Phòng chống rủi ro tín dụng - kinh nghiệm của các ngân hàng Thái Lan.pdf

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<small>NANG CAO NANGufC QUAN</small><i><small>TR~ RUI RO CUA cAc NGAN RANG TRUONG M~I VI~T NAM</small></i>

<b>cae bQ ph"n va tuan thu cae khau trong</b>

Ho~t de;>ngngan hang ban Ie la me;>txu huong cuacac ngan hang Thai Lan, ho~t de;>ngnay trong tindl,lng cang pMt trien thi Sl! tach b~ch cac be;>ph~nco lien quan trong quy trinh tin dl,Jng I~i cang canthiet.

<i>Tt;li Bangkok Bank truoc day, cac be;>ph~n trong</i>

quy trinh nay ge;>plam me;>t,nay ngan hang da tachh~n thanh 2 be;>ph~n de;>cI~p voi nhau: be;>ph~n tiepnh~n va giai quyet he Sd va be;>ph~n tham d!nh.Trong do, be;>ph~n tham dinh phai co bao cao thamd!nh tin dl,Jng, gem: chien IU<;1cva ke ho~ch kinhdoanh, bao cao xep h~ng rui ro... Day la me?tthayd6i can ban cua Bangkok Bank nham bao dam tinhde?cI~p, kMch quan trong qua trinh thl!c thi congvi~c.

<i>TUdng tl!, t~i Siam comercial Bank (SCB) cOng</i>

da xay dl!ng mo hinh t6 chUc tri~n khai djch vl,Jtindl,Jngthee nguyen tac phan d!nh ro tr<kh nhi~m cua

3

<small>be;></small>ph~n: marketing khacn hang,<small>be;></small> ph~n tham

Ngan hang da phan lo~i khach hang theo tUngnhom khac nhau: khach hang lieu dung (nhieunhat), khach hang kinh doanh, khach hang ca nhan(giau, ngheo), tCt do, nh~n ro tinh chat khac nhaulam Cd sa cho vj~c xac d!nh nhi~m vl,J Cl,Jthe conhiing net khac nhau cho tCtng<small>be;></small> ph~n noi trentrong vi~c tiep nh~n va giai quyet he Sd, tham djnhva quyat d!nh.

<i>Kasikorn Bank da t6ng kat quy trinh cho vay can</i>

dU<;1ctuan thu nhu sau:Tiep Phan Tham Danh

xuc tichtin dinh giarui

hang <small>d~ngd~ng</small>

Trong quy trinh noi tren, vi~c tiep thi ban hang(nhan vien tin dl,Jng g~p khach hang) va be?ph~nquyat d!nh tin dl,Jngla de;>cI~p voi nhau.

Voi quy trinh tUdng tl!, trong khau phan tith tindl,Jng(phan tich khoan vay), Siam city Bank (SCIB)dl!a tren cac phudng phap sau:

-

Phudng phap phan tich truyen thong: danh giadoanh nghi~p dl!a VaG danh tieng, moi quan h~ vatai san bao dam.

- Phudng pMp 5Cs, Credit assessment: tinhcach (character), nang II!C tra n<;1(capacity), von(capital), tai san bao dam (collateral), dieu ki~n(conditions); phan tich SWOT (strength, - weak-

.

<small>Hi$p hQi Ng6n hang Vi$t Nom</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<small>NA.NG CAO NANG UJC QUA.NTR~ Ria RO CUA cAc NGA.N HANG TRUONG MAJ VI~!NAM</small>

ness/opportunity,

-

threat), phan hang ca nhan) da ap dl,lng quy trach nhi$m va quy trinh tin dl,lng,

tfch di~m mc;tnh,di~m yeu, cd h(>i trinh quyet djnh tl,f d(>ng: c6 th~ tham khao 3 Sd do:'va thach thuc hi$n tc;tiva dl,f bao

-

Nh~n ddn xin vay cua khach

-

Sd do 1: Cd cau

to

chuc liendong tien, phan tlch cac chi so tai hang: tu cac kenh trl,fCtiep, thU', quan den quy trinh danh gia,chfnh chu yeu, nhan vien trl,fc tiep tiep (hi. tham dinh tin d!.;Jngtc;tiSiam City

Vi$c tham dinh tin dl,lng, Siam Internet, chi nhanh, Bank.

