hạn chế nên
nhiều khi khách hàng ngại tiếp xúc với ngân hàng. Muốn đẩy mạnh loại hình này, ngân
hàng cần có đội ngũ nhân viên tín dụng năng động và linh hoạt, có thể đến tận nơi tiếp xúc
khách hàng thay vì thụ động ngồi chờ khách hàng tìm đến ngân hàng.
+Cho vay nông nghiệp: thực ra cho vay nông nghiệp cũng là cho vay sản xuất kinh doanh
nhưng tập trung vào các hộ sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng
thuỷ sản. Cho vay nông nghiệp ngoài việc đáp ứng nhu cầu cho bà con nơng dân cịn có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng là góp phần thay đổi tập quán làm ăn, chuyển từ sản xuất nhỏ
phục vụ thị trường địa phương sang sản xuất quy mơ lớn. Có như vậy mới thay đổi được
căn bản đới sống của nông dân ở nông thôn.
2.1.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
+Tín dụng trực tiếp: là hình thức ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu
vay vốn, đồng thời khách hàng hoàn trả nợ vay trực tiếp cho ngân hàng. Ưu điểm của hình
thức tài trợ này là: rất linh hoạt vì có sự đàm phán giữa ngân hàng và khách hàng, quyết
định cho vay hay khơng hồn tồn do ngân hàng quyết định, ngồi ra ngân hàng có thể sử
dụng triệt để kiến thức kinh nghiệm của cán bộ tín dụng.
+Tín dụng gián tiếp: là hình thức ngân hàng cấp tín dụng qua một trung gian uỷ thác. Đối
với khách hàng cá nhân, trung gian uỷ thác có thể là nhà bán lẻ hàng hố, dịch vụ. Theo
hình thức này, ngân hàng sẽ kí kết hợp đồng với chính nhà cung cấp, thực ra là mua những
khoản nợ, để trên cơ sở đó nhà cung cấp sẽ chịu bán hàng hoá cho người tiêu dùng. Hợp
9

đồng kí kết giữa ngân hàng và nhà cung cấp quy định rõ điều kiện bán chịu như: đối tượng
khách hàng được bán chịu, loại hàng được bán chịu, số tiền được bán chịu… Thơng qua
những điều kiện đó mà nhà cung cấp sẽ thoả thuận với khách hàng về việc bán chịu hàng
hố.
2.1.3.4 Căn cứ vào bảo đảm tín dụng
+Tín dụng có bảo đảm: là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc có bảo lãnh của người
thứ ba. Hình thức tín dụng này áp dụng đối với những khách hàng khơng đủ uy tín, khi vay
vốn phải có tài sàn đảm bảo hoặc phải có bảo lãnh. Tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của
người thứ ba là căn cứ pháp lí để ngân hàng có thêm nguồn thu dự phịng khi nguồn thu
chính (dịng tiền) của con nợ thiếu hụt, tạo áp lực buộc con nợ phải trả nợ, giảm thiểu rủi
ro cho ngân hàng. Như đã trình bày ở phần đặc điểm, hầu hết các khoản tín dụng cấp cho
cá nhân là tín dụng bảo đảm.
+Tín dụng khơng có bảo đảm: Là tín dụng khơng có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc khơng
có bảo lãnh của người thứ ba. Hình thức tín dụng này chủ yếu được áp dụng đối với khách
hàng có việc làm và thu nhập ồn định, thu nhập ngoài việc trang trải các chi tiêu thường
xun cịn có tích luỹ để trả nợ vay ( công chức, viên chức trong biên chế nhà nước, nhân
viên có hợp đồng lao động)
2.1.3.5 Căn cứ vào phương thức hồn trả nợ vay
+Tín dụng trả góp: Theo hình thức tài trợ này, thì người đi vay hoàn trả cho ngân hàng
(gồm cả gốc và lãi) theo nhiều lần, theo những kì hạn nhất định do ngân hàng quy định (
tháng, quý,…) Hình thức áp dụng cho các khoàn vay lớn hoặc những khách hàng mà thu
nhập của họ khơng đủ để thanh tốn hết một lần số nợ vay.
+Tin dụng hoàn trả một lần: Đây là hình thức tài trợ mà theo đó số tiền vay của khách hàng
sẽ được thanh toán một lần khi hợp đồng tín dụng đến hạn. Đặc điểm của khoản tín dụng
này thường có quy mơ nhỏ, thời hạn cho vay ngắn.