C~ty Ba,nk ~a ~hi~ nh6~ kha:h - xa Iy, ki~m tra dii Ii$u: dii Ii$u - Sd do 2: Quy trinh tham djnhhang, tU' do co cach thU'c khac mC:ii, Cd ban dU'dC nhap VaG tin dl,lng.

nhau dU'dCap dung. C6 4 nh6m _h _t <small>'</small>

<small>h</small> d

, . . 'A , C U'dng nn U' I~U; lem ra 0

-

Sd do 3: Quytnnh chap nhc;tn

chlnh: doanh nghlep Idn (doanh _d

doanh nghi$p vua va nho (doanh <small>'A?,'~A"</small> c~c van e co nguyen

t^' 5 ^{klem tra xac nhan sU'ton tal thU'c} ^tic ^tron ^{g tin dun g}

-)

.

_t<small>'</small>

d ,cuahQ; klem tra thong qua Cd <i>Tai KasiKom Bank trU'C:icday</i>

<small>dU'C:ii5 tri$ubaht,</small>

sa

dl,lng san vien phan tfch xac nh~n giC:iihc;tn h~u qua tin dl,lng la: nQxau c6 Iucpham tieu dung ho~c the tin dl,lng tfn dl,lng, phu hQp vC:ii'chU'dng len tC:ii 40% (nam 1997-1999).dU'C:iidc;tngcac san pham tin dl,lng trinh cham di~m va cho y kien ve Ngan hang da tim ra nguyentieu chuan cua SCIB, tai trQ, Vi$c quyet djnh dU'Qcthl,fc nhan la khong tuan thu nghiemTrang cho vay khach hang ca hi$n khi cac dii Ii$u thong tin dU'Qc ng~t cac nguyen tac tin dl,lng

<i>nhan, Kasikom Bank (m(>t ngan</i> c~p nh~t va day duo trang qua trinh cho vay.

hang c6 the mc;tnhcho vay khach f)~ hi~u r6 hdn Sl,fphan cong Gid day, ngan hang da quan

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

NANGeAG NANGu;e QUANTR~Rill RG eilA cAe NGANHANGTHUONGMi).lVI~TNAM

tam va thljC hi~n, tri~t de cac cuakhckh hang: Ngan hang phai

-

Tra trong bao lau? <small>,</small>

nguyen uk tfn dl;jng, di;\c bi~t la biet dLf<;jCcong vi~c quan trj, dieu £>egiai dap dLf<;jCcac cau hoi

th~, khi khach hang den yay van, nang Iljc, kien thuc va quan trj, chfnh, trong do rat coi trQng dencac b(>ph$n lien quan trong ngan dieu hanh doanh nghi~p <i>vong chu chuyffn dong</i>

<i>titmva</i>

hang phai giai dap dLf<;jccac van khong?). <i>vong thu h6i van dau tu cua</i>

de sau day, m(:ji quyet dinh cho - Thljc tr'ilng tai chfnh cua khach hang. Vi~c phan tfch taiyay: khach hang: ngan hang phai biet chfnh phai ket h<;jp v(:ji nguyen

-

TLfcach cua khach hang yay, cac thong tin ve tai chfnh cua nhan khach hang yay, danh giaco tin tLfdng hQ dLf<;jCkhong? khach hang yay (so Ii~u thljc te dLf<;jCcac phLfdng di~n: rui ro do- Hi~u qua kinh doanh cua ve tai chfnh cua khach hang). nganh, rui ro do kinh doanh.khach hang: cong viec kinh

T ^. S.

<i>C^'<small>t</small></i> B <i>k</i>

-

<small>,</small> Cong viec nay dLf<;jcthljC hi~n

doanh cua khach hang hoat dong. .A'

h h ^{dLfatren cac can Cll sau.}.. cac tleu chi tLfdng tLf, n Lfng 0

.

nao thanh cong hoi;\c khong <small>..A.</small>

d^A' ^A' ^.<small>d</small>^~'dac blet quan tam en van e

-

Ml;jc dfch cua khoan yay de

lam gi?

-

Nguon tra n<;jla gi? (dang

<small>tiE~nt~ va kha nang tra n<;j);</small>

- Kha nang kiem soat khoanyay: ngan hang co kiem soat

dLf<;jCkhach hang Slt dl;jng tienyay khong?

- Nang Iljc quan trj dieu hanh

-

T'ili sac phai yay ngan hang?

£>ieunay hQ cho la quan trQngnhat, nguyen ,do chfnh phai yay,ngan hang din biet ro.

- Vay de lam gi?

- Nguon van can trong baolau?

-

Lay nguon nao de tra n<;j?

khaGh hang de xac d!nh kha nangsinh Idi, cd cau van va dieu quantam nhat la n<;j/vonchu Sd hliu.Ngan hang rat quan tam dencach tfnh doanh thu, ty trQng

truc chi phf)....

- TCtcac chi tieu tai chfnh trQng

yeu: yang quay hang ton kho;yang quay khoan phai thu, diem

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<small>NANGCAONANGUJC QUANTR~ RiJIRO CUA cAe NGANHANGTHUONG M~I VI~T NAM</small>

hoa von (dLfc;1cngan hang di1ic giam doc quan h~ khach hang doi vai tfn dl;)ngban Ie va d~ xembi~t quan tam, vJ n6 lmh hLfong phai phan tlch dQ nh~y cua dlf an. xet cho yay doi vai tin dl:mgIan den nang hfc tra nc;1);lc;1i Can khao sat dQ nh~y theo cac doanh nghi~p.

nhu~n/von chu so hliu; kha nang cach thLtc sau: theo de an cua Uy tin vai tin dl;)ng dLfc;1cxep

tra lai;dong tien (cac nhan to anhngan hang;

theo de an cua khach theo

cac h:;mgtltAAA(chat

<small>lu<;mg</small>

hLfongden dong tien, yeu to dinhhang; phLfongan xau nhat c6 th~

<small>.</small>

<i>cao, rui ro thap, kha nang tra nq</i>

tfnhva nhlingyeu to lam thay doixay ra, doanh nghi~p

<small>hO<;1t</small> dQng <i>cao nhat) den D (nguy cO va nQ).</i>

lc;1inhu~n hoi1icty suat <small>lc;1i</small>nhu~n). <i>nhLfthe nao. Ve dl/ bao dong tien</i> Trong d6 h<;1ngc6 th~ xet cho yayC66 bLfactrong vi~c phan tfch <i>Guadl/ an, thong thLfangphai</i> qua dLfc;1cxep tlt AAA+, AAA; AM-;

toan cac chi tieu tai chfnh chu cua dlf an; bLfac 2, cac gia thiet h<;1ngcon I~i la: BB+; BB, 88-;yeu; so sanh cac chi tieu; I;;lPcac dinhILfc;1ng;bLfac 3, xem xet toan C,D. Cac h<;1ngtfn dl;)ng nay, apnghi van va lam r6; xac dinh, di~n hO<;1tdQng cua doanh dl;)ngtheo tieu chuan cua S & p

danh gia rui ro; de ra cac bi~nnghi~p.

Tuy nhiem, ngan hang (Standard and Poor).

h^' d b^' ^' h<small>~~'</small> h ^{A' .'} ^{cua san pham, cua nganh; xem} <small>...'~'</small> h <small>~A~~"'"</small>

t^' h ^,.t ^A ^{yay thee thol glan de xem doanh} <small>",A'. A.,'.,'"</small>

<i>am cO SOue p an uoan</i>

muc

u9 <small>.~.,.'A'.'</small>

;bao rui ro,

dong thai U'ng dung

nganh san xuat, cua doanh ,,: ,>.. ,., lieu tlt cac chLfong trJnh<small>I1I1g dl;)ng</small>

<i>£J6ivai CaGdl/ an, ngan hang</i> k~on th~ thu hXi dLfOC.' tJnh tr~ng hon nh~n, kinh nghi~mphai tien hanh: dLf bao rui ro; 9 . lam vi~c, so dLftienglti cua khach

tien cua dlf'an.

<i>ve dV bao rui ro,</i> (theo th~i gi~n)

cA?ngrat. qua~4. Tuan thu thimquy~n

n

gan han_g

_{dLf bao rui ro tron g} ^tr9ng, ngan hang rat quan<i>tam, VI</i>

h^., ^""t

t

^' d

tLfong lai va nhLtng rui ro chfnh: qua uO ay uLfc;1c ac ang co <small>,."A</small>

<small>?</small> . . A'. ,. '. khong c6 nguon de tra nd khong quyet d!nh

tin

<small>dl;)ng</small>

theo muc

- , .,' trong thai gian nao.., Ngan hang tang an, muc p an quyet cuara nhLfng phLfong an rUI ro, doanh <small>"A</small>

t ^., ^A<small>t</small> h^' ^" <small>h</small>^A'