10


2.1.4 Các rủi ro trong tín dụng cá nhân

Rủi ro ngân hàng là những biến cố không mong đợi xảy ra, gây mất mát thiệt hại tài sản,
thu nhập của ngân hàng trong quá trình hoạt động. Rủi ro thất thốt tài sản khi cấp tín dụng
cá nhân có thể phát sinh một bên đối tác (cá nhân vay vốn) khơng thực hiện nghĩa vụ tài
chính hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng đối với ngân hàng, bao gồm cả việc khơng thanh tốn
nợ cho đầy đủ nợ gốc nợ lãi khi khoản nợ đến hạn.
Việc phân loại rủi to tín dụng cá nhân hợp lí sẽ giúp nâng cao khả năng ngân hàng có thể
xác định rõ ràng vị trí của từng loại rủi ro, nguyên nhân dẫn đến hệ thống rủi ro.
Rủi ro tín dụng cá nhân dẫn đến nợ quá hạn do nhiều nguyên nhân và tuỳ vào nhiều phương
thức phân loại, mục đích nghiên cứu hoặc đứng dưới giác độ khác nhau, người ta có thể
phân loại theo nhiều nhóm nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân có thể gây ra
những ảnh hưởng xấu đến hoạt đơng của khách hàng cá nhân. Lĩnh vực hoạt động của cá
nhân thường có phạm vi nhỏ, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra những tác động mạnh
mẽ đến hoạt động đó. Từ đó, dẫn đến khả năng khơng hồn trả được nợ của khách hàng,
rủi ro tín dụng xảy ra.
Thứ nhất, các nguyên nhân khách quan
+Rủi ro do thay đổi các cơ chế chính sách như: chính trị, điều chỉnh chính sách, chế độ
pháp luật của nhà nước hoặc thay đổi địa giới hành chính các địa phương, sự sát nhập hay
tách ra các bô phận ngành trong nền kinh tế. Những thay đổi và điều chỉnh này tuy cần
thiết nhưng đơi khi cũng có những tác động tiêu cực đến quan hệ tín dụng giữa ngân hàng
và khách hàng của mình
+Rủi ro do mơi trường pháp lí: do thiếu hoặc khơng thể hiểu hết các thơng tin về khách
hàng, ngân hàng thường phải đối mặt với các rủi ro như sau:

11


Rủi ro do thiếu chính xác trong cung cấp thơng tin cho ngân hàng của các cơ quan có chức
năng có liên quan, hoặc do thiếu các quy định, chế tài cần thiết của nhà nước trong việc
cung cấp thông tin như che đậy thông tin cá nhân không tốt của khách hàng, các quy định
về cung cấp thông tin và sử dụng thông tin.