'A - A A" phai thLfang xuyen nam bat cap m9 ngLfol, m9 n om ngLfol, 91

doanh thu; chu ky kinh doanh; C~i nhanh ch6ng phat hi~n cac tJnh

-

> 10 tr Baht ---+-1 ngLfai chju

nghi~p, <i>Ve khao sat dQ nhc;WSiam City Bank da ap dl;)ng</i> ngLfaich!u trach nhi~m;

phLfong an doanh nghi~p dLfa ra vi~c cho di~m khach hang (credit - ~ '3 ty Baht phai do HDQTchLfa chi3c da la tot nhat, do d6 scoring), d~ quyet djnh cho yay \,-~~n hang quyet d!nh,

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<small>NANGCAO NANGLVC QUANTR~ Ria RO CUA cAc NGAN HANG TRUONG MA.I VII):T NAM</small>NhG'ng khoan vay Vl1qtqua gidi hc;ln, nhl1ng phai tuan thu thap hdn:

chuyen cho b(> ph~n tham dinh hang Trung l1dng Thai Lan quy TGD thlt nhat: ~ 2 tri~u Baht;d?C I~P d~ th~m ~inh }rl1dC ~~i dinh; + B(>ph~n phI,!trach vung: ~ 3tnnh len cap tren co tham quyen + Ban dieu hanh: ~ 500 tri~u trieu Baht.

<i>T~i Siam City Bank, quyen phe</i> + Chu tich va t6ng giam doc: <i><small>.:J</small></i> <small>A''"'..</small>

<i>tlt giam doc den HDQT tai tru so</i>_,.. ₊ H_{01 ong tm}^~. d^'" ^' d_{ung: ~} 200

chfnh, tuy thuoc vao mUc cho vay, .A B h .dieu ki~n tin dl,!ng va tai san bao tn~u a t;

dam, ngan hang ap dl,!ng chfnh + Ban thl1dng tn,tc HDTD: ~sach t~p quyen trong phe duy~t 100 tri~u Baht;

tin dl,!ng t~i trl,! so chfnh. CI,! the + Ph6 TGD thl1dng tn!c: ~ 30

cap cao cua ngan hang: tri~u Baht.

+ H(>i dong quim tri: khOng

-

Tham quyen lanh d~o cap

<i>SC1do' 3:</i>

+ Trq Iy Ph6 TGD/GD phI,!trach qu~n: ~ 20 tri~u Baht;

+ Giam doc chi nhanh: ~ 10tri~u Baht.

5. Giam sat khoan yaySau khi cho vay, hQ rat coitrQngvi~c 1<iemtra, giam sat cackhoan vay bang cach: tiep tl,!Cthuth~p thong tin ve khach hang;thl1dng xuyen giam sat va danh

<i>QUY TRiNH CHAP NH~N CHO VAY T~I SCIB</i>

<small>THUTH';PTHONGTIN,TAl LI~UCANTHI~Tv~ KHACHHANG</small>

<small>vA E>ANHGIA ROI RO</small>

<small>QUY~T E>!NHDVA TRt:N E>ANHGIA ROI RO</small>

<small>CHAP NH';N CHO VAY</small>

<small>XEMXi:T LANcu61 V~ QUY~TE>!NHCHOYAY(E>lJQCXEMXi:T BOILANHE>AOC~PCAO)</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>NANGCAO NANGLVC QUANTR~RiJI RO CUA cAc NGANHANGTRUONG M~ VltT NAM</small>

gia xep lo~ikhach hang; co bi~ncua Ngan hang Trung U'ongThaid~ nang caoJrinh d9. ky nang vaphap xa Iykipthdicac tinh huongLan. B9 ph~n quan Iy rui ro tint~o kha nang thl,J'Cthi d9C I~p

rui roo dl,lng (credit risk management nhi~m vl,l dU'<;Icphan cong. Cae <small>I</small>

<i>T~i SCtB co 2 b9 ph~n: b9</i>dept) quan Iydanh ml,lctin dl,lng, ngan hang deu ap dl,lngS6 tay tinph~n tac nghi~p va b9 ph~n taithU'dngxuyemc~p nh~t cac baodl,lngcho cac ngan hang thLfangxet. B9 ph~n tac nghi~p (creditcao kinh dQanhcho danh ml,lctinm~i (gom 24 chU'dng)dLf<;lCvietoperation dept) giam sat Sl,J'thaydl,lng,bao cao xep h~ngtin dl,lng, rat cong phu va ra rang, de ap

d6i nhl'tngruiro cua bing khoan cac khoanyaycovan de va

danh

dl,lng;co chfnh sach cho yay

yay va co hanh d9ng thfch Clng ml,lc khoan vay. can giam sat,rieng doi voj bat d9ng san la ITnhkip thdi. B9 ph~n nay cOnggiamkhoan n<;lkhong ho~t d9ng.Vl,J'Cco rui ro rat cao -

satnhambaodamtatcacacdieuNgoai nhi1ngvan de

quan

khoan va dieu ki~n cua khoantr9ng noi tren, cac ngan hangyay phai dU'<;ICtuan thu. B9 ph~nThai Lan deu rat coi tr9ng vi~ctai xet (credit review dept): quyc~p nh~t hi~u biet nghe nghi~pdinh Cl,lth~ phU'ongphap tai xetcho nhan vien nganhang, lientl,lCphai thl,J'cthi theo cac quy djnhdao t~o theo tUnglo~icong vi~c,

ve chuyen de nn dvng va ph6ngchong rui ro tin dvng tQi cac ng6n

2005)do Hi$ph9i N.Q6nhang Vi$tNomto chuc.

<b>RUI ROHOIDOAI VA MOTSO Gal Y CHINHSACH DE GIAM</b>

HUIHOHOIBoAI THONG861cANH.HOINHlp KINHTEToAN..cAU

<small>II</small>

R

<small>ui</small>

ro hoi doai la m9t trongnhltngruiro ma nen kinhte

md thLfdngdoi m~t trong boiclmh h9i nh~p kinh te toan cau. £>~danh gia dLf<;lCrui ro hoi doai, candanh gia dLf<;lCsl,J'bien d9ng ty giagii1adong ban t$ va dong tien nLfocngoai dLf<;lCsa dl,lngtrong trao d6ihang hoa, dich Vl,lqua bien gioi. Dodong £>61aMy hi$n van giii vai trathong soai trong quan h$ thLfang'm,?i, dl,J'trii quoc te nen vi$c dieuhanh chfnh sach ty gia gii1a dongban t$ va dong £>61aMy dong vaitra quan tr9ng doi vai nhieu quocgia trem the giai. Vi$t Nam cOngkh6ng ngoai cac quoc gia noi trenlu6n d~t Sl,J'quan tam dang k~ tai

Nguy~n Th! Nhung *vi$c dieu hanh chfnh sach ty gia noi

rieng, chfnh sach ngo,?ihoi noi

chung trong chien ILf<;lCdieu hanh

kinh

te

vi m6 cua minh.

Xet ve lich sa dieu hanh chfnhsach ty gia thdi gian qua, co th~noi, che d9 ty gia cua Vi$t Nam co

<i>nhieu chuy~n bien tU che d9 ty gia</i>

co dinh sang che d9 ty gia tha norco dieu tiet cua Nha nLfac, gap

<i>phan on dinh nen kinh te vai mUc</i>

tang trLfdngcao, giam rui ro hoidoai cho nen kinh te, hLfangWicanbang va th~ng dLfcan can thLfang

m,?i,cai thi$n dlftrii ngo,?ihoi cua

<small>.</small>

Nha nLfac.Cu th~:

<i>Tit nam 1989-1991, Vi$t Nam</i>

thl,J'cthi vi$c chuy~n doi chfnh sach

ty

gia co dinh, da ty gia phl,lc vl,lchien tranh trLfacday sang che d9m9t ty gia, dLf<;lCdieu chinh tren caSd tham khlw chi so gia ca, ml,lctieu chfnh sach tien t$ va cung cau

<small>ngo,?i t~ tren thi trLfdng cho phu h<;lp</small>

voi dLfdngloi doi mai nen kinh te

hLfangtai thi tnIdng,

da

d,?nghoaquan h$ thLfangm,?iva phat tri~nthi trLfongxuat khau cua minhnham can bang suc mua doin9ivadoi ngo,?icua dong tien, gap phandam bao sUce,?nhtranh eua hanghoa tren thi tnIdng quae te trong

dieu ki$n thi trLfdng ngo,?i t$ ehLfa

.

<small>Vv Quan Iy NgoQih6L NHNN</small>

</div>