+Rủi ro đạo đức: Mặc dù ngân hàng đã cố gắng kiểm tra kĩ càng, nhưng khách hàng vẫn
cố tình vi phạm, che giấu thơng tin hoặc làm sai lệch thơng tin về mình như: cố tình lập
phương án kinh doanh thiếu trung thực, cố tình sử dụng vốn sai mục đích, làm giả hố
đơn…
+Rủi ro do nhân tố quốc tế: Ngày nay, trong xu thế tồn cầu hố, tín dụng trong nước có
mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng quốc tế, dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, chính trị
quốc tế, các chính sách tài chính của các quốc gia.
Thứ hai, các ngun nhân chủ quan
+Rủi ro do ngân hàng khơng có chính sách cho vay rõ ràng, phù hợp với thực trạng nền
kinh tế. Chính sách cho vay của một ngân hàng là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của
ngân hàng đó. Chính sách cho vay đầy đủ, thống nhất và đúng đắn sẽ giúp cán bộ tín dụng
xác định phương hướng khi thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng. Ngược lại, một chính sách tín dụng khơng đầy đủ, đúng đắn và thống nhất sẽ làm
cho hoạt động tín dụng lệch lạc, dẫn đến việc cấp tín dụng khơng đúng đối tượng, tạo ra kẽ
hở cho người sử dụng vốn, dẫn đến nợ q hạn.
+Rủi ro do tính tốn khơng chính xác hiệu quả đầu tư dự án xin vay, dẫn đến các quyết
định sai lầm khi cho vay. Cán bộ tín dụng chưa được đào tạo đầy đủ, không am hiểu về
lĩnh vực kinh doanh mà mình đang cho vay hoặc đơi khi, do cán bộ tín dụng cố ý cho vay,
mặc dù biết dự án cho vay không hiệu quả, gây rủi ro cho ngân hàng.
+Rủi ro do ngân hàng đánh giá chưa đúng mức về khoản vay, về người đi vay hoặc do chủ
quan tin tưởng vào khách hàng quen của mình mà coi nhẹ khâu kiểm tra về tình hình tài
12


chính, khả năng thanh tốn hiện tại và tương lai, nguồn trả nợ… để có sự phân tích, đánh
giá khách hàng cá nhân một cách khách quan, đúng đắn.
+Rủi ro ngân hàng thiếu một cơ chế theo dõi, quản lí rủi ro, thiếu hạn mức tín dụng tối đa
cho từng khách hàng thuộc các ngành nghề, lĩnh vực sản phẩm, địa phương khác nhau để
phân tán rủi ro, rủi ro tối đa cho phép chấp nhận đối với từng khách hàng, nhóm khách
hàng thuộc các ngành khác nhau.

2.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
2.2.1 Khái niệm khả năng trả nợ
Theo sự phân loại nợ của ngân hàng nhà nước thì căn cứ vào thực trạng tài chính của khách
hàng và/hoặc thời hạn thanh toán nợ gốc và lãi vay, tổ chức tài chính quy mơ nhỏ thực hiện
phân loại nợ theo năm (05) nhóm như sau:
(1) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
- Các khoản nợ trong hạn;
- Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày.
(2) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
- Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.
(3) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:
- Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả
nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
- Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ
theo hợp đồng tín dụng.
(4) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn) bao gồm:
- Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;

13


- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo
thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.
(5) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
- Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn
trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ
cấu lại lần thứ hai;
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã
quá hạn.
Các khoản nợ từ nợ nhóm 3 trở lên bao gồm các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá
là khơng có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín
dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi thì xem như khơng có khả
năng trả nợ. Ngược lại, một KH có khả năng trả nợ khi khách hàng được phân loại ở nhóm
1 và 2 theo sự phân nhóm của NHTM
2.2.2 Các nghiên cứu trước
Theo nghiên cứu của Nguyễn Trần Thái Ngân (2013) thì các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm 8 nhân tố: thơng tin khách hàng có đầy đủ
hay không, lãi suất cho vay, dư nợ, thu nhập, rủi ro nghề nghiệp, số người phụ thuộc, thời
gian cư trú, giới tính. Trong đó các yếu tố dư nợ, lãi suất có tác động cùng chiều, các yếu
tố thông tin khách hàng, lãi suất cho vay, thu nhập, rủi ro nghề nghiệp, số người phụ thuộc,
nơi cư trú có tác động nghịch chiều
Theo cơng trình nghiên cứu của Chapman (1940) thì các nhân tố có thể kiểm tra khả năng
trả nợ của khách hàng cá nhân bằng một số đặc điểm nhân thân của từng khách hàng như
tuổi tác, giới tính, tình trạng gia đình, và bởi vị trí nghề nghiệp hoặc kinh tế của người vay,
14


thu nhập và giá trị tài sản, ngoài ra nghiên cứu cho rằng yếu tố chính quyết định khả năng
trả nợ của khách hàng là sự sẵn lòng trả nợ của khách hàng.
Theo Vương Qn Hồng và ctg (2006), ơng đã dùng phương pháp thống kê bằng mơ hình
hồi quy Logit trên 1.727 khách hàng thì các biến độc lập: mức thu nhập hàng tháng, chêch
lệch thu nhập và chỉ tiêu về giá trị tài sản khách hàng có ảnh hưởng đồng biến với khả năg
trả nợ của khách hàng cá nhân, các biến cịn lại như tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình
cơng việc, tình trạng hơn nhân, nơi cư trú, thời gian cưu trú, số người phụ thuộc, phương
tiện đi lại có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ

Theo Norvilitis và ctg (2003), có những phát hiện mâu thuẫn trong lí thuyết về những yếu
tố mà người ta nghĩ rằng làm cho một người vỡ nợ. Một số nghiên cứu kết luận rằng những
người có nhiều nợ không khác với những người không nhiều nợ về mặt nhân khẩu gia đình.
Cịn trong nghiên cứu của mình, Black and Morgan (1998) nói rằng nợ xấu và vỡ nợ thường
liên quan tới các yếu tố xã hội và các yếu tố về nhân khẩu học (như quy mơ gia đình) của
người sử dụng tín dụng. Thậm chí, Livingston và Lunt (1992) đã cho thấy những người có
thu nhập cao và ít con có khả năng mắc nợ cao hơn. Lea và ctg (1993) cũng đưa ra kết luận:
nợ nhiều hay không cũng là do yếu tố kinh tế, xã hội và tâm lí của người đi vay. Cả hai
nghiên cứu đều cho thấy rằng nợ là tương quan mạnh mẽ với các yếu tố kinh tế. Tuy nhiên,
trong một nghiên cứu khác, Crook (2001) báo cáo rằng thu nhập, việc sử dụng nhà ở và
quy mô hộ gia đình làm tăng mức nợ ở Mỹ. Và theo Vương Quân Hoàng (2006) tổng giá
trị của các khoản nợ có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và khả năng sử dụng hiệu quả tín
dụng cá nhân.
Theo Zelizer (1994), nam giới và phụ nữ rất khác nhau về việc tiếp nhận, sử dụng và quan
niệm về giá trị của tiền bạc. Trong nghiên cứu của mình, Lea và ctg (1995) cho thấy rằng
những người không trả nợ thường là phụ nữ hơn là đàn ông. Xiao và ctg (1995) phát hiện
ra rằng người đàn ơng có thái độ hợp tác hơn phụ nữ trong mối quan hệ với ngân hàng. Sự

15


khác biệt giới tính được kì vọng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng khi sử
dụng sản phẩm tín dụng.
Bảng 2.1 Tổng hợp kết quả cùa một số bài nghiên cứu chính có liên quan mà tác giả sử
dụng để xây dựng mơ hình
STT

Tác giả

Dữ liệu nghiên cứu

Các biến độc lập tác động có ý nghĩa
Tên biến

Chiều
tác
động

01

Nguyễn
Trần
Ngân
(2013)

Quốc gia nghiên cứu: Thông tin khách hàng

Thái Việt Nam
Đối

tượng:

(các

+

thông tin về tình trạng hơn nhân,
2.174

khách hàng cá nhân đã

và đang có dư nợ tại

giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ,
chứng minh nhân dân có đầy đủ
hay khơng?)

ngân hàng BIDV Bến Lãi suất

-

Tre
Giai đoạn nghiên cứu: Dư nợ
2009-2012
Thu nhập

+
-

Rủi ro nghề nghiệp

-

Số người phụ thuộc

-

Thời gian cư trú

+

Giới tính

+

